Todos los indicadores de John Ehlers... - página 55
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Eso no es algo de lo que nadie debería estar orgulloso y mucho menos John Ehlers. Debería haber pensado mucho más antes de publicar una cosa así y llamarla "EMA de retraso cero"
DE ACUERDO. Gracias
Krzysztof,
¿Puede usted aclarar su primer punto. ¿Cuál de los dos indicadores tiene mejor atenuación? ¿Estoy en lo cierto al entender que el indicador de paso de banda tiene mejor atenuación? Gracias de antemano.
Acabo de asistir a John Ehler webinar en vivo. (stock spotter me envió la invitación)
Para mis preguntas obtuve las siguientes respuestas
1) ¿Cuál es la diferencia entre los filtros de paso malo y de techo. La respuesta fue mejor atenuación en las bandas por lo que mejor.
2) Para qué marco de tiempo su nueva técnica es aplicable. La respuesta fue que él está utilizando para los gráficos diarios, pero para todos los TF está bien.
Hmmm esto necesita ser probado. Los gráficos diarios tienen pequeñas barras, por lo que es fácil de ajustar lo que sea a ellos, especialmente si usted elige
periodo lateral.
3) ¿Es esta técnica aplicable a los datos de HF FOREX?
4) ¿Esta técnica funcionará si los datos tienen tendencias fuertes?
5) Le pregunté también si había hecho algún test de Walk Forward para algún instrumento usando esta técnica - tampoco respondió
Bueno, él estaba recomendando su nuevo libro y el servicio de vigilancia de las acciones bastante en su lugar ...
En los próximos días haré algunas pruebas de Walk Forward utilizando la estrategia estocástica de John en comparación con
estrategia estocástica ordinaria en los mismos conjuntos de datos por lo que es si se extrae un poco más de comercio de información.
KrzysztofKrzysztof, puedes aclarar tu primer punto. ¿Cuál de los dos indicadores tiene mejor atenuación? ¿Estoy en lo cierto al entender que el indicador de paso de banda tiene mejor atenuación? Gracias de antemano.
no. El filtro de techo tiene mejor atenuación de las bandas. De todas formas el concepto es el mismo y lo repite como los últimos 15-20 años, antes de usar el modelo actual de bandpasss usaba uno hecho de 2 emas.
Krzysztof
Eso no es algo de lo que nadie debería estar orgulloso y mucho menos John Ehlers. Debería haber pensado mucho más antes de publicar una cosa así y llamarla "EMA de retraso cero".
Es sólo un tipo de filtro de seguimiento como un filtro kalman. Ajusta la ganancia basándose en el error actual, por lo que asume que la ganancia óptima es aplicable a la siguiente barra. En las soluciones anteriores, él estaba añadiendo el impulso, por lo que asume que el impulso será el mismo para la próxima barra. Ambas suposiciones son una mierda, por supuesto,
él sólo repitió el mismo concepto en forma diferente.
Por otro lado lo entiendo, el quiere estar en el circulo de los "gurus" asi que debe venir con alguna solucion de vez en cuando para mantener a la gente interesada, similar a un cientifico generando algunos trabajos inutiles para confirmar sus salarios.
De todos modos, en mi opinión es mucho mejor que los otros gurús, algunos de sus trabajos pueden ser utilizables.
Krzysztof
Tal vez es hora de poner fin a la eterna disputa "¿repinta?" sobre cualquier variación o implementación de la Transformada de Fisher de Ehlers en Metatrader
Dos versiones de la Transformada de Fisher de Ehlers : la "clásica" y la versión del histograma
Ambas están codificadas exactamente igual que las originales
La mayor diferencia entre estas dos y otras "no repintadas" es la forma en que se buscan los máximos y los mínimos: desde el original está claro que se buscan dentro del precio elegido, no dentro de los máximos y los mínimos (cuando no se hace así se pierden los picos que están claramente definidos en estos indicadores, y por lo tanto se pierde una de las informaciones más útiles de este indicador)
Y no, ninguno de estos dos indicadores no repintaEstimado Mladen
¿Podría añadir "mtf" y"línea de señal" (como en la versión clásica) en el indicador adjunto?
Hay una versión mtf en el foro, pero ese indicador no tiene línea de señal.
Gracias por cualquier ayuda
secretcode
mladen,
¿podrías preparar también una versión MT de los indicadores Ehlers mostrados en el último número de traders?
Archivo de ediciones anteriores
Sixer
mladen,
¿podrían preparar también una versión MT de los indicadores Ehlers mostrados en el último número de traders?
Archivo de ediciones anteriores
SixerDixer
El super suavizador se puede encontrar aquí : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 aquí (un super suavizador de longitud variable( : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 o aquí (super suavizador adaptativo) : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32
El estocástico se puede encontrar aquí : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page37
Ooops. enlace equivocado para el estocástico
Una versión se puede encontrar aquí (el que funciona como el de TASC consejos de comercio) : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 y uno - actualizado para ser más flexible y algunos cambios más, aquí : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page34
puede por favor compartir este indicador cual es el nombre de este indicador y es gratis .
puede usted por favor compartir este indicador cuál es el nombre de este indicador y es libre ..
tahir4awan
Compruebe este hilo para cosas similares : https://www.mql5.com/en/forum/178842