Todos los indicadores de John Ehlers... - página 65
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Hola,
Mientras tanto, estoy un poco confundido con las ventajas/desventajas de los diferentes métodos para determinar el período del ciclo dominante. Además, aún no está claro si los diferentes métodos determinan el mismo periodo de CC. Mientras tanto, tenemos al menos
- Transformación de Hilbert (que parece ser el primer algo)
- El Centro de Gravedad (de Skinning the Cat)
- Enfoque de Transformación Discreta de Fourier (del libro de Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Enfoque de filtro de paso de banda superpuesto (del libro de Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Enfoque del Periodograma de Autocorrelación (del libro de Ehlers "Cycle Analytics for Traders" - es el favorito de Ehlers en este momento)
Ehlers afirma que el periodograma de autocorrelación es el enfoque superior porque la medición tiene menos latencia, tiene un rango más amplio de oscilaciones de amplitud, no requiere el promedio histórico y no requiere la compensación de la dilatación del espectro.
Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre qué método es el mejor/correcto?
Tal vez sea una buena idea programar los diferentes métodos dentro de un indicador de período de CC para ver las diferencias.Hola Boxter, ayer empecé a mirar la autocorrelación. Por alguna razón el código EasyLanguage del libro no compiló en Multicharts así que tuve que arreglar eso primero.
La captura de pantalla es el índice del dólar diario con dos osciladores idénticos. La única diferencia es cómo se calcula el período y ambos están mirando el mismo rango de frecuencia. El de arriba está vagamente basado en el período de Corona Cycle y el otro es el Periodograma de Autocorrelación de nuevo con pequeñas modificaciones para hacerlo adecuado para los indicadores adaptativos. Lo único que destaca es que la función de autocorrelación parece favorecer las frecuencias más altas, lo que hace que el indicador sea más rápido. Lo ejecutaré contra una señal de chirp sintética más tarde con varios grados de ruido para ver qué tal lo hace.
Mi sensación inicial es que podría ser útil, pero depende de lo que se quiera conseguir. He pasado cientos de horas jugueteando con analizadores de espectro y para mi comercio, las frecuencias más útiles están entre 100-400 barras. Lo que es más interesante para mí es la relación entre la frecuencia y la volatilidad que le da una visión diferente en la estimación de los puntos de inflexión. He colgado una captura de pantalla aquí el 30/9/2014 que más o menos resume la idea aunque es un poco difícil de leer.
https://www.mql5.com/en/forum/178842
Saludos,
Alex
FYI: se dice que alguien en este foro ha dicho que Ehlers tiene su propia fórmula para el cálculo de FD, que no se ha hecho pública. También hace un tiempo Ehlers parecía preferir los filtros de paso de banda, pero ahora parece preferir el Periodograma de Autocorrelación como dice Boxter. Wintersky
Por supuesto que lo haría, esa es su naturaleza. No es gran cosa, me quedo con la fórmula de Sevcik para FD, que todavía no es la mejor pero las otras son demasiado difíciles de codificar. Había un documento académico que comparaba unos tres métodos - los otros dos eran mejores en teoría, de memoria, aunque cada uno tiene sus defectos.
En cuanto a los ciclos, el método de paso de banda que introdujo en Cycle Analytics realmente funciona muy bien en teoría cuando se prueba con una onda sinusoidal chirriada. Él dejó algunos detalles fuera, como creo que sólo tomó cruces al alza cuando debería haber sido incluido, y también he utilizado un montón de pasabandas y promediado, dejando fuera el máximo y el mínimo en cualquier punto.
No puedo comentar sobre el periodograma de autocorrelación, ya que si bien tiene sentido intuitivo, no lo he codificado - el código de tradestation se está volviendo demasiado confuso, incluso si uno se detiene justo después de la mitad de la página 106 que es todo lo que me interesaría. Estoy seguro de que puedo hacerlo con un poco de poder mental.
Edito, sobre el tema de la dimensión fractal, oye, cuando tenga tiempo colgaré el código de Sevcik de Metastock - fácil de leer, fácil como cortar mantequilla caliente - que quizás no adivines por el artículo de Sevcik - aunque la codificación es repetitiva. Ya ha sido hecho por Jean-Philipe en su blog privado en MT4. (Hay un par de versiones, y no estoy convencido de que lo hizo bien, pero lo suficientemente cerca), pero para aquellos que quieren tal vez usarlo en otras plataformas... Técnicamente/matemáticamente, el FRAMA de Ehler apesta, para ser educado.
sobre el tema de la dimensión fractal
Lo que más me preocupa es tener algún tipo de versión robusta de la dimensión fractal, incluso si es sólo un poco robusta. Aunque el Exponente de Hurst parece una buena forma de estimar la dimensión fractal, parece que sólo funciona para el análisis general de series temporales, no para el comercio a corto plazo debido a la naturaleza de su fórmula.
Siendo un no-codificador, solicité a Mladen una versión simple de la mediana del FD de Jean-Philip, pero lamentablemente parece que la codificación fue rechazada por Mladen debido a problemas de implementación.
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page171
Como se muestra en el PDF de abajo, el método de Box-counting prácticamente tiene un gran valor de RMSE mientras que tampoco tiene ninguna capacidad robusta (o incluso resistencia a los valores atípicos al menos). Por otro lado, el variograma y el madograma parecen tener algunas capacidades robustas a la vez que tienen un RMSE bajo.
http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf
Estaría muy agradecido si hay alguien que pudiera presentar alguna versión de FD robusta en MT4. Adjunto una versión muy robusta de Variogram para quien esté interesado en leerla
http://www.stat.tamu.edu/~genton/1998.G.MG.1.pdf
Wintersky
Aquí está el FGDI de Jean-Phillipe. Por encima de 1,5 donde es azul es territorio de peligro. Todavía no he descubierto cómo hacer capturas de pantalla.
Descarga gratuita del indicador 'Fractal Graph Dimension Indicator (FGDI)' por 'jppoton' para MetaTrader 4 en la Base de Código MQL5
Lo que más me preocupa es tener algún tipo de versión robusta de la dimensión fractal, incluso si es sólo un poco robusta. Mientras que el Exponente de Hurst parece una buena manera de estimar la dimensión fractal, parece que sólo funciona para el análisis general de series de tiempo, no para el comercio a corto plazo debido a la naturaleza de su fórmula. Wintersky
Espero que el FGDI de Jean-Philipe te sirva a ti y a otros. Es una de las primeras cosas que considero. Es bastante robusto, e incluso tiene en cuenta el problema del recuento de cajas. Se necesitan al menos 30 puntos de datos. Si lo comparamos con el CFB de Jurik, parece bastante idéntico, excepto al revés. Pero no lo sabemos, ya que Jurik es una caja negra. ¿A quién le gusta una caja negra?
Tienes razón sobre el exponente de Hurst. En mi opinión, es inútil para el comercio. Es un número que se diseñó para intentar definir una serie temporal completa - cuantos más datos mejor. No sólo los últimos 32 días, más o menos. Bueno, eso es lo que yo pienso.
No creo que el exponente de Hurst o el FDI sean muy útiles para el trading.Desde mi experiencia en el tradingelFGDI de Jean-Philipeno es mejor que el histograma del MACD para cuantificar la aleatoriedad.Mladen codificó algunos osciladores usando el FDI de Juriks como adaptador, los resultados no son satisfactorios.El mejor indicador FDI que he visto en mql4 es en advance elite convertido de Tradestation.Por lo que recuerdo la fórmula de Sevcik tiene problemas, revise el sitio web de Jonothan Kinlay Long Memory and Regime Shifts in Asset Volatility | QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING
En lugar del exponente de Hurst comprueba el ratio de varianza, parece interesante Cuantificación de la aleatoriedad: ratio de varianza | Elite Trader
No creo que el exponente de Hurst o el FDI sean muy útiles para el trading.Desde mi experiencia en el tradingelFGDI de Jean-Philipeno es mejor que el histograma del MACD para cuantificar la aleatoriedad.Mladen codificó algunos osciladores usando el FDI de Juriks como adaptador, los resultados no son satisfactorios.El mejor indicador FDI que he visto en mql4 es en advance elite convertido de Tradestation.Por lo que recuerdo la fórmula de Sevcik tiene problemas, revise el sitio web de Jonathan Kinlay Long Memory and Regime Shifts in Asset Volatility | QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING
El ratio de varianza parece interesante Cuantificación de la aleatoriedad: ratio de varianza | Elite Trader
Hola Boxter, ayer empecé a mirar la autocorrelación. Por alguna razón el código EasyLanguage del libro no compilaba en Multicharts así que tuve que arreglar eso primero.
La captura de pantalla es el índice del dólar diario con dos osciladores idénticos. La única diferencia es cómo se calcula el período y ambos están mirando el mismo rango de frecuencia. El de arriba está vagamente basado en el período de Corona Cycle y el otro es el Periodograma de Autocorrelación de nuevo con pequeñas modificaciones para hacerlo adecuado para los indicadores adaptativos. Lo único que destaca es que la función de autocorrelación parece favorecer las frecuencias más altas, lo que hace que el indicador sea más rápido. Lo ejecutaré contra una señal de chirp sintética más tarde con varios grados de ruido para ver qué tal lo hace.
Mi sensación inicial es que podría ser útil, pero depende de lo que se quiera conseguir. He pasado cientos de horas jugueteando con analizadores de espectro y para mi comercio, las frecuencias más útiles están entre 100-400 barras. Lo que es más interesante para mí es la relación entre la frecuencia y la volatilidad que le da una visión diferente en la estimación de los puntos de inflexión. He colgado una captura de pantalla aquí el 30/9/2014 que más o menos resume la idea aunque es un poco difícil de leer.
https://www.mql5.com/en/forum/178842
Saludos,
Alex
Es interesante.
Sólo mis 5 centavos :
El cálculo de la dimensión fractal de Carlos Sevcik se publicó por primera vez aquí : Un procedimiento para estimar la dimensión fractal de las formas de onda
Publicó un código escrito usando basic allí que se suponía que iba a calcular la IED. El problema era (y sigue siendo) que casi nunca baja de 1,5 (el valor que es importante como una especie de límite entre la estimación de tendencia -por debajo de 1,5- y la aleatoria -por encima de 1,5-). Después de eso, abandoné ese enfoque.
Existe una versión realizada por Alex Matulich (aquí : http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) que corrige algunos errores cometidos por Sevcik. También hay otro cálculo de la dimensión fractal hecho por Mark Jurik (lo hizo antes de hacer el comportamiento fractal compuesto) que no tiene nada en común ni con la manera de Sevcik ni con la de Matulich de calcularlo y es más una especie de curiosidad que otra cosa
_________________
Ahora, una cosa más.
Una vez encontré un artículo alemán con una prueba de que el índice de dimensión fractal no se puede aplicar a los mercados financieros. Por desgracia, no he marcado el enlace y después de eso nunca he sido capaz de encontrar ese documento de nuevo. Si alguna vez lo encuentro de nuevo voy a publicar un enlace a la misma, pero pensé que todos deben saber que hay tales opiniones de índice de dimensión fractal también
De la descripción en el sitio suministrado por el foro Elite, la relación de varianza es bastante idéntica en principio a la fórmula básica para medir la dimensión fractal, excepto que utiliza lo que parece ser la desviación estándar o la varianza (?). ¿Es una prueba F?
Puede que tenga algo que ver con cosas académicas como la reversión o aversión a la media, la estacionariedad o no, pero no estoy seguro de si alerta al apostador medio sobre el "estado" en el que se encuentra el mercado actualmente: ¿tendencia o aleatorio? Esto me importa.
Algo que Ehlers se esfuerza en señalar es que los mercados financieros no siguen una distribución de probabilidad normal.
Se requiere una PDF normal (curva de campana) siempre que se empleen estadísticas como la desviación estándar.
Además, sin ver la fórmula, puedo estar totalmente equivocado, sólo me guío por la descripción de un sitio. ¿Sería tan amable de proporcionar la fórmula real?