Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 81
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n1. en excursiones de un día
no hace falta predecirlo, basta con saberlo.
PD/ por cierto, en la pantalla se puede ver claramente la "bicefalia" de la distribución. O en qué se diferencian los cotizantes del caótico SB
¿Qué es este indicador?
¿Qué es ese indicador?
Soy yo dándole vueltas a la "convergencia de las monedas a una escala única". Estoy estudiando las relaciones y la dinámica.
si lees el hilo, hay sobre cómo se hizo a través de Yoxel
y la versión inicial del indicador junto con la fuente.
En la captura de pantalla no es la inicial en absoluto, pero no me gusta publicarla :-) no porque sea un secreto, sino que el propio software necesita ser rediseñado.
Hay una tonelada de muletas y parches, todo fue corregido casi en tiempo real de ideas frescas.
Soy el que ha estado dándole vueltas a la "convergencia de las monedas a una sola escala". Estoy estudiando las relaciones y la dinámica
si usted lee el hilo, hay acerca de cómo
se hizo a través de Yoxel y la versión inicial del indicador junto con la fuente.
En la pantalla no es la inicial, pero no me gusta publicarlo :-) no porque sea un secreto, pero sólo el software en sí necesita ser rediseñado.
Hay una tonelada de muletas y parches, todo fue corregido casi en tiempo real a partir de ideas frescas.
Entonces, ¿cuál es la complejidad del indicador y por qué hay una tonelada de muletillas?
Aquí debería haber un montón de off-topics, que se habrían borrado de todas formas, e incluso con un baneo.
Pero no lo hay :-)) y hay un montón de muletillas.
para que la rama no se desperdicie :
puesto que todas las monedas con denominación x cobelecen como ~ln(x) podemos intentar construir un triángulo de cesta (el favorito de alguien) para empezar.
tal vez tratar de encontrar una tercera solución que no sea el degenerado "nadie nada en absoluto" y "todos a una" soluciones
PS/ (añadido un poco después de la publicación) vale la pena añadir qué es exactamente lo que queremos del triángulo. Sin condiciones de contorno parece irresoluble. O esbozar el área de las condiciones de contorno (las fantasías pueden ser desde y hacia y los bordes están mutuamente limitados).
para que la rama no se desperdicie:
Si por triángulo te refieres a 3 valpairs, entonces, IMHO, no vale la pena. Cuantos más pares - más spread darás y más swap pagarás.
Creo que tienes que pensar en la condición de entrada.
Si por triángulo te refieres a 3 valpairs, entonces, IMHO, no merece la pena. Cuantos más pares - más spread darás y más swap pagarás.
Creo que hay que pensar en la condición de entrada.
en primer lugar, la analítica, es decir, averiguar lo que es.
y luego métodos de entradas, salidas.
sobre triángulos, en los ejemplos decidimos operar USDJPY vs USDCAD(JPY vs CAD).
Abrimos 1 lote en CADJPY.
Nos sorprende ver que el beneficio/pérdida en la operación depende fuertemente de un apalancamiento. (No menos sorprendido la gente ha estado calculando correlaciones durante varios años).
¿Por qué? volumen calculado incorrectamente - USDJPY y USDCAD fluctúan con el mismo %, pero el precio de interés es diferente.
De alguna manera recalculamos los volúmenes, obtenemos diferentes lotes de hombro para USDJPY y USDCAD, pero realmente operamos JPY contra CAD.
Pero los lotes de hombro son diferentes, el dólar está fuera - tenemos un triángulo (cesta ) JPY-CAD-(USD).
analizarlo primero, es decir, averiguar qué es.
y luego los métodos de entradas, salidas.
Bien, analizar:
Digamos que queremos tomar USDJPY contra USDCAD "al azar". En primer lugar, deberíamos comprobar cómo se mueven las divisas entre sí. ¿Qué periodo estamos considerando? ¿Una semana, un mes, un año? Digamos que tomamos un mes y un año:
Es inmediatamente obvio que las divisas están poco correlacionadas entre sí. Pregunta: ¿Son adecuadas para operar por pares?
Podemos, por supuesto, tratar de negociarlas por divergencia en lugar de por convergencia.....Bien, analizando:
Digamos que queremos tomar USDJPY contra USDCAD "al azar". En primer lugar, deberíamos comprobar cómo se mueven las divisas entre sí. ¿Qué periodo estamos considerando? ¿Una semana, un mes, un año? Digamos que tomamos un mes y un año:
Es evidente que las divisas están poco correlacionadas entre sí. Pregunta: ¿Son adecuadas para operar en pares?
Seguro que entonces podemos intentar operarlas por divergencia en lugar de por convergencia....Arriba en el tema era "todos, cualquier paquete divergen". Aumentar el horizonte temporal llegará a un decepcionante 3-5% anual
para aquellos que buscan puntos de entrada inmediatos, como una pista: