Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 58
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Me encanta como en cada post me acusas de una cosa más, pero sin embargo en cada post nunca defiendes ninguna de mis acusaciones...
Estás casi tan nervioso como una persona que se ha pasado al crack.
Y no, no soy parte de ese grupo "secreto", pero en realidad soy parte de varios otros grupos "secretos" que son "secretos" porque no invitamos personalmente a gente como tú. =)
¡¡¡Wow !!! ¡¡¡¡¡Acabo de comparar los resultados de tres sistemas de comercio más descubierto grupo "secreto" que fue la caza de los investigadores "libres" y los programadores y un montón de ruido !!!!! Tal vez el filtro de mediana ayudará
De todos modos todavía nada sobre los filtros digitales de su lado.... ¿es usted miembro de este grupo también?
KrzysztofHola dvarrin,
el analizador actualmente publicado (R-MESA_instant_spectrum.mq4) tiene una opción de denoise (parámetro "FilterMode") que hice sobre la marcha para ver cómo se comportan los diferentes tipos de filtros como denoiser
0: no denoising
1: Promedio móvil
2: MedianFilter - filtro simple no lineal (el mío)
3: NonLagMA_v6.1 - lo puedes encontrar en cualquier sitio
4: Kalman - implementación gratuita de kalman para MT
5: JMA - igual que el anterior (no sé si es fiable)
6: R-DigitalFilter - este es el mío, puedes encontrarlo aquí
Ten en cuenta que debes tener los filtros del 2 al 6 instalados como filtros personalizados en tu MT. Si no lo tienes, obtendrás resultados disparatados.
Por mis prioridades, aún no he integrado el denoising en el indicador "R-MESA-Cutoff_frequencies.mq4" (aunque es trivial), así que todos los demás que dependen de este último son sin denoising.
Tenga en cuenta que los parámetros "suavizados" en este último no se refieren a un preproceso de eliminación de ruido, sino a un suavizado posterior de los picos de la mesa mediante ventanas deslizantes (para no tener que cambiar de filtro cada dos por tres).Siento ser tan noob richcap, pero ¿qué harían exactamente esos denoiser en el precio? ¿Cuál es la ventaja de usarlos? ¿Significa que en lugar de utilizar los datos del precio, se basará el análisis del espectro en uno de esos denoisers?
Me encanta como en cada post me acusas de una cosa más, pero sin embargo en cada post nunca defiendes ninguna de mis acusaciones?
Estás casi tan nervioso como una persona que ha pasado a la abstinencia de crack.
Y no, no soy parte de ese grupo "secreto", pero en realidad soy parte de varios otros grupos "secretos" que son "secretos" porque no invitamos personalmente a gente como tú. =)Por comercial me refería a si vendes EAs o indicadores.
Veo en tu blog que no eres 'full timer', algún trabajo secundario y se quejan de que soy full timer sólo 2 años ?
¿Así que tienes MBA como Simba? La misma escuela?
Krzysztof
Hola Richcap,
puede echar un vistazo a esto
T2W Day Trading & Forex Forums
y comentar a NOXA si las condiciones en sus pruebas están cumpliendo con las condiciones fuera de la muestra y no tenemos un ajuste de la curva hacia atrás aquí.
KrzysztofKrzysztof
Estoy de acuerdo con los chicos de NOXA en que has comparado manzanas con naranjas.
Me preguntaste si era capaz de ganar dinero con tu señal de chirp ruidosa e irreal y me hizo gracia mostrarte una estrategia 100% ganadora - factor de beneficio infinito.
Ya he explicado cómo lo hice, por lo que debe quedar claro que cambié la configuración por defecto del parámetro max_period de 140 a 800, de lo contrario mi indicador que hace uso de MESA para encontrar picos en la densidad espectral de potencia, nunca reconocería los picos de más de 200 que tiene tu señal. A continuación he aplicado una estrategia muy sencilla sobre este indicador.
Si tuviera que hacer un producto comercial, integraría fácilmente un escáner de picos de banda ancha como primer paso para configurar adecuadamente (y automáticamente) ese parámetro de los indicadores adaptativos.
Estoy de acuerdo contigo en que los sistemas deben ser verificados con método científico y estoy tratando de hacerlo (con tu ayuda también) para el Spectral Analisys. En ese proceso, tu señal de chirp fue útil.
Pero de un analizador espectral verificado a una estrategia de trading completa hay un largo camino que recorrer. Y parece que no tienes paciencia para ayudar (o al menos esperar) a que se recorra ese camino.
¿Me equivoco?
Krzysztof
Estoy de acuerdo con los chicos de NOXA en que comparaste manzanas con naranjas.
Usted preguntó si yo era capaz de hacer dinero con su señal de chirrido ruidoso poco realista y fue divertido para mí para mostrar una estrategia de 100% ganador - factor de beneficio infinito.
Ya he explicado cómo lo hice, por lo que debe quedar claro que cambié la configuración por defecto del parámetro max_period de 140 a 800, de lo contrario mi indicador que hace uso de MESA para encontrar picos en la densidad espectral de potencia, nunca reconocería los picos de más de 200 que tiene tu señal. A continuación he aplicado una estrategia muy sencilla sobre este indicador.
Si tuviera que hacer un producto comercial, integraría fácilmente un escáner de picos de banda ancha como primer paso para configurar adecuadamente (y automáticamente) ese parámetro de los indicadores adaptativos.
Estoy de acuerdo contigo en que los sistemas deben ser verificados con método científico y estoy tratando de hacerlo (con tu ayuda también) para el Spectral Analisys. En ese proceso, tu señal de chirp fue útil.
Pero de un analizador espectral verificado a una estrategia de trading completa hay un largo camino que recorrer. Y parece que no tienes paciencia para ayudar (o al menos esperar) a que se recorra ese camino.
¿Me equivoco?OK, no estaba seguro de cómo hiciste esto es una razón por la que escribí metodología
post para volver a comprobarlo pero no has respondido de alguna manera.
Entonces, ¿se aplica lo mismo a la segunda prueba?
Krzysztof
OK, no estaba seguro de cómo hiciste esto es una razón por la que escribí metodología
post para volver a comprobarlo pero no has contestado de alguna manera.
Entonces, ¿se aplica lo mismo a la segunda prueba?
KrzysztofKrzysztof
estoy convencido de que sólo hay una manera de hacer las cosas bien: entender lo que estás haciendo.
¿Entendiste lo que estabas haciendo con tu tonto desafío?
Si no, estabas perdiendo tu tiempo (no el mío, porque he seguido aprendiendo de mis acciones).
Si la respuesta es afirmativa, sólo estabas tratando de obtener una ventaja personal de este desafío (es decir, haber divulgado el conocimiento interno del trabajo duro de alguien, sin importar si lo hace por dinero, por pasión o por gloria).
Siento haberlo tomado como una broma al principio. No hay ninguna broma en burlarse del trabajo de los demás.
Hay muchas formas "ingenieriles" de modelar el mercado. Yo mismo tengo una lista interminable de cosas por hacer. Y no es una lista como esta "probar este indicador, probar este software, probar esta estrategia y, finalmente, si estoy seguro al 100% de que funciona, comprarlo".
¿Por qué no eliges uno y demuestras que eres capaz no sólo de hacer tu trabajo pasado de diseccionar el trabajo de otros, sino incluso de aportar ideas y hallazgos frescos?
Siento ser tan noob richcap, pero ¿qué harían exactamente esos denoiser en el precio? ¿Cuál es la ventaja de usarlos? ¿Significa que en lugar de utilizar los datos del precio, se basará el análisis del espectro en uno de esos denoisers?
Sí, si eliges un FilterMode distinto de 0, los datos brutos se filtran antes de pasarlos al analizador de espectro.
Básicamente, se modifica el espectro de los datos brutos para facilitar la vida al analizador de espectro MESA
.
La media móvil (SMA) es el filtro más conocido. Lo que no le gusta al operador orientado al DSP de las MA es que no le dan ningún control sobre la distorsión del espectro que introducen en la señal (por no hablar del desfase).
El filtro de mediana fue un experimento. Como el ruido en las series de tiempo del mercado no es lineal, decidí poner uno de los filtros no lineales más fáciles en el banco.
Los otros son filtros causales y no causales bien conocidos. No he implementado el SSA porque no tenía ningún código que rehacer en este momento y no conozco la teoría y el algoritmo del SSA.
Todo el mundo con un filtro SSA disponible puede añadirlo fácilmente al indicador (si sabe un poco de 'C' o 'mql' y de la plataforma metatrader)
Sí, si eliges un FilterMode distinto de 0, los datos brutos se filtran antes de pasarlos al analizador de espectro.
Básicamente, se modifica el espectro de los datos en bruto para facilitar la vida al analizador de espectro MESA
.
La media móvil (SMA) es el filtro más conocido. Lo que no le gusta al operador orientado a DSP en MA es que no te dan ningún control sobre la distorsión del espectro que introducen en la señal (por no hablar del desfase).
El filtro de mediana fue un experimento. Como el ruido en las series de tiempo del mercado no es lineal, decidí poner uno de los filtros no lineales más fáciles en el banco.
Los otros son filtros causales y no causales bien conocidos. No he implementado el SSA porque no tenía ningún código que rehacer en este momento y no conozco la teoría y el algoritmo del SSA.
Cualquier persona que tenga un filtro SSA disponible puede añadirlo fácilmente al indicador (si sabe un poco de 'C' o 'mql' y de la plataforma metatrader)¡Muchas gracias por tu respuesta y paciencia Richcap!
Krzysztof,
Estoy convencido de que sólo hay una manera de hacer las cosas bien: entender lo que se hace.
¿Entendiste lo que estabas haciendo con tu tonto desafío?
Si no, estabas perdiendo tu tiempo (no el mío, porque he seguido aprendiendo de mis acciones).
Si la respuesta es afirmativa, sólo estabas tratando de obtener una ventaja personal de este desafío (es decir, haber divulgado el conocimiento interno del trabajo duro de alguien, sin importar si lo hace por dinero, por pasión o por gloria).
Siento haberlo tomado como una broma al principio. No hay ninguna broma en burlarse del trabajo de los demás.
Hay muchas formas "ingenieriles" de modelar el mercado. Yo mismo tengo una lista interminable de cosas por hacer. Y no es una lista como esta "probar este indicador, probar este software, probar esta estrategia y, finalmente, si estoy seguro al 100% de que funciona, comprarlo".
¿Por qué no eliges uno y demuestras que eres capaz no sólo de hacer tu trabajo pasado de diseccionar el trabajo de otros, sino incluso de contribuir con ideas y hallazgos frescos?Bueno, simplemente proporcionaste ciertos resultados y parece que no se pueden utilizar en el comercio real ya que hasta ahora tu sistema es semi manual y simple ajuste de la curva hacia atrás al menos en términos de los resultados que proporcionaste. No lo explicaste claramente a los lectores...
Entonces, por supuesto, no podemos comparar manzanas con naranjas ....
Espero que no te moleste que haya involucrado al diseñador de NOXA, ya que has podido ver en su respuesta que es una persona muy competente y sólo podemos ganar
de la tormenta de cerebros con él.
En cuanto a mi impacto. Estoy trabajando todo el tiempo en ello, escribiendo el dll para Goertzel para evaluarlo adecuadamente, también publicaré una pieza simple de código de la falta de "escáner de banda ancha" de su sistema para que todo el mundo pueda añadirlo. Esta pieza ya está incluida en el indicador Goertzel V1 para que todo el mundo pueda echar un vistazo.
No sé si le gustará esta pieza o no, pero seguro que puede cambiar los resultados
dramáticamente.
En cuanto a la divulgación, etc. Yo no he revelado nada aquí, era de dominio público.
De todas formas contestaré al diseñador de NOXA con una aclaración.
Krzysztof
En cuanto a mi impacto. Estoy trabajando todo el tiempo en él, escribiendo dll para Goertzel para evaluarlo correctamente, también voy a publicar pieza simple de código de falta 'escáner de banda ancha' de su sistema que todo el mundo puede añadir esto. Esta pieza ya está incluida en el indicador Goertzel V1 para que todo el mundo pueda echar un vistazo.
No sé si le gustará esta pieza o no, pero seguro que puede cambiar los resultados
dramáticamente.
Bien, estoy esperando