Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 167
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quién se comió al perro en DSP
por qué la media ponderada calculada en un gráfico logarítmico con tales pesos (un trozo de sinusoide) :
cuando se transfiere a un gráfico normal, se "retrasa" respecto a las cotizaciones sólo 1/4, cuando debería retrasarse medio período (más/menos por las fluctuaciones).
es estrictamente simétrico
En general, como he entendido de todas las primicias que escribí - no hay nada que hacer allí sin mucha edición. Necesitas sincronización y salida competente para abuchear. Cerrar por partes no ayuda, incluso con el plus del lote de salida.
ordenar 30-50 páginas atrás - el cálculo de lote/volumen es casi lo más importante.
Y no es simple de ninguna manera. Ln(x) por supuesto lleva las tasas a cifras más o menos comparables, pero ellas (las divisas) siguen siendo diferentes (lo que no es sorprendente).
Por ejemplo, los volúmenes son históricamente inferiores en 100 con el yen. Porque USDJPY es como 1 usd por 100 yenes, y el yen está fijado en el mercado doméstico japonés. Y así sucesivamente.
unas 30-50 páginas atrás en el hilo - los cálculos de lote/volumen son casi los más básicos.
Y no es sencillo en absoluto. Ln(x) por supuesto lleva las tasas a cifras más o menos comparables, pero ellas (las monedas) siguen siendo diferentes (lo que no es sorprendente)
Por ejemplo, los volúmenes han bajado históricamente en 100 con el yen. Porque USDJPY es como 1 usd por 100 yenes, y el yen está fijado en el mercado doméstico japonés. Y así sucesivamente.
No, no es así. Los pares flotan de manera diferente. Así que usted necesita un multiplicador diferente para el próximo lote = boo salida.
No, no es eso en absoluto. Los pares flotan de forma diferente. Es por eso que usted necesita un multiplicador diferente para el lote siguiente = boo salida.
Si me perdonas, Soñador,
revelaré el "secreto" de multiplicar lotes para booing en cualquier par:
Dibujas 2 parábolas. una parábola (más un poco) debe corresponder a la posición media, tras superar la segunda la llevas allí (la promedias allí con una reserva). Largo, tedioso, pero siempre
ver el álgebra de Bresenham para una parábola :-)
y sí, esto es un estudio puramente matemático sobre un gráfico que no tiene nada que ver con el mercado :-) bueno, el robot saldrá dentro de un año, por ejemplo, ¿mejorará a alguien? ha pasado un año, no hay beneficios.
también hay un estudio económico: si un robot considera sólo spread+comp+swap+slippages como pérdidas y sólo las cubre con martingala, entonces cualquier gráfico subirá (durante un tiempo).
Necesito la ayuda de la sala :-)
que se comió el DSP
Por qué se calcula la media ponderada en un gráfico logarítmico con tales pesos (un trozo de sinusoide) :
cuando se transfiere a un gráfico normal, se "retrasa" respecto a las cotizaciones sólo 1/4, cuando debería retrasarse medio periodo (más/menos por las fluctuaciones).
es estrictamente simétrico
me he preguntado, me he contestado... esta es de la derivada logarítmica.
denme un premio schnobel
MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i])) donde W[i] - pesos normalizados por 1.0, "lag" menos que el MA habitual sobre datos brutos x[i], porque XXX
y el truco con pesos ponderados sinusoidales va bien en absoluto, porque tienen sólo la tercera derivada (que es bastante bien conocido y utilizado activamente en la bolsa de valores) "significativamente ruidoso" en los datos en bruto,
y aquí se comió una derivada, pero el gráfico se movió hacia arriba.
No, no es eso en absoluto. Los pares flotan de forma diferente. Es por eso que usted necesita un multiplicador diferente para el lote siguiente = boo salida.
Roman Shiredchenko dio un enlace en algún lugar de este hilo (había 3 de ellos en su puesto). Aquí en el tercero se describe todo en detalle.
Equilibrio (aproximado) para EURUSD EURGBP y GBPUSD se puede obtener por lotes 1-1-0.87(0.86).
Alexander tiene una especie de reglas de estrategia con stops. Si hay tres stops seguidos, ya no operamos ese día.
Si la posición pesa más y el rollover está próximo, simplemente cerramos la posición.
En general, depende de las reglas inventadas, el algoritmo que se te ocurra para el mantenimiento de la posición será como sea.
leer un poco en privado