Backtesting/Optimización - página 5
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MT negocia usando datos de ticks. Sólo que los EAs no pueden ser escritos usando datos de ticks sino con datos M1 como la granularidad más fina. Hay una pestaña de gráfico de ticks en la ventana de observación del mercado que puedes abrir y abrir un gráfico M1 (ampliado) y puedes ver cómo varían los valores de cierre mientras se forma la barra M1.
Así es.
Pero para el backtesting la granularidad más fina es 1min también.
Puedo imaginar, que los datos de ticks no cambiarían los resultados para el backtesting de 1min.
MT negocia usando datos de ticks. Sólo que los EAs no pueden ser escritos usando datos de ticks sino con datos M1 como la granularidad más fina. Hay una pestaña de gráfico de ticks en la ventana de observación del mercado que puedes abrir y abrir un gráfico M1 (ampliado) y puedes ver cómo varían los valores de cierre mientras se forma la barra M1.
Así es.
Pero para el backtesting la granularidad más fina es 1min también.
Puedo imaginar, que los datos de ticks no cambiarían los resultados para el backtesting de 1min.
OK........Descarga / Carga completada.
Sólo tienes que ir a :
Lo mejor es usar un programa FTP para descargar...
Adiós
DV
Datos FX disponibles : 2000 a 2006 en Ticks...
Los datos provienen del siguiente sitio :
http://ratedata.gaincapital.com/
Este enlace ya ha sido dado en el Foro EliteTrader ( Zona Forex ).
Estos datos parecen ser datos TICK, y contiene probablemente los valores Bid / Ask...
EJEMPLO :
22288758,AUD/JPY,2003-04-13 17:16:19.000,72.850000,72.940000,D
22288790,AUD/JPY,2003-04-13 17:27:39.000,72.860000,72.940000,D
22288792,AUD/JPY,2003-04-13 17:30:04.000,72.850000,72.930000,D
22288808,AUD/JPY,2003-04-13 17:31:02.000,72.860000,72.940000,D
22288817,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:14.000,72.870000,72.950000,D
22288822,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:15.000,72.860000,72.940000,D
De todos modos, si se va a utilizar en TF de 1 min y superior, no será tan fácil convertirlo....a menos que ya seas un buen programador ( mis 2 centavos
)
Alrededor de 8 / 10 pares.....variando en el tiempo....
Alrededor de 1,5 GB....
Adiós
DV
Backtesting/Optimización
Hola,
¿Cómo es posible aumentar la calidad del modelado de los backtests?
¿Qué hay que cambiar? ¿Ajustar mi experto? ¿O es la optimización? o ¿las entradas para mi experto?
Cualquier idea sería apreciada...
Cómo conseguir los mejores Backtests posibles
Paso a paso, cómo obtener mejores resultados de Backtesting
1. Descargue los datos de MT4 para el par de divisas que desea probar, los cuales se encuentran AQUÍ. Asegúrese de descargar los datos M1. Debería darle datos para cada minuto hasta el 2004 (alrededor de 1,5 años de datos anteriores).
2. Después de descomprimir los datos en su disco duro, necesita importar los datos en Metatrader 4.
3. Abra Metatrader 4 (inicie el programa)
4. 4. Vaya a su Centro de Historia en Metatrader 4. Pulse F2 en su teclado. O haga clic en la parte superior de Metatrader Herramientas y elija Centro de Historial
5. Abra Forex, abra el par de divisas a importar y abra M1
6. Haga clic en Importar y busque la ubicación donde descomprimió los Datos para el par de divisas.
7. 7. Asegúrese de que el tipo de archivo está en Metaquotes files. 8. Haga clic en Abrir y Aceptar. Luego cierre.
8. Ahora, en la ventana del Navegador en el lado izquierdo de su programa Metatrader 4, abra Scripts. Debería estar justo debajo de Indicadores personalizados.
9. Abra el gráfico offline yendo a File- Openoffline - SELECT y abra el Par en M1 Timeframe.
10. Debe tener el gráfico M1 (offline) abierto del par de divisas. Debe hacer doble clic en el script del Conversor de Períodos.
10. Haga clic en la pestaña Input y debería ver el Valor como 3. Necesita cambiar el valor a 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (H1), 240 (H4), 1440 (D1).
11. Ahora, haga clic en la pestaña Herramientas- Opciones- Gráficos y cambie las barras máximas en el historial y las barras máximas en el gráfico a 999999999999 y haga clic en Aceptar.
Básicamente, está convirtiendo los datos M1 que importó en los diferentes marcos temporales que quiere probar. Usted puede hacer uno a la vez para hacer todos ellos.
Yo suelo empezar y elegir 5 y luego hacer clic en OK. Luego hago doble clic de nuevo en el Convertidor de Período y cambio el valor a 15 y luego hago clic en OK, luego hago clic de nuevo y cambio el valor a 30 y luego hago clic en OK, hasta que haya completado los marcos de tiempo.
NOTA: Le dará una advertencia, "¿Realmente desea detener 'period_converter' y ejecutar 'period_converter' en el gráfico M1?
Simplemente haga clic en SÍ y luego haga doble clic en el period_converter de nuevo para continuar convirtiendo los datos M1 a todos los marcos temporales.
He hecho esto con todos los pares de divisas que puedo descargar en todos los marcos temporales. Es bueno tener esto ya que te da una idea de si algo va a funcionar o no.
Espero que esto ayude.
Gracias por la información.
Hice lo que me dijiste - Mi calidad de modelado es del 57,24%.
He estado probando mi experto durante las últimas dos semanas, y tengo un 14% de retorno, utilizando autotrades sin confirmaciones.
Preferiría tener una mayor calidad de modelado para tranquilizarme, pero estoy muy seguro de que mi sistema es muy bueno.
Quiero operar en una cuenta real muy pronto.
¿Cómo puedo empujar mi calidad de modelado más alto. ¿Algún otro consejo?
¿Cuál es la definición real de "calidad de modelado"? Cuando obtengo un resultado del 57%, ¿significa esto que hay un 57% de probabilidades de que obtenga los mismos resultados en una prueba a futuro?
¿Dónde puedo conseguir datos de 1M para el EURUSD desde 1979? ¿O incluso desde hace 10 años? Estoy seguro de que eso mejorará la calidad.
Creo que para el 90% lo que necesitas son datos de 1 minuto para todo el tiempo que estás probando. Así que si estás probando desde el 1.1.2005 hasta hoy necesitas datos de 1 minuto para ese período más todos los otros marcos de tiempo (que obtienes con el script convertidor).
Y luego necesitas probar con el método"cada tick". De esta manera suelo obtener un 90 u 89%.
Creo que los datos que se remontan tan lejos sólo están disponibles por dinero, no de forma gratuita.
Codersguru describió uno por uno con capturas de pantalla cómo obtener la más alta calidad de modelado, mabye allí u encontrará la respuesta por qué ur no conseguir la mejor calidad. El enlace a la página de codersguru es http://metatrader.info
Comparación de las pruebas de avance/retroceso
Hola Kalenzo,
Gracias por la información, pero no puedo encontrarla. (¿Tienes el enlace directo?)
En otro orden de cosas...
¿Alguien ha probado lo siguiente?
Probar un sistema desde la fecha X hasta la fecha Y.
Realiceuna prueba retrospectiva del mismo sistema utilizando una calidad de modelado del 50%, 60%, ...90% para las mismas fechas X a Y.
A continuación, compare los resultados del forward test con todas las diferentes calidades de modelado para ver cuál es la diferencia entre un forward test y una calidad de modelado del 90%, ... hasta una calidad del 50%.