¡Gran EA en backtest! - página 109
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Esta mañana no es tan divertida. La cuenta demo tomó y ganó dos posiciones. La cuenta real tomó y perdió una posición... los ajustes de deslizamiento y los valores predeterminados son los mismos en ambas cuentas. Eso no es bueno.
Este código también me sigue pateando el culo...no sé cómo conseguir que haga lo que necesito. Este es un enfoque diferente para el mismo problema.
// These loops cycles TotalOMatches thru the OpenHistogramLevels looking for identical price levels and creates histogram of all unique open levels and their associated matches
int ct5=0,i5=NumberOfBars,level=NumberOfBars;
bool levelnotfound=false;
//for(ct5=NumberOfBars;ct5>0;ct5--)
{
// We loop thru the OpenHistogramLevels index looking for the new price level
while(Opens) // We loop thru the new prices
{
if(i5==SIZE) {continue;}//moves past the array zero index
while(OpenHistogramLevels[level]) // We loop thru the Histogram Index
{
if(level==SIZE) {continue;}//moves past the array zero index
// We augment the match values of each level to reflect the highest # of matches
if(OpenHistogramLevels[level] == Opens)//identifies matching price value in OpenHistogramLevels
{
// If we ARE working with a price level which is already in the histogram we...
if(OpenHistogramMatches[level] < TotalOMatches)//compares matches at this level
{
OpenHistogramMatches[level] = TotalOMatches;//increase match value if new value is larger
}
}
else
{
levelnotfound=true;
}
level--;
if(level>SIZE*(-1) || level<0)//this only allows the loop to cycle from 0 to array "SIZE"
{
break;
}
}
if(levelnotfound)// We append the new level to the histogram
{
OpenHistogramLevels=Opens;
levelnotfound=false;
//Print("Levels: ",OpenHistogramLevels," Matches: ",OpenHistogramMatches);
}
i5--;
if(i5>SIZE*(-1) || i5<0)//this only allows the loop to cycle from 0 to array "SIZE"
{
break;
}
}
// Print("Levels: ",OpenHistogramLevels," Matches: ",OpenHistogramMatches);
}Esta mañana no es tan divertida. La cuenta demo tomó y ganó dos posiciones. La cuenta real tomó y perdió una posición...los ajustes de deslizamiento y los valores por defecto son los mismos en ambas cuentas. Eso no es bueno.
Te escucho Aragorn. Me encuentro en el mismo barco. Abrí dos cuentas demo más el pasado domingo, justo antes de la apertura del mercado. Una en FXDD, la otra en IBFX. Ambas cuentas tienen una configuración idéntica hasta el último byte.
A día de hoy, la cuenta de FXDD ha bajado y la de IBFX ha subido ligeramente.
Mi mini live con IBFX ha operado de forma diferente también.
Me pregunto por qué hacer todo el trabajo con las pruebas de avance/retroceso, ajustando el código, etc. cuando al final la cuenta real actúa de forma completamente diferente a las demos.
AZBOfin
Te entiendo Aragorn. Me encuentro en el mismo barco. Abrí dos cuentas demo más el pasado domingo, justo antes de la apertura del mercado. Una en FXDD, la otra en IBFX. Ambas cuentas tienen una configuración idéntica hasta el último byte.
A día de hoy, la cuenta de FXDD ha bajado y la de IBFX ha subido ligeramente.
Mi mini live con IBFX operó de manera diferente también.
Me pregunto por qué hacer todo el trabajo con las pruebas de avance/retroceso, ajustando el código, etc. cuando al final la cuenta real actúa de forma completamente diferente a las demos.
AZBOfinSupongo que lo hacemos porque la solución está en los valores de aproximación. Realmente no tenemos otra opción que aproximar lo mejor posible y usar lo que tenemos para hacer el trabajo. Es un trabajo desordenado e impreciso en el mejor de los casos, al menos lo mejor que he podido hacer es así hasta ahora.
para cualquiera que siga el desarrollo de mi resistencia de apoyo acabo de explicarlo a alguien en otro hilo..tal vez esto le ayude a entender mis objetivos con el proyecto.
https://www.mql5.com/en/forum/175257/page17
El proyecto es una de las mejores opciones que he tenido en mi vida, ya que me ha permitido reducir el riesgo a la mitad y ganar una posición cuando estaba de espaldas y devolver casi toda la pérdida de la última operación a la cuenta, si la hubiera dejado sola habría ganado la otra mitad...
cuanto más ejecuto esto más me llega el mensaje de no interferir en él, dejarlo pasar...me cuesta soltar el control. Pero casi siempre que me meto en el camino de este EA es un error por mi parte y me cuesta.
ok los dos últimos días ha sido totalmente cutre en el euro. ¿Alguien más ha tenido una racha de perdedores como yo recientemente? Tengo que poner en marcha el filtro de soporte-resistencia.
el último día ha sido totalmente malo en el euro. ¿Alguien más ha tenido una racha de perdedores como yo recientemente? Tengo que poner en marcha el filtro de soporte y resistencia.
Voy a hacer un poco de control de daños durante el fin de semana, pero tienes razón, no se ve muy bien. desde que empecé con su versión euro este martes pasado, estoy abajo -23 pips con 4 operaciones ganadoras y 3 perdedoras. ouch.
AZBOfin
PS: operado en IBFX mini cuenta real con la configuración estándar
Voy a hacer un poco de control de daños durante el fin de semana, pero tienes razón, no se ve muy bien. desde que empecé con su versión euro este martes pasado, estoy abajo -23 pips con 4 operaciones ganadoras y 3 perdedoras. ouch.
AZBOfin
PS: operado en IBFX mini cuenta en vivo con la configuración estándarYo es que no sé interpretar estas cosas. He visto la cuenta de demostración tomar un golpe también, pero ha ganado más operaciones que la cuenta real. No sé cómo confiar en un sistema que hace sólo %72 ganar / perder..parece que no sé cuando ese desagradable 28% va a golpear y quiero un sistema que puedo confiar lo suficiente para apalancar. Termino apalancando justo a tiempo para golpear los patines con esto.
Lo que quiero saber y todavía no sé es lo que mata a este sistema. Qué condiciones de mercado lo minan. Creo que es el momento de escudriñar el backtest más de cerca en esos tiempos de pérdida y averiguar lo que era sobre el mercado cuando estaba perdiendo que lo hizo perder y lo que sobre el mercado lo hace ganar. Hasta que no podamos responder a estas preguntas fundamentales sobre este mercado, va a ser muy difícil diseñar un filtro adecuado. Sólo tenemos que saber más sobre lo que funciona y no funciona para este sistema.
mi proyecto de soporte y resistencia está progresando y he encontrado a alguien con más experiencia en programación que está dispuesto a ayudarme ahora. Todo está bien. Hasta entonces mantén los tamaños de los lotes pequeños y los riesgos bajos si decides ponerlo en marcha. Eso es todo lo que puedo pensar ahora mismo. A no ser que alguien quiera publicar una declaración que demuestre lo contrario. No todo está perdido, pero tampoco todas las esperanzas se han hecho realidad. Parece que es hora de ser más persistente.
Traté de comprar CT, no puedo conseguir que respondan a mi correo electrónico ya que tenía una pregunta sobre su proceso de compra, sin servicio al cliente significa que no hay venta, lo compraría en un instante si pudiera obtener una respuesta...
¿Ves esto?
Estas son todas las operaciones perdedoras. Ocurren dentro de la misma hora. Estas ocurren cuando el CCI permite las operaciones y la lógica dice que un reverso está aquí así que entra.
He visto que esto ocurre en el comercio en vivo y demo. No es sólo backtester que hace esto.
Sugiero que para empezar hagamos una subrutina que sólo permita una operación por barra para empezar. La lógica del programa no está construida para más de una operación por barra y, obviamente, tiene algunos drawdowns grandes debido a ello.
No estoy exactamente seguro de cómo hacerlo pero es un buen punto de partida. ¿Qué tal si algún otro desarrollador tiene una función práctica que sólo permita una operación por barra?
ok ¿ves esto?
Todas estas son operaciones perdedoras. Ocurren dentro de la misma hora. Estas ocurren cuando el CCI permite las operaciones y la lógica dice que un reverso está aquí así que entra.
He visto que esto ocurre en el comercio en vivo y demo. No es sólo backtester que hace esto.
Sugiero que para empezar hagamos una subrutina que sólo permita una operación por barra para empezar. La lógica del programa no está construida para más de un comercio por barra y, obviamente, tiene algunos drawdowns grandes a causa de ella.
No estoy muy seguro de cómo hacerlo pero es un buen punto de partida. ¿Qué tal si algún otro desarrollador tiene una función práctica que sólo permita una operación por barra?es una gran idea. He tenido 5 pérdidas seguidas en una barra como esa. Ni siquiera noticias.
Puedes intentar configurar el cci para que solo venda por debajo de 0 y solo compre por encima de 0. Puedes intentar sacar ese rango entre 50 y -50 donde puede comprar y vender.
pero 1 orden por barra es brillante
observaciones de esta semana
¿ves esto?
Estas son todas las operaciones perdedoras. Ocurren dentro de la misma hora. Estas ocurren cuando el CCI permite las operaciones y la lógica dice que un reverso está aquí así que entra.
He visto que esto ocurre en el comercio en vivo y demo. No es sólo backtester que hace esto.
Sugiero que para empezar hagamos una subrutina que sólo permita una operación por barra para empezar. La lógica del programa no está construida para más de una operación por barra y, obviamente, tiene algunos drawdowns grandes debido a ello.
No estoy exactamente seguro de cómo hacerlo pero es un buen punto de partida. ¿Qué tal si algún otro desarrollador tiene una función práctica que sólo permita un comercio por barra?También he notado que a E.A no le gusta operar más de una vez en la hora creando fuertes pérdidas cuando lo hace.Este hombre e.a, patea el proverbial...... pero no de la manera que el programador pretendía. He encontrado que el comercio inverso es rentable no sólo durante los tiempos desactivados, sino también durante las horas normales. La relación entre t.p y s/l hace que sea así. He experimentado situaciones esta semana y la pasada en las que el E.A. ganará ocho operaciones seguidas y luego sufrirá dos pérdidas (en mi caso gana para recuperarlas). Otra pequeña observación que he encontrado y que apoya una afirmación que hizo David hace un tiempo se refiere al t.p que pretende cyberia. Al principio CYBERIA (sin mm y con lotes fijos) parece apuntar a un t.p de forma exclusiva. Después de una semana el t.p subió a 10 y 11 por operación. No sólo eso, sino que su tasa de éxito mejoró notablemente. No sé si esto es posible, pero si usted podría tener una función en la que el E.A para la primera semana pasó a través de sus cálculos, pero en realidad no colocar las operaciones, y luego colocó las operaciones de la segunda semana en adelante (o cuando saltó a 10 tp). Creo que para aquellos de ustedes que todavía tienen que ejecutar E.A en la cuenta real que se vería una gran diferencia (menos drawdown en absoluto).
Mi configuración estándar usando davids e.a en usdjpy está en $193 de beneficio. Fecha de inicio 16 de octubre (72% de operaciones rentables). Estoy muy tentado de poner $ 5k en esto sólo para satisfacer mi curiosidad y conseguir las cosas en movimiento. Pero mi sentido común está venciendo mis tonterías.Por ahora...
operaciones de decisión inversa en la semana $1959.24 de beneficio (53.8% de rentabilidad). Solo el martes E.A se llevó 600$. El mayor drawdown que he visto es de $179 (8 operaciones seguidas). El NFP debería ser interesante hoy, esperemos que con la volatilidad alcance los $2.5k
Estoy tomando algunas de las ganancias para obtener la decisión inversa en el código. Ofrezco la primera opción a Aragorn ya que ha hecho un trabajo admirable.