Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 64
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
ciclos
K,
2-Los ciclos:
Los resultados de las pruebas con los EAs no están sesgados...Supongamos el Timeframe H1...si por ejemplo usted entra en largo cuando la pendiente del ciclo se vuelve hacia arriba y sale e invierte cuando la pendiente del ciclo se vuelve hacia abajo...Imagine el siguiente caso la barra1(barra anterior) se ha cerrado y los ciclos se volvieron hacia arriba en el cierre de la barra...así que en la apertura de la barra actual, la barra0, el EA entra en largo-como lo haría si estuviera frente a la pantalla en ese momento-entonces después de 1 hora, en el cierre de la barra0, el ciclo vuelve a bajar como un loco..entonces el EA cierra el largo, con pérdidas y abre un corto, como lo haría si estuviera frente a la pantalla en ese momento-...entonces la nueva pendiente continúa durante 10 barras, por lo que el EA sólo mantiene los cortos abiertos...entonces cuando vuelve a subir, al cierre de la barra, la siguiente apertura el EA cierra el corto (con un gran beneficio)
y abre un largo...continua por 5 barras...etc,etc...Asi que el efecto de repintado,si lo hay,se incluye en los resultados,castiga al sistema,exactamente como te castigaría a ti si estuvieras operando manualmente frente a la pantalla....No hay fuga futura,al cierre de la barra1(barra anterior)si la pendiente es alcista el EA entra en un largo.Cuando la predicción no coincide con la dirección futura de los precios, usted es castigado con pérdidas, cuando la predicción coincide con la dirección futura, usted es recompensado con ganancias...normalmente el repintado es mínimo,por eso el EA obtiene beneficios,rastrea los Ciclos CORRECTOS a seguir y descarta los inestables...tenemos varias versiones,una de ellas utiliza el suavizado HMA y los resultados son prácticamente los mismos,otra trabaja sobre precios brutos y los resultados muy similares también..por lo que concluimos que no es el suavizado,sino los Ciclos...Si usas Ciclos inestables el repintado matará tu cuenta por mucho suavizado que añadas...si usas Ciclos estables ganarás dinero,y el suavizado solo añadirá diferencias mínimas.
El smooth solo afecta cuando se usan ciclos de alta frecuencia (como 10 periodos, etc)...y esto significa que esos ciclos no son fiables para operar a largo plazo (lo hemos comprobado), entonces, ¿cuáles lo son?
Los que funcionan fuera de la muestra
...Entonces, prueba, prueba, prueba...para encontrar ciclos estables...Para eso usamos los EAs.
Acabo de leer esto y tiene sentido sin embargo es bastante complicado.
con respecto a esto
Los que trabajan fuera de la muestra
...Así que, prueba, prueba, prueba...para encontrar ciclos estables...Para eso usamos los EAs.
Obviamente solo el método que señalas aquí es fuera de muestra para encontrar
los ciclos estables. ¿Cuántas mediciones has hecho con los EAs?
¿Tienes una base de datos estadística para esto y consideras en este análisis los eventos como las NFP o las decisiones sobre los tipos. Ya que esos son los que desencadenan con bastante frecuencia un nuevo ciclo.
Entonces parece que la clave aquí puede ser una especie de indicador de "estabilidad del ciclo".
no tanto S/N. Sólo me pregunto cómo medir esto.
Incluyo esas capturas de pantalla de 1m. 1m parece ser muy inestable, petty el mejor dinero está allí.
Krzysztof
Acabo de leer esto y tiene sentido sin embargo es bastante complicado.
con respecto a esto
Obviamente, sólo el método que usted señala aquí está fuera de la prueba de la muestra para encontrar
los ciclos estables. ¿Cuántas mediciones has hecho con los EAs?
¿Tienes una base de datos estadística para esto y consideras en este análisis los eventos como las NFP o las decisiones sobre los tipos. Ya que esos son los que desencadenan con bastante frecuencia un nuevo ciclo.
Entonces parece que la clave aquí puede ser una especie de indicador de "estabilidad del ciclo".
no tanto S/N. Sólo me pregunto cómo medir esto.
Incluyo esas capturas de pantalla de 1m. 1m parece ser muy inestable, petty el mejor dinero está allí ...
KrzysztofNo, el mejor dinero no se va a hacer en M1, al menos con los ciclos.
Base de datos estadísticos... Probamos y optimizamos en la muestra para el último mes, luego comprobamos fuera de la muestra cuáles, de los mejores resultados, habrían funcionado durante los últimos 18 meses (31 de diciembre hacia atrás)... descartamos muchos ciclos, pares y marcos temporales... los pocos que mantenemos, hemos encontrado que son, por lo general, muy negociables....CADA SEMANA.
No nos importa el NFP, etc, no filtramos estos eventos, pertenecen a la serie de precios, así que, ¿por qué filtrarlos?
Indicador de estabilidad de ciclo...no lo usamos(decidimos en base a pruebas fuera de muestra como expliqué arriba),pero el test de Bartels parece ser el que se usa para este propósito..Mi experiencia personal es que no vale nada,pero puedo estar equivocado.
Bonitas fotos las que has puesto
...espero que disfrutes del indicador que te enviamos gratis 
¿Puedes publicar algo de valor, además de las fotos de nuestros antiguos indicadores en m1?
Lástima que no sepas operar...te dimos una espada de acero en la Edad de Bronce,pero es el espadachín no la espada.
Ciao, que tengas un buen fin de semana.
Simba
No, el mejor dinero no se va a hacer en M1, al menos con los ciclos.
Probamos y optimizamos en la muestra para el último mes, luego comprobamos fuera de la muestra cuáles, de los mejores resultados, habrían funcionado durante los últimos 18 meses (31 de diciembre hacia atrás)... descartamos muchos ciclos, pares y marcos temporales... los pocos que mantenemos, hemos encontrado que son, por lo general, muy negociables....CADA SEMANA.
No nos importa el NFP, etc, no filtramos estos eventos, pertenecen a la serie de precios, así que, ¿por qué filtrarlos?
Indicador de estabilidad de ciclo...no lo usamos(decidimos en base a pruebas fuera de muestra como expliqué arriba),pero el test de Bartels parece ser el que se usa para este propósito..Mi experiencia personal es que no vale nada,pero puedo estar equivocado.
Bonitas fotos las que has puesto
...espero que disfrutes del indicador que te enviamos gratis 
¿Puedes publicar algo de valor, además de las fotos de nuestros antiguos indicadores en m1?
Lástima que no sepas operar...te dimos una espada de acero en la Edad de Bronce,pero es el espadachín no la espada.
Ciao, que tengas un buen fin de semana.
SimbaNo hay problema, voy a publicar el domingo por la noche algunos ciclos para H4 TF para digamos GBPJPY, EURUSD y GBPUSD que usted puede publicar la suya para el mismo par y TF utilizando su metodología y vamos a comparar el rendimiento el lunes y el martes. ¿OK?
En cuanto a la espada. Tengo 23 espadas similares en mi arsenal (basadas en FFT) con diferente forma de ventana, diferentes filtros, etc. y similar funcionalidad y no repintado y no creo que haya una gran diferencia entre tus espadas y las mías.
espadas.
Que tengas un buen fin de semana también.
Krzysztof
No hay problema, voy a publicar el domingo por la noche algunos ciclos para H4 TF para digamos GBPJPY, EURUSD y GBPUSD que usted puede publicar la suya para el mismo par y TF utilizando su metodología y vamos a comparar el rendimiento el lunes y el martes. ¿OK?
En cuanto a la espada. Tengo 23 espadas similares en mi arsenal (basadas en FFT) con diferente forma de ventana, diferentes filtros, etc. y similar funcionalidad y no repintado y no creo que haya una gran diferencia entre tus espadas y las mías
espadas.
Que tengas un buen fin de semana también.
KrzysztofEs bueno saber que al menos muestras algunas de tus armas...
No,tu pondrás la predicción,o lo que te indiquen tus filtros para el par que elijas el domingo por la noche,para que estemos en el mismo pie por así decirlo
Luego el martes por la noche/miércoles podemos empezar a comparar...No creo que sea necesario comparar en los mismos pares,aunque al menos uno de ellos debería coincidir,ya que la selección de pares es una parte importante del método.
Simba
Espero que Richcap no haya renunciado a nosotros porque sería una pérdida muy grande para este foro.
KrzysztofEstoy al acecho
Estoy al acecho
¡ROFL! Ese me pilló desprevenido
Y aquí está el indicador R-FTLM-STLM-Adaptativo construido sobre el anterior (mismos parámetros)
Así que estaba repasando algún post anterior porque por fin tengo un día libre (3 días en realidad) y me acabo de dar cuenta de que has publicado este indy FTLM/STLM adaptativo. ¡He estado buscando algo así desde hace un tiempo! El indy RBCI adaptable no es nada para burlarse de cualquiera. ¡¡Cualquiera que no reconozca el valor de lo que has compartido tendría que ser completamente inepto en el área de los filtros digitales!! ¡Gracias de nuevo, hermano!
Ahora es el momento de hacer algunas pruebas. Informaré con cualquier hallazgo.
Hola a todos,
mientras estaba al acecho he jugado un poco con Goertzel.
Las imágenes de abajo deberían aclarar que, con señal cíclica estacionaria (o cuasi-estacionaria) con ruido AWGN, tanto MESA como Goertzel dan resultados robustos y muy similares.
Que lo disfruten ;-)
Hola a todos,
Mientras estaba al acecho he jugado un poco con Goertzel.
Las imágenes de abajo deberían aclarar que, con una señal cíclica estacionaria (o casi estacionaria) con ruido AWGN, tanto MESA como Goertzel dan resultados robustos y muy similares.
Que lo disfrutéis ;-)Richcap,
Interesante (lo que significa que no entiendo la mayor parte de él LOL!) post, por decir lo menos.
Voy a preceder lo que voy a decir w / esto: Una vez más, yo no soy, de ninguna manera, forma o forma, una autoridad en DSP, y estoy preguntando desde la posición de un alumno y no la de un cínico o crítico.
Me he dado cuenta de que has dicho que ambos dan resultados similares con ESTACIONARIO (o cuasi-estacionario (???
)) Señal cíclica gaussiana aditiva blanca (otra?? 
)
Si se considera que los mercados no son estacionarios, ¿cómo podemos aplicar la información anterior? Según mis limitados conocimientos, se supone que Goertzel es ideal para el análisis de frecuencias en datos extremadamente ruidosos.
Según mis investigaciones (extraídas de Wikipedia, así que tómenlo con pinzas), la razón para utilizar AWGN es que, y cito, "mientras que el modelo ..... no tiene en cuenta los fenómenos de desvanecimiento, selectividad de frecuencia, interferencia, no linealidad o dispersión....., produce modelos matemáticos sencillos y manejables que son útiles para obtener información sobre el comportamiento subyacente de un sistema antes de considerar estos otros fenómenos".
¿Puede explicarme, en términos sencillos, por qué uno iría por este camino en lugar de probar los conjuntos de datos reales preferidos inicialmente? Una vez más, no estoy preguntando para ser sarcástico / condescendiente / condescendiente. Sólo trato de entender todo lo que pueda.
Gracias de antemano.
¡¡¡¡¡¡(¿Tal vez he respondido a mi propia pregunta?) Haaaaaaa!!!!!!
Richcap,
Interesante (lo que significa que no entiendo la mayor parte LOL!) post, por decir lo menos.
Voy a preceder lo que estoy a punto de decir w / esto: Una vez más, no soy, de ninguna manera, forma o forma, una autoridad en DSP, y estoy preguntando desde la posición de un alumno y no la de un cínico o crítico.
Me he dado cuenta de que has dicho que ambos dan resultados similares con ESTACIONARIO (o cuasi-estacionario (???
)) Señal cíclica gaussiana aditiva blanca (otra?? 
)
Si se considera que los mercados no son estacionarios, ¿cómo podemos aplicar la información anterior?
Basándome en mi investigación (de Wikipedia, así que tómenlo con pinzas) la razón para usar AWGN es que, y cito, "mientras que el modelo ..... no tiene en cuenta los fenómenos de desvanecimiento, selectividad de frecuencia, interferencia, no linealidad o dispersión ..... produce modelos matemáticos simples y manejables que son útiles para obtener una visión del comportamiento subyacente de un sistema antes de que se consideren estos otros fenómenos".
Tal vez he respondido a mi propia pregunta. ¡¡¡¡¡¡Haaaaaaa!!!!!!Tiene razón.
Lo que realmente quiero decir es que si nosotros (principalmente Krzysztof) queremos distinguir MESA de Goertzl (de SSA), las señales de prueba que hemos tratado hasta ahora son inútiles.
Deberíamos analizar series de tiempo "de prueba" no estacionarias y sin AWGN.
Tal vez una secuencia de "melodías" multitono conocidas con algún tipo de ruido multiplicativo.
Deberíamos intentar añadir ruido con nuestra experiencia como operadores. Es decir, si en una serie de tiempo sintetizada a partir de ondas intermitentes seno/coseno de varias frecuencias, vemos un soporte/resistencia legible para el ser humano, esperaríamos que la serie de tiempo se moviera en forma de S/R.
Un S/R no puede cambiar una tendencia fuerte pero introduce ruido en ella.
Deberíamos intentar modelar este comportamiento de alguna manera...
OK deja de soñar, vuelvo a mi acecho...
¿Es necesario generar indicadores?
Este es un gran hilo chicos.
Sólo quería aclarar una cosa importante - ¿los indicadores como RSTL, RFTL, etc. necesitan ser generados para el par de divisas/TF en general o es una versión general para todos? Tengo entendido que los resultados son mucho mejores si se generan para el par de divisas utilizando el software y el espectrómetro ? Le agradecería una aclaración. Gracias.