Backtesting/Optimización - página 19
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Cualquier EA que cierre frecuentemente operaciones con menos de 20 pips de ganancia o pérdida es probable que muestre un resultado muy diferente utilizando la calidad de modelado del 90% que proviene de la interpolación fractal.
El método de interpolación realizado en la simulación everytick (el más preciso) simula un tick basado en un minuto entero. Pero en una vela de 1M puede ocurrir cualquier cosa.
El algoritmo de interpolación fractal sólo adivina utilizando simplemente los datos de 1M Open/High/Low/Close, y claramente esto puede no ser nada parecido a lo que realmente ocurrió.
Si su EA tiene alguna posibilidad de entrar y salir de una operación en 1 minuto, entonces la interpolación fractal dará resultados muy inexactos. Y recuerde que las velas de 1M frecuentemente tienen un rango de 50 pips durante los anuncios de noticias.
Nunca confíe en el 90% de las pruebas retrospectivas, a menos que las utilice para pruebas lógicas del EA, no para pruebas de rendimiento.
No se mienta a sí mismo.
¿Alternativa precisa a MT Backtester?
Hola a todos,
Creo que Metatrader es una gran herramienta y su brillante para automatizar la estrategia para eliminar las emociones ... sin embargo, cuanto más miro en Metatrader - y he estado estudiando por un tiempo !! menos fe tengo en el backtester - parece que cada nueva versión o actualización de Metatrader da resultados diferentes y, a veces, cuando la misma prueba se vuelve a ejecutar diferentes resultados !! Sé que las pruebas hacia adelante es la forma más precisa, pero que lleva años, sin duda con todos los datos históricos por ahí debe haber una manera de backtest con precisión ... así que ¿alguien tiene enlaces a backtesters que pueden ejecutar los expertos y dar resultados precisos? He tratado de probar fuera de línea también, pero todavía no estoy seguro de backtests producido. Si se pudieran conseguir backtests precisos, entonces podríamos desarrollar backtests mucho mejores. He estado usando el 90% de calidad.....
Creo que el motor de Metatrader backtester está bien. El problema son los datos. ¿Tienes datos de calidad de los ticks? Si los tienes, entonces los resultados de tu backtest deberían ser bastante fiables. Si no es así, todavía hay esperanza. Si su sistema utiliza barras completas para la entrada y la salida, los resultados de los datos a nivel de minutos de "calidad" deberían ser buenos.
Espero que esto ayude.
Hola Maji, gracias por tu aportación, sí, estoy usando datos de minutos (90% de calidad) del banco de datos de Alpari - así que las pruebas retrospectivas sólo son precisas si se refieren a una barra cerrada - eso podría explicar algunos problemas, he probado los datos fuera de línea también. Sólo parece que el backtester es buggy dando diferentes resultados de vez en cuando.
Hay bastantes alternativas disponibles. TradeStation, Wealthlab, y Amibroker son tres que tienen muy buena reputación cuando se trata de backtesting. Lo que he preguntado varias veces y aún no he recibido una respuesta satisfactoria es, si el backtester de Metatraders no es culpable, ¿por qué tiene tan mala reputación? La única otra plataforma con la que tengo experiencia es la de Wealthlab, cuyo backtesting es universalmente respetado. Sin embargo, es más adecuado para las acciones y los marcos de tiempo EOD y esto parece ser donde la mayor parte del desarrollo se ha concentrado. Por supuesto, también puede funcionar con futuros/forex en marcos temporales más bajos, pero personalmente, lo encontré "desordenado". Además, lo que es difícil de conciliar es la falta casi total de estrategias rentables disponibles, al menos según el backtester de MT. Descargue la demo de Wealthlab y encontrará una gran cantidad de 'wealthscripts' rentables disponibles de forma gratuita. Por supuesto, se trata en su mayoría de estrategias de acciones EOD .... En cualquier caso, algo en lo que pensar.
El 90% no es fiable
Vale...
Se ha demostrado una y otra vez que los backtests del 90% son buenos sólo para que los probadores que aún no invierten se sientan cómodos.
La saga de los novatos (yo lo hice, y creo que cientos de principiantes pueden seguir haciéndolo):
1. backtest de puntos de control (ya que es el estándar): obtienes millones, pero la fiabilidad es CERO. Te sientes el más afortunado de la tierra y crees que has encontrado el santo grial.
2. 2. Descubres que los puntos de control son una mierda y entonces pasas a everytick (interpolación): trabajas en los parámetros del EA hasta ganar algunos millones. Te sientes bien de nuevo.
3. La calidad del modelado es baja y entonces descubres que debes hacer que llegue al 90%. Vuelve la depresión. Descargas los datos de alpari o de Metaquotes y haces el backtest del 90%.
4. Crees que es fiable y después de múltiples backtests inicias un forward test o cuenta todo ilusionado con la fortuna que se avecina. Los resultados son CRAP. Pierdes dinero. Depresión.
Conclusión:
La única manera de tener resultados fiables, se basa en el 99% de backtests obtenidos a partir de los TICK DATA conseguidos desde el Broker Server con el que vas a iniciar tu cuenta.
Únase a nosotros para hacer que el 99% de la calidad de los modelos sea una realidad para todos los backtesters. ¡Convirtamos los EAs potenciales en SISTEMAS AUTOMATIZADOS REALMENTE RENTABLES!
http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Únase a nosotros para hacer que el 99% de la calidad de los modelos sea una realidad para todos los backtesters. Convirtamos los EAs potenciales en SISTEMAS AUTOMATIZADOS REALMENTE RENTABLES!http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Fui a la página web y me di cuenta de que no hay forma de descargar datos de ticks. ¿Dónde se puede descargar los datos de garrapatas para obtener el 99% de backtests?
Gracias.
Prueba de datos de ticks
Sé que podemos obtener datos de ticks para un par de años de diferentes fuentes, pero no creo que podamos importar datos de ticks a mt4, incluso si lo hacemos archivo fxt. tenemos que convertir esos datos a 1m y luego hacer pruebas.
Mi pregunta es - hay una manera de que podamos ejecutar las pruebas statergy directamente de los datos de garrapatas de esta manera aur pruebas será casi 100% correcto.
Prueba de datos de ticks
Sé que podemos obtener datos de ticks para un par de años de diferentes fuentes, pero no creo que podamos importar datos de ticks a mt4, incluso si lo hacemos archivo fxt. tenemos que convertir esos datos a 1m y luego hacer pruebas.
Mi pregunta es - hay una manera de que podamos ejecutar las pruebas statergy directamente de los datos de garrapatas de esta manera aur pruebas será casi 100% correcto.
Quería saber si hay un sitio web que alguien está manteniendo que está recogiendo datos de garrapatas para Metatrader 4.
- - - -
¿Alguien sabe de un sitio que está permitiendo descargas y cargas de datos de garrapatas?Hola,
Mira http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-a nd-m1-data-project/