Todos los indicadores de John Ehlers... - página 60
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¿Podría alguien por favor publicar un MTF LaGuerre RSI con Alertas en los cruces. Un gran agradecimiento a todos los grandes contribuyentes del hilo.
Podría alguien por favor publicar un MTF LaGuerre RSI con Alertas sobre cruces. Un gran agradecimiento a todos los grandes contribuyentes del hilo.
¿Qué tipos de cruces?
Hay algunos indicadores RSI de LaGuerre en este hilo : https://www.mql5.com/en/forum/173022 o en este hilo : https://www.mql5.com/en/forum/180648 que podrían ser lo que estás buscando
Muchas gracias por las respuestas. Estoy hojeando el último libro del Sr. Ehler. Por otra parte, cerca del final del libro, afirma que "la transformada inversa de Fisher del indicador estocástico adaptativo da indicaciones claras e inequívocas de los puntos de compra y venta adecuados".
El código también se da (en formato de código simple) como:
Paso 1 el código del indicador estocástico adaptativo es:
{
Estocástico adaptativo
(c) 2013 John F. Ehlers
}
Vars:
AvgLength(3),
M(0),
N(0),
X(0),
Y(0),
alpha1(0),
HP(0),
a1(0),
b1(0),
c1(0),
c2(0),
c3(0),
Filt(0),
Lag(0),
count(0),
Sx(0),
Sy(0),
Sxx(0),
Syy(0),
Sxy(0),
Period(0),
Sp(0),
Spx(0),
MaxPwr(0),
DominantCycle(0);
Matrices:
Corr[48](0),
CosinePart[48](0),
SinePart[48](0),
SqSum[48](0),
R[48, 2](0),
Pwr[48](0);
//Filtro de paso alto de componentes cíclicos cuyos periodos son inferiores a 48 barras
alpha1 = (Coseno(.707*360 / 48) + Seno (.707*360 / 48) - 1) / Coseno(.707*360 / 48);
HP = (1 - alpha1 / 2)*(1 - alpha1 / 2)*(Close - 2*Close[1] + Close[2]) + 2*(1 - alpha1)*HP[1] - (1 - alpha1)*(1 - alpha1)*HP[2];
//Suavizar con un filtro Super Smoother de la ecuación 3-3
a1 = expvalue(-1.414*3.14159 / 10);
b1 = 2*a1*Coseno(1.414*180 / 10);
c2 = b1;
c3 = -a1*a1;
c1 = 1 - c2 - c3;
Filt = c1*(HP + HP[1]) / 2 + c2*Filt[1] + c3*Filt[2];
/Correlación de Pearson para cada valor de lag
Para Lag = 0 a 48 Comenzar
//Configurar la longitud de la media como M
M = AvgLength;
Si AvgLength = 0 Entonces M = Lag;
Sx = 0;
Sy = 0;
Sxx = 0
Syy = 0
Sxy = 0;
Para count = 0 a M - 1 Comienza
X = Filt[count];
Y = Filt[Lag + count];
Sx = Sx + X
Sy = Sy + Y;
Sxx = Sxx + X*X;
Sxy = Sxy + X*Y
Syy = Syy + Y*Y;
Fin;
Si (M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy) > 0 Entonces Corr[Lag] = (M*Sxy - Sx*Sy)/RaízCuadrada((M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy));
Fin;
Para Período = 10 a 48 Comenzar
CosenoParte[Periodo] = 0;
SinePart[Period] = 0;
Para N = 3 a 48 Comienza
CosinePart[Period] = CosinePart[Period] + Corr[N]*Cosine(360*N / Period);
SinePart[Period] = SinePart[Period] + Corr[N]*Sine(360*N / Period);
Fin;
SqSum[Period] = CosenoParte[Period]*CosenoParte[Period] + SenoParte[Period]*SenoParte[Period];
Fin;
Para Período = 10 a 48 Comenzar
R[Periodo, 2] = R[Periodo, 1];
R[Periodo, 1] = .2*SumaCuadrada[Periodo]*SumaCuadrada[Periodo] + .8*R[Periodo, 2];
Fin;
//Hallar el nivel máximo de potencia para la normalización
MaxPwr = .995*MaxPwr;
Para Período = 10 a 48 Comienza
Si R[Periodo, 1] > MaxPwr Entonces MaxPwr = R[Periodo, 1];
Fin;
Para Período = 3 a 48 Comenzar
Pwr[Period] = R[Period, 1] / MaxPwr;
Fin;
//Calcular el ciclo dominante utilizando el CG del espectro
Spx = 0;
Sp = 0;
Para Período = 10 a 48 Comienza
Si Pwr[Periodo] >= .5 Entonces Comienza
Spx = Spx + Period*Pwr[Period];
Sp = Sp + Pwr[Period];
Fin;
Fin;
Si Sp 0 Entonces DominantCycle = Spx / Sp;
Si DominantCycle < 10 Entonces DominantCycle = 10;
Si DominantCycle > 48 Entonces DominantCycle = 48;
/El cálculo estocástico comienza aquí
Vars:
HighestC(0),
LowestC(0),
Stoc(0),
SmoothNum(0),
SmoothDenom(0),
AdaptiveStochastic(0);
MayorC = Filt;
LowestC = Filt;
Para count = 0 a DominantCycle - 1 Comienza
Si Filt[count] > HighestC entonces HighestC = Filt[count];
Si Filt[count] < LowestC entonces LowestC = Filt[count];
Fin;
Stoc = (Filt - LowestC) / (HighestC - LowestC);
AdaptiveStochastic = c1*(Stoc + Stoc[1]) / 2 + c2*AdaptiveStochastic[1] + c3*AdaptiveStochastic[2];
Plot1(AdaptiveStochastic);
Plot2(.7);
Plot6(.3);
Paso 2 para implementar la transformada inversa de Fisher en el indicador estocástico adaptativo:
Vars:
IFish(0) ;
Valor1 = 2*(AdaptiveStochastic - .5) ;
IFish = (ExpValue(2*3*Value1) - 1) / (ExpValue(2*3*Value1) + 1) ;
Plot1(IFish) ;
Plot4(.9*IFish[1]) ;
Paso 3 Añadir señales de compra-venta:
Se añade una línea de disparo que es la transformada de Fisher retrasada una barra y atenuada al 90%.
Paso 4 Un desarrollo añadido por mí:
Si es posible una variante del anterior (indicador estocástico adaptativo Inverse Fisher) debería ser desarrollado que es MTF para que las versiones de marco de tiempo más alto se pueden mostrar también.
Creo que estos 2 indicadores, el indicador estocástico adaptativo de Fisher inverso y el indicador estocástico adaptativo de Fisher inverso MTF, serían indicadores potencialmente muy interesantes para probar si alguien es capaz de producirlos en MT4.
Saludos cordiales
NigelEstimado Mladen,
Me preguntaba si usted cree que esto es posible o vale la pena ?
Saludos
Nigel
Sólo es mi opinión, Nigel,
Es el límite del periodo de 48 bares lo que te va a matar. Si miras el hilo de extracción de ciclos encontrarás herramientas que te ayudarán. Los ciclos más fuertes son mucho más largos que 48 barras. Ehlers tiene esta tendencia a ver longitudes de período más largas como tendencias. Hizo lo mismo con sus gráficos Corona y todo el mundo se pregunta por qué no funcionan muy bien.
Creo que estás en el camino correcto, pero puede que este no sea el lugar para buscar.
Saludos cordiales,
Alex
Edit: Yo empezaría estudiando el navegador Goerzel en la sección avanzada de Elite y luego afinando manualmente los indicadores para ver cómo reaccionan a diferentes longitudes de período. Creo que este sería un mejor lugar para empezar que saltar de cabeza en los indicadores de adaptación. También hay una sección sobre "indicadores Lookback" que será útil.
¿Qué tipos de cruces? Hay algún indicador RSI laguerre en este hilo : https://www.mql5.com/en/forum/173022 o en este hilo : https://www.mql5.com/en/forum/180648 que podría ser lo que buscas
Es muy amable al responder MLaden. Y me doy cuenta de que usted escribió las dos copias que actualmente uso - gran crédito a usted.
Estoy buscando uno con alertas de cruces gamma en la ventana separada del indicador y que también sea MTF. Estoy buscando en los enlaces que has sugerido pero no he encontrado ninguno así todavía.
He subido una buena versión aquí que es MTF, pero no tiene alertas de gamma - tal vez alguien un poco menos ocupado puede escribir una alerta en él.
Gracias de nuevo mladen.
Es muy amable de tu parte responder MLaden. Y me doy cuenta de que usted escribió las dos copias que utilizo actualmente - gran crédito para usted.
Estoy buscando uno con alertas de cruces gamma en la ventana separada del indicador y que además sea MTF. Estoy buscando en los enlaces que has sugerido pero no he encontrado ninguno todavía.
He subido una buena versión aquí que es MTF, pero no tiene alertas de gamma - tal vez alguien un poco menos ocupado puede escribir una alerta en él.
Gracias de nuevo mladen.Pips4Fun
Para empezar, creo que deberías usar la versión publicada aquí: https: //www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (es compatible con el nuevo Metatrader 4). Además, supongo que te refieres a algunos cruces de nivel (ya que, después de todo, es un RSI). ¿Estoy en lo cierto?
Pips4Fun Para empezar, creo que deberías usar la versión publicada aquí : https://www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (es la nueva compatible con metatrader 4). Además, supongo que te refieres a algunos cruces de nivel (ya que, al fin y al cabo, eso es un RSI). ¿Estoy en lo cierto?
¡Ah, maravilloso! Muchas gracias.
Sí, me refiero a los pasos a nivel (configurables por el usuario). Ermmm........ No podía molestarle con la solicitud de la misma, ¿verdad? En cualquier caso, muchas gracias por tu ayuda.
Un saludo.
Sólo mi opinión aquí Nigel,
Lo que te va a matar es el límite del periodo de 48 bares. Si miras en el hilo de extracción de ciclos encontrarás herramientas que te ayudarán. Los ciclos más fuertes son mucho más largos que 48 barras. Ehlers tiene esta tendencia a ver longitudes de período más largas como tendencias. Hizo lo mismo con sus gráficos Corona y todo el mundo se pregunta por qué no funcionan muy bien.
Creo que estás en el camino correcto, pero puede que este no sea el lugar para buscar.
Saludos cordiales,
Alex
Editar: Yo empezaría por estudiar el navegador Goerzel en la sección avanzada de Elite y luego afinar manualmente los indicadores para ver cómo reaccionan a diferentes longitudes de período. Creo que este sería un mejor lugar para empezar que saltar de cabeza en los indicadores de adaptación. También hay una sección sobre "indicadores Lookback" que será útil.La longitud 48 se puede optimizar y cambiar, personalmente he probado la longitud hasta 400 en el gráfico de 1 min.
Esto que él llama "filtro de techo" es sólo un filtro de paso de banda que pasa los ciclos en la longitud
48-10 por ejemplo, esta idea se inició en los años 90 para utilizarlo para el comercio, ahora es sólo un nuevo nombre.
De todos modos he evaluado el filtro de techo y super suave bastante profundamente. Tengo un sistema de IA con 170
entradas, así que intenté primero suavizar las series de entrada antes del preprocesamiento por SS que por el filtro de techo.
En el primer caso el factor de beneficio fue el mismo que sin el suavizado, en el segundo caso el FP
fue SIEMPRE MENOR que el de los datos brutos.
Entonces tuve una mirada más profunda en el comportamiento del filtro de techo en sí mismo y descubrí que tiene muy
fuerte tendencia a sobrepasar, solo grafíquelo junto con, por ejemplo, el RSI y verá lo que quiero decir.
Este es un comportamiento muy indeseado que introduce ruido extra y operaciones de whispaw.
Así que lo más probable es que esto y el corte de los ciclos más largos estaba causando factor de beneficio a caer. Este sistema hace varios miles de operaciones por lo que los resultados son significativos
Krzysztof
Hilbert Sine Wave...
Hola compañeros, ¿alguien podría ayudarme a encontrar un indicador original de Onda Senoidal de Hilbert que funcione en la nueva MT4/5? Los que se encuentran en el foro de TSD (MLaden) no aparecen en el navegador.
Gracias por la ayuda.
Hermes
P.D. y el mismo problema con el indicador de Coppock.
Hola compañeros, ¿podría alguien ayudarme a encontrar un indicador original de ondas sinusoidales de Hilbert que funcione en la nueva MT4/5? Los que se encuentran en el foro de TSD (MLaden) no aparecen en el navegador.
Gracias por la ayuda.
Hermes
P.D. y el mismo problema con el indicador de Coppock.Hermes
¿Qué indicador estás tratando de utilizar exactamente? Estoy tratando de recordar pero de alguna manera no recuerdo haber hecho un indicador de onda sinusoidal ni puedo encontrar uno en mi PC