¡Cruz de MA autodidacta! - página 8

 

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y prueba de estrategias de trading

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Sergey Golubev, 2009.10.09 08:43

Red neuronal

Red Neural: hilos de discusión/desarrollo

  1. Mejor NN EA hilode desarrollo con indicadores, archivos pdf y así sucesivamente.
  2. Hilo final de Better NN EA
  3. Llevando las REDES NEURALES al SIGUIENTE NIVEL -hilo muy interesante
  4. Hilo de Redes Neuronales (buen debate público)
  5. Cómo construir un NN-EA en MT4:hilo útil para desarrolladores.
  6. Red de Base Radial (RBN) - Como filtro de ajuste para el precio:el hilo

Red Neural: Indicadores y desarrollo de sistemas

  1. MA autoentrenado cruzado: hilode desarrollo para la nueva generación de los indicadores
  2. Algoritmo de Levenberg-Marquardt: hilode desarrollo

Red neuronal: EAs

  1. CyberiaTrader EA:hilo de discusión ehilo de EAs.
  2. Hilo de expertos de autoaprendizaje con archivos de EAsaquí.
  3. Hilos de EAs de Inteligencia Artificial:Hilo de cómo "enseñar" y utilizar el EA de IA ("neurona") e hilo de Inteligencia Artificial
  4. Forex_NN_Expert EA e hilode indicadores.
  5. SpiNNaker - Un hilode EA de red neuronal.

Red Neural: Los libros

  1. Qué leer y dónde aprender sobre Aprendizaje Automático(10 libros gratuitos) - el post.

El artículo

CodeBase


 

Esto es muy interesante, me gustaría contribuir pero no veo donde estamos ahora. ¿se obtienen algunos resultados?

si quieres un EA que aprenda por sí mismo necesitamos redes neuronales o un enfoque similar, una forma sintética de conseguir algo es postear el EA y optimizarlo con un modo rolling.

Saludos

 

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio

Cómo empezar con MetaTrader y forex, el principio

Sergey Golubev, 2021.02.08 16:30

El desarrollo de un algoritmo de auto-adaptación (Parte I): Encontrar un patrón básico

Desarrollo de un algoritmo autoadaptativo (Parte I): Encontrar un patrón básico


Cualquier algoritmo de negociación es, en general, una herramienta que puede aportar beneficios a un operador experimentado o destruir instantáneamente el depósito de un inexperto. El problema de crear un algoritmo rentable y fiable es que no podemos entender qué hay que hacer para ganar dinero y qué métodos utilizan los "operadores de éxito". Mientras que el HFT, el arbitraje, las estrategias de opciones y los sistemas basados en los diferenciales del calendario cuentan con una sólida base teórica que indica claramente lo que hay que hacer para obtener beneficios, los algoritmos basados en el análisis de precios y los datos fundamentales son mucho más ambiguos. Este ámbito no tiene una base teórica completa que describa la fijación de precios, por lo que resulta extremadamente difícil crear un algoritmo de negociación estable. El trading se convierte aquí en un arte, mientras que la ciencia ayuda a sistematizarlo todo.

Pero, ¿es posible crear un algoritmo de negociación totalmente automatizado basado únicamente en el análisis de las variaciones de los precios que funcione en cualquier instrumento de negociación sin optimización y sin necesidad de ajustar manualmente los parámetros para cada instrumento de negociación por separado? ¿Existe un algoritmo que se pueda aplicar simplemente a un gráfico de un instrumento de comercio necesario para que defina inmediatamente los parámetros rentables para él?



 

Foro sobre el comercio, los sistemas automatizados de comercio y la prueba de las estrategias de comercio

Cómo empezar con MetaTrader y forex, el principio

Sergey Golubev, 2021.02.19 18:08

El desarrollo de un algoritmo de auto-adaptación (Parte II):La mejora de la eficiencia

Desarrollo de un algoritmo autoadaptativo (Parte II): Mejora de la eficiencia

Antes de leer este artículo, le recomiendo que estudie el primer artículo"Desarrollo de un algoritmo autoadaptativo (Parte I): Encontrar un patrón básico". No es necesario, ya que el punto principal seguirá estando claro, pero la lectura será más interesante.

En el artículo anterior, detecté un patrón sencillo y desarrollé un algoritmo muy simple que lo explota. Pero el algoritmo no tiene una estructura flexible, y no tiene sentido esperar de él ningún resultado sobresaliente.

Hay que mejorarlo mucho para que sea más flexible y ajuste sus parámetros de funcionamiento en función de la situación del mercado, de modo que sea posible conseguir mejores resultados y estabilidad.


 
Ahmed Soliman:

¿Crees que es una idea realizable? ¡Pongamos en la mesa redonda!

Tendría que encontrar una manera de definir si está en una tendencia o no y cómo se supone que reacciona a un plano o no, cómo calcula StopLoss y TakeProfit basado en las condiciones del mercado como el volumen de la tendencia o la volatilidad
 
Ahmed Soliman:

¿Crees que es una idea factible? ¡Pongamos la mesa redonda!

Es necesario establecer el algoritmo para reconocer si hay una tendencia o no, cómo se calcula SL y TP basado en los parámetros del mercado como los volúmenes o la volatilidad e incluso implicar aspectos estadísticos para decir si un patrón estaba trabajando y si no cómo debe alternar. Las ideas no son el problema aquí, la programación lo es.
 

Foro sobre el comercio, los sistemas automatizados de comercio y la prueba de las estrategias de comercio

Cómo empezar con MetaTrader y forex, el principio

Sergey Golubev, 2021.03.12 09:56

Algoritmo de auto-adaptación (Parte III): Elabandono de la optimización

Algoritmo autoadaptativo (Parte III): Abandono de la optimización

Antes de leer este artículo, le recomiendo que estudie el segundo artículo de la serie"Desarrollo de un algoritmo autoadaptativo (Parte II): Mejorar la eficiencia". La metodología aplicada en el presente artículo difiere significativamente de todo lo discutido anteriormente, pero será útil leer los artículos anteriores para entender el tema.


 

Esta estrategia, si funcionara, sería lo mismo que la inteligencia artificial.

Aquí está: "comercio automatizado no estándar"


Funciona con acelerador o indicador impresionante, en lugar de un MA, pero el principio es el mismo.

Hacer un backtest utilizando diferentes datos para el acelerador (o ma), y luego utilizar los mejores datos para el comercio a futuro.

La única diferencia es : en lugar de ser un "experto auto adaptable", uno tiene que hacer backtest cada semana (días) para verificar que todavía tiene el mejor valor para su EA.
Non-standard Automated Trading
Non-standard Automated Trading
  • www.mql5.com
Successful and comfortable trading using MT4 platform without detailed market analysis - is it possible? Can such trading be implemented in practice? I suppose, yes. Especially in terms of the automated trading!
 
ffoorr:

Esta estrategia, si funcionara, sería lo mismo que la inteligencia artificial.

Aquí está: "comercio automatizado no estándar"


Funciona con acelerador o indicador impresionante, en lugar de un MA, pero el principio es el mismo.

Hacer un backtest utilizando diferentes datos para el acelerador (o ma), y luego utilizar los mejores datos para el comercio a futuro.

La única diferencia es: en lugar de ser un "experto autoadaptativo", uno tiene que hacer backtest cada semana (días) para verificar que sigue teniendo el mejor valor para su EA.

Interesante.