Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 101
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No sé, probablemente no estás siguiendo el hilo.
Wren ya no se acuerda, en algún lugar dio como una fórmula triangular
aX + bY + cZ = 0
donde XYZ son los valores del triángulo
abc son sus coeficientes.
No hay divisores, sólo producto y suma.
Ahora bien, si alguno de abc se hace cero de repente, entonces el cero se sustituye por uno, pues
1*X ya no hace cero X, sino que lo deja con el valor actual.
hmm... pero no compruebo si XYZ es cero, tendré que pensarlo.
Según esta fórmula, la pérdida sería 0-3xSpread.
No te haré cambiar de opinión. Hasta que tú mismo te des cuenta del significado.
Según tal fórmula, la pérdida será igual a 0-3xCspread.
desde el campo del esoterismo, que no está confirmado por la práctica (de lo contrario no se puede pasar de millonarios)
si Profit(Z) es mayor que el umbral y hay 8 partes de beneficio por 5 y 3 partes de pérdida en el triángulo de la relación, u otras relaciones mágicas.
entonces el beneficio se puede bloquear y la pérdida se puede promediar (o incluso se disipará por sí sola).
mucha gente cree :-)
del campo del esoterismo, no apoyado por la práctica (de otro modo no se puede llegar a los millonarios).
si Beneficio(Z) es mayor que el umbral y hay 8 partes de beneficio por 5 y 3 partes de pérdida en el triángulo de proporciones, u otras proporciones mágicas
entonces el beneficio se puede bloquear, y la pérdida se puede promediar (o se disipará por sí sola).
mucha gente cree :-)
Los niveles de precios no se desplazan uniformemente, es decir, no están cointegrados, se mueven a diferentes niveles sin perder la correlación,
pero el estado del triángulo siempre sigue siendo cero. ¿No es un fenómeno interesante? )))
Lástima que falte Sultonov, a él le interesaría esto. Ya que él estaba tratando de resolver el problema de exactamente estas transiciones de nivel.
Y aquí está, mucho más simple.
Los niveles de precios se desplazan no uniformemente, moviéndose a diferentes niveles sin perder la correlación,
pero el estado del triángulo siempre permanece cero. ¿No es un fenómeno interesante? )))
Es una pena que Sultonov esté desaparecido, él estaría interesado en esto. Ya que él estaba tratando de resolver el problema de exactamente estas transiciones de nivel.
Y aquí está, todo es mucho más simple.
allí arriba sobre el tema señalé una hipótesis sobre la prohibición (o inestabilidad) de los movimientos paralelos. Y que puede ser una justificación para Gan, Elliott y todo tipo de Fibonaci.
Si estas familiarizado con las propiedades de los numeros puedes hacer discretizacion y contar estos clusters.
Pero lo más probable es que se trate de un efecto de distribución: se detectarán, pero no conllevan retroalimentación ni poder predictivo.
Un trabajo interesante. Ahora intente obtener la parte de cada apuesta en el patty total.
El patty total (anchura total del canal) también cambia el volumen. Por lo tanto, cuando la anchura total cambia, la cuota de pares cambia incluso si las divisas van en paralelo.
Puedo intentar probar este indicador en la máquina en H4, si está hecho para MT4 y hay abiertos 8 buffers.
El estudio práctico de la diferencia entre correlación (incrementos) y cointegración es un empeño noble pero ingrato).
Tendría más sentido estudiar las posibles ventajas de sinergizar el arbitraje espacial con el temporal.
.
Intentaré adivinarlo, "por orden de denominación".
Puede ser de interés para algunos.
También en este caso las funciones de ventana, las comparaciones MA y las barras no están alineadas por tiempo. Hay un montón de esas cosas detrás de la casa de baños :-))
y en general, la fuerza es en newtons ... ¿cuántos newtons en 1 EUR ?