Generador de beneficios EA - página 35
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¿No es eso lo que hace la función Reverse en la v3.1?
extern bool Reverse=false;// invierte las órdenes independientemente de la dirección de TODAS las señales
Aunque todavía no he probado esta función Reverse.Es una de las razones por las que la función de apertura de órdenes está separada de la función de negociación, y si podemos determinar cuándo y por qué las operaciones van a la baja, podemos hacer que el EA invierta la orden automáticamente.
¡Hola!
He comparado los resultados del backtest y del forward test y el backtester no lo hace bien. Algunas operaciones tienen buenos tiempos y precios pero se pierden demasiadas e incluso se salen de la barra...
¿Alguien sabe donde conseguir datos de ticks a no ser que sea una grabación casera constante? Convertir PG en otro idioma para calcular backtests "reales" podría ser fácil. no hay indicadores para codificar.
¡Hola!
He comparado los resultados del backtest y del forward test y el backtester no lo hace bien. Algunas operaciones tienen buenos tiempos y precios pero se pierden demasiadas e incluso se salen de la barra...
¿Alguien sabe dónde conseguir datos de ticks a menos que sea una grabación casera constante? Convertir PG en otro lenguaje para calcular backtests "reales" podría ser fácil. no hay indicadores para codificar.Estoy completamente de acuerdo contigo, el backtest es muy inestable, he probado los mismos datos en dos ordenadores diferentes, obteniendo resultados diferentes, 2.7 y 3.1 están dando resultados totalmente adecuados en el mismo PC con los mismos datos y la misma configuración.
El backtesting no es fiable, sobre la base de backtesting estamos haciendo pruebas de futuro y perder el tiempo, si pudiéramos obtener datos de garrapatas con la función de reproducción entonces puede ser podría hacer un mejor trabajo.
Estoy completamente de acuerdo contigo, el backtesting es muy inestable, he probado los mismos datos en dos ordenadores diferentes, obteniendo resultados diferentes, 2.7 y 3.1 están dando resultados totalmente adecuados en el mismo PC con los mismos datos y con la misma configuración. El backtesting no es fiable, sobre la base de backtesting estamos haciendo pruebas de avance y perdiendo el tiempo, si pudiéramos obtener datos de ticks con la función de reproducción, entonces podría hacer un mejor trabajo.
Hola LaserJet, ¿Puedes publicar los resultados de tu backtesting? Tuve casi el mismo resultado de ambas versiones en el backtesting... ¿Tenías reverse=true?
Hola LaserJet, ¿Puedes publicar los resultados de tu backtesting? Yo tuve casi el mismo resultado de ambas versiones en el backtesting... ¿Tenías reverse=true?
Hola Nich,
Aquí hay dos backtest de 2.7 y 3.1 con los mismos parámetros en los mismos datos y pc, pero diferentes resultados.
Gracias de antemano
Hola Nich,
Aquí hay dos backtest de 2.7 y 3.1 con los mismos parámetros en los mismos datos y pc, pero diferentes resultados.
Gracias de antemanoHmmm... Veo que la mayor diferencia está en la forma de calcular el StopLoss y el TP. Aquí están mis resultados y un ajuste a la v3.1 para dar resultados más similares. Compruébalo, y hazme saber cómo va esto para ti. Sin embargo, estoy de acuerdo en que el backtesting no es fiable...
Hmmm... Veo que la mayor diferencia está en la forma de calcular el StopLoss y el TP. Aquí están mis resultados y un ajuste a la v3.1 para dar resultados más simulares. Compruébalo, y hazme saber cómo va esto para ti. Sin embargo, estoy de acuerdo en que el backtesting es poco fiable...
Gracias Nich, los resultados de la v3.1 son exactamente iguales a los de la v2.7. Agradezco tu esfuerzo.
Problemas
Me habré perdido algo. No me he puesto al día en el hilo ya que he escrito la mayor parte de esto en mi vuelo a casa. ¿Puedes enlazar el post que explica lo que estás hablando?
Hola Nich
Lo probé en la cuenta demo pero parece que hay algo mal porque sólo pone orden de compra para una prueba de un día en EUR, GBP, CHF y JPY también cuando pone una orden no calcula correctamente el spread de los pares para el takeprofit y stoploss.
Por ejemplo:
Lo puse para 15 pips TP y 30 pips SL en EUR(3 spread)
cuando pone una orden por ejemplo a 1.2250
takeprofit & stoploss lo tomo en TP:12, SL:33
¿Tenéis estos problemas compañeros?
Gracias de nuevo Nich por tu esfuerzo
TaXiRaN
Lo que podría ser beneficioso para ayudar a explicar esta estrategia es un ejemplo:
Aquí están sus pips de operaciones hipotéticas:
23, -14, -10, 5, 33, 55, 11, -33, -22, -10, 84
En este caso sus tamaños de lote serían.....
1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 16, 32
Lo que estamos haciendo es cancelar todas sus pérdidas con una gran ganancia.
El efecto neto de esto resulta en:
23 - 14 - 20 + 20 + 132 + 220 + 44 - 132 - 176 - 160 + 2688 =2625, una media de 239 pips por operación.
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Algunos de ustedes pueden estar pensando.... tenemos un límite y un stop ya..... nunca conseguiríamos una operación entre los dos. Bueno, yo esta estrategia podría ser mejor usando el total diario. Al final de su día de negociación (o semana... lo que funcione) usted tomaría sus pips acumulados y aplicaría la MM a la misma.
Hola a todos.
Estoy tratando de resolver nuestra estrategia de gestión de dinero con un sistema que desarrollé hace 4 meses. Muchos de ustedes probablemente han visto variaciones de la misma, sin embargo, he optimizado y creo que podría ser un buen ajuste para este proyecto.
La gestión del dinero (MM) determina el número de lotes a arriesgar en la siguiente operación.
Mi sistema siempre comienza con 1 (o .1 para los minilotes) y se duplica después de cada pérdida. Apuesto a que muchos de ustedes han oído hablar de una estrategia de duplicación.
Sin embargo, lo que es único son los objetivos a utilizar. De mi propia investigación, encontré que operando el par USD/CHF con un objetivo de 84 y un stoploss de 39, podría convertir una cuenta de 5K en 900K en 12 meses.
Una vez más, al operar, duplicaría el tamaño de su contrato en la siguiente operación si perdiera algún punto. Si tiene una operación positiva que no alcanza el límite de 84 pips, mantiene los contratos igual para la siguiente operación. Y si alcanza el límite de 84 pips, restablece sus lotes a 1.
El número máximo de lotes a utilizar es de 64.... cualquier cosa por encima de esto puede causar demasiado daño a su cuenta.
Vale.... entonces, ¿por qué el CHF? El margen es bajo, pero los $/pip también son bajos (0,37$) ¿Y si utilizamos la GBP o el EUR? Esto tiene beneficios, ya que ahora sólo necesitas 63 pips para el límite y el stop para ser 29. La razón de esto es que usted ganará los mismos $$$ con menos pips en esas monedas.... aunque con mayores requerimientos de margen.
En resumen, mi sistema tiene muchas variaciones y se puede convertir en estrategias de alto y bajo riesgo para adaptarse al propio nivel de comodidad del trader.
Estoy ansioso por presentar el resto de mis descubrimientos con este grupo.... ya que tengo muchas estrategias para este EA que encontrarán interesantes.
Un saludo,
Tom
(trader a tiempo completo)