Backtesting/Optimización - página 16

[Michel]

tururo:
Hola

La versión 200 de MT4 ahora tiene la capacidad de descargar el historial de 1 minuto desde 1999. Maravilloso para probar cualquier estrategia a largo plazo. El problema es que, si hago un backtest con estos datos, ¿puedo duplicar los resultados con cualquier fuente de datos real? ¿Esta información proviene de un broker del que podamos obtener un feed en vivo representativo?

Para aclarar, ¿puedo darme de alta en un broker y obtener esos mismos datos como un feed en vivo? He comprobado que pequeñas diferencias en los datos de distintos brokers pueden hacer grandes diferencias en los niveles de pérdidas y ganancias. Si hago un backtest de algo y obtiene un beneficio, entonces si puedo operar en vivo con los mismos datos, existe la posibilidad de que obtenga un beneficio.

Los datos son de Metaquote. Es el mismo feed que el habitual utilizando una cuenta demo. Puedes encontrar en su foro la confirmación de Slawa de esto.

Como no hay ningún filtro (como tiene cada broker), es totalmente inútil para hacer backtesting de muchos tipos de estrategias, incluso sin el agujero de octubre.

[[Eliminado]]

EAs y datos históricos

Hola a todos,

Estoy experimentando un problema mientras se ejecuta un EA, los valores de las velas subyacentes (por ejemplo Close[0]) son diferentes de los que se muestran en el gráfico abierto y el gráfico generado fuera de línea. ¿Dónde se leen los datos cuando se ejecuta un EA?

Para reproducir el problema, simplemente ejecute un EA que imprima Close[0] por ejemplo. Lo único que quiero es hacer un backtest de un EA sobre los datos históricos que he cargado en los archivos.

Gracias de antemano,

Mark

[Craig]

No utilice el cierre de la barra actual, el probador no sabe cuál es el valor hasta que la barra se cierra.

[[Eliminado]]

Pruebas de avance y retroceso: ¿diferencia?

Hola a todos,

Quiero hacer una pregunta en cuanto a las diferencias entre Back Test(Strategy Tester MQ4 build 200), y Forward Test.

Tengo un PC funcionando en línea 24x7 con forward test en una cuenta demo (broker MIG) con EA Firebird v1-0c1, M1, GPBUSD, EURUSD, USDCHF a USDJPY

Informe: DetailedStatement.htm

Desde el 4.12.06 hasta el 25.12.06 Equidad: 12 833.44 y PF 5.3 con depósito init 5000

Este es el uso de MM....¡Yo sé!

Bien...

Y actualmente me gustaría empezar con una mejora para ganar menor Drawdown MAX, y sobre todo para ganar menos de perder las Operaciones Abiertas.

Estoy utilizando las mismas cotizaciones que se ejecutan en el PC idéntico en el modo en línea porque creo que son los más cercanos a los reales y la garrapata también.

PREGUNTA 1

¿ESTÁ BIEN? ¿Las cotizaciones de tick de una cuenta demo son realmente reales? ¿Son iguales a las de las bases en las que se está procesando el EA forward test?

PASO2 - backtests

Debido a que el probador de estrategias no puede manejar más pruebas de pares al mismo tiempo, he hecho continuamente backtest de este EA en M1 para los 4 pares con un período de fecha desde el 4.12.06 hasta el 25.12.06.

Los archivos de resultados son los siguientes:

StrategyTester-EURUSD-FB v1-0c1.htm

Beneficio neto: 973.35, PF: 2.46

Probador de estrategias-GBPUSD-FB v1-0c1.htm

Beneficio neto: 1407,74, FP: 3,22

StrategyTester-USDCHF-FB v1-0c1.htm

Beneficio neto: 208,95, FP: 1,21

StrategyTester-USDJPY-FB v1-0c1.htm

Beneficio neto: -11,16, FP: 0,99

Como lego ingenuo, podría haber supuesto que la prueba de avance y la prueba de retroceso son iguales y que después de la suma de los 4 resultados de la prueba de retroceso individual me acercaría al resultado de la prueba de avance, siempre y cuando ignorara el riesgo de la suma de las pruebas de retroceso que no incluye el riesgo con la reducción paralela y el siguiente Margin Call.

Sin embargo, el resultado es tan diferente que me hace aterrar con sensación de impotencia. Realmente no sé como inventarlo si no hay manera de hacerlo correctamente....¿Para qué sirve el STRATEGY TESTER?

Sé que viene de un hecho que los backtests muestran la calidad de modelado de 25% a pesar de utilizar las cotizaciones de PC en línea y de acuerdo con mi pensamiento, así garrapata.

PREGUNTA2

¿Hay alguna manera de recoger los resultados reales de la Estrategia Tester de hecho, que van a ser con una pequeña diferencia igual a los resultados de la prueba de avance idénticos?

O bien no puedo hacer it....?

¿O no tengo datos/cotizaciones relevantes?

¿O el Probador de Estrategias no puede hacerlo...?

Porque si no, realmente podría reconocer el Tradestation como uno mejor. Después de todo, tal Probador de Estrategias no tiene ningún valor, y no ofrece ninguna posibilidad de desarrollar ninguna estrategia de ajuste.

¡Si se hace a propósito o sólo por casualidad prefiero no arbitrar!

[aegis]

Optimización

Quería iniciar una discusión sobre la optimización de sistemas de trading, especialmente en MT4. ¿Alguien aquí opera con un sistema rentable que requiere optimización? Si es así, ¿con qué frecuencia reoptimiza y qué ajustes suele optimizar?

[lomme]

El mismo problema aquí:

http://www.metaquotes.net/forum/2615/

Pero los chicos de MT afirman que se puede utilizar Close[0]:

http://www.metaquotes.net/forum/2541/

Es un poco confuso.

[prasxz]

optimización

aegis:
Quería iniciar una discusión sobre la optimización del sistema de comercio, especialmente en MT4. ¿Alguien aquí opera con un sistema rentable que requiere optimización? Si es así, ¿con qué frecuencia reoptimiza y qué ajustes suele optimizar?

Voy a optimizar mi sistema sólo cuando todos los indicadores parece que no puede explicar el movimiento del precio equivocado .....ejemplo ....antes de tomar el punto de entrada ... Tengo que asegurarse de que todos los indicadores confirmados ....pero si el movimiento del precio en contra de mí ... Voy a hacer la optimización de comercio como encontrar otro indicador adicional que puede explicar o ajustar el parámetro del indicador .

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Colección de indicadores de Forex

[Craig]

Siempre he visto que los sistemas que necesitan ser optimizados para ser rentables nunca funcionan muy bien con datos no vistos. Los sistemas que funcionan bien con datos no vistos parecen necesitar muy poca optimización. Añadir otro grado de libertad en respuesta a un sistema que falla parece sospechoso en base a esta experiencia, ¡pero podría estar equivocado! Para un ejemplo de optimización excesiva, vea el rendimiento de Firebird en la competición de comercio MQL, que empezó bien pero se estropeó después de un par de semanas (¡pero aún así quedó tercero!)

[WNW]

Hola,

Este es un tema muy amplio, puedes encontrar muchos artículos y libros sobre este tema en la web. Algunos libros son "descargables", si sabes lo que quiero decir. Hay muchos enfoques de backtesting y optimización, y todo interactúa. Puede que encuentres esto útil o no, pero este es mi enfoque.. No puedo programar MT, está más allá de mí, y por lo que he visto no está realmente diseñado como una plataforma de prueba del sistema. Tengo MetaStock EOD (que tiene más funciones de backtesting), y es mucho más fácil. No voy a negociar cualquier estrategia a menos que pueda backtesting, y punto. Usted puede operar un sistema de demostración durante meses y hacerlo bien, sólo para tener que colapsar más tarde. Mi enfoque (muchos no estarán de acuerdo con él): Consigo un conjunto de datos tan grande como puedo, digamos para los futuros, 20 años de datos diarios. Entonces programo el sistema en MetaStock y backtest. Mantengo la optimización al MÍNIMO, quiero que la estrategia básica sea robusta por sí misma. Si optimizo, quiero ver resultados de pruebas similares en todo el rango de optimización (robustez). Entonces miro la curva de equidad, que dice la historia. Si el sistema produce una bonita curva ascendente lineal, sé que estoy ante un sistema robusto que rinde a lo largo del tiempo. Luego profundizo y miro la media de las operaciones, el drawdown, los ratios P/L, etc. Si la curva EQ es pésima, descarto el sistema o hago modificaciones. Este no es un enfoque muy científico u ortodoxo, pero elimina los perdedores y me pone en la dirección correcta. Tradestation es probablemente el estándar popular para el backtesting / optimización, pero es caro, es un programa complejo, y "Easy Language" no es fácil. Es posible que desee obtener una copia de MS (es una curva de aprendizaje rápido), y hacer su diseño allí. Si te ciñes a los indicadores bursátiles puedes trasladar tu sistema a MT4. Muchos de los EAs e indicadores de MT4 son un completo misterio para nosotros, los que no somos programadores, pero si puedes entender el principio detrás de ellos, probablemente puedas codificarlos en MetaStock. Mi opinión - si no entiendo la fórmula detrás de un indicador, no lo usaré. Es una "caja negra". No sé lo que está haciendo y puede que no esté codificado correctamente. Compré la versión genuina de BrainTrading, pero no la uso, no puedo hacer backtest. Qué tonto, ¿no? Espero que esto ayude, mucha suerte.

[Craig]

Esto significa que close[0] es el Ask (o Bid) actual, lo cual, a menos que esté usando datos de tick, debería evitarse de todos modos porque probablemente sean datos "interpolados".