Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 40
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archivos .hst
por trabajar fuera de línea me refiero a sin internet conectado. Es suficiente reemplazar
los archivos de oro existentes con mis archivos y empezar MT que abrir un nuevo gráfico con el oro. Para este PC la conexión a internet debe estar deshabilitada/desconectada, de lo contrario los archivos golde se actualizarán desde el servidor del broker.
OK, la hora de la cena de Navidad, estoy en Polonia y estamos celebrando la Navidad
¡¡¡¡el 24....así que FELIZ NAVIDAD a todos !!!!
Krzysztof
comercio de ruido gaussiano
Hola,
De vuelta de la cena de Navidad. Espero que hayas resuelto el manejo de los archivos .hst.
Para ser honesto tus intentos de operar con ruido gaussiano me confundieron un poco.
No soy un experto en DSP, pero estaba claro para mí como una cosa básica que no se puede operar.
Hay dos explicaciones simples de esto.
1) Estamos haciendo análisis técnico para extraer información sobre
señal que para nosotros en tendencia, patrones u oscilaciones. El ruido es aleatorio
y no tiene ninguna información, espero que esté de acuerdo con esto. ¡¡¡¡Como puedes extraer información si no la tienes !!!! Ese es el problema aquí,
ruido aleatorio o señal con baja relación S/N y tenemos una salida falsa
2) De la definición de las mediciones DSP. Por favor, lea a continuación. Simplemente
ruido sólo === 0 precisión de la medición.
Que muestra que funciona ... ajuste de la curva que se llama creo. Meyers tiene muy
buena publicación al respecto. Estas ajustando tu estrategia a la amplitud del ruido pero no puedes ajustarla de esta manera porque estamos en condiciones aleatorias y puede cambiar en cualquier momento... imagina el comercio dentro de este rango de amplitud del ruido en un pequeño subrango como 1/100 que no sabes si subirá o bajará porque es aleatorio.
Krzysztof
negociando la continuación del ruido gaussiano
Hice una pequeña prueba para demostrar que el ajuste de la curva a la amplitud ocurre
en el intento de comercio de ruido gaussiano. Con el fin de obtener más amplitud al azar i simplemente multiplicado señal de ruido por sí mismo 6 veces x^6.
Vea los resultados a continuación. El componente medio de Hurst para los datos brutos cambió de 0,41 (señal anterior GOLD1) a 0,52, así que es puramente aleatorio. De los datos smothed no cambió en absoluto (0,96-0,97).
Entonces alguien puede transferir esos archivos a MT y tratar de negociar con ellos fuera de línea o con el simulador de comercio para ver si es realmente posible hacer el ruido de comercio de dinero.
Creo que todavía no es una señal aleatoria perfecta, ya que todavía tiene una forma plana. La perfecta sería con forma y contenido aleatorio de esta señal pero hasta ahora no sé cómo obtener esto. ¿Alguien puede ayudar?
Krzysztof
Hola,
De vuelta de la cena de Navidad. Espero que hayas resuelto el manejo de los archivos .hst.
Para ser sincero tus intentos de operar con ruido gaussiano me confundieron un poco.
No soy un experto en DSP pero estaba claro para mí como una cosa básica que no se puede operar.
Hay dos explicaciones simples de esto.
1) Estamos haciendo el análisis técnico con el fin de extraer información sobre
señal que para nosotros en tendencia, patrones u oscilaciones. El ruido es aleatorio
y no tiene ninguna información, espero que estés de acuerdo con esto. ¡¡¡¡Como puedes extraer información si no la tienes !!!! Ese es el problema aquí,
ruido aleatorio o señal con baja relación S/N y tenemos una salida falsa
2) De la definición de las mediciones DSP. Por favor, lea a continuación. Simplemente
ruido sólo === 0 precisión de la medición.
Que muestra que funciona ... ajuste de la curva que se llama creo. Meyers tiene muy
buena publicación al respecto. Usted está ajustando su strateggy a la amplitud del ruido, pero no se puede ajustar de esta manera porque estamos en condiciones aleatorias y puede cambiar en cualquier momento ... imaginar el comercio dentro de este rango de amplitud de ruido en el subrango pequeño como 1/100 que usted no sabe si va a subir o bajar porque es al azar.
KrzysztofEse es exactamente mi punto, si puedo negociar su ruido gaussiano es porque no era al azar (no porque tengo ninguna fijación freudiana específica con el ruido
), es por eso que insistió en que volvió a comprobar su archivo gold1 ... tiene un componente cíclico incrustado equivalente a 20 períodos ... de Wikipedia
"El ruido gaussiano se define correctamente como el ruido con una distribución de amplitud gaussiana. Esto no dice nada de la correlación del ruido en el tiempo o de la densidad espectral del ruido. Al etiquetar el ruido gaussiano como "blanco" se describe la correlación del ruido. Es necesario utilizar el término "ruido gaussiano blanco" para que sea correcto. A veces se confunde el ruido gaussiano con el ruido gaussiano blanco, pero no es así".
La secuencia de valores del ruido blanco no está correlacionada estadísticamente, pero el ruido gaussiano no lo está necesariamente.
Dudo que pueda encontrar alguna estructura oculta en el ruido blanco,...Pero he encontrado, fácilmente, una estructura negociable (ciclo de 20 periodos) en tu ruido gaussiano, por lo que, no es ruido blanco (aleatorio)...El hecho de que el ruido gaussiano tenga un menor rango de frecuencias que el ruido blanco, todas ellas a un nivel de potencia medio....y que AMBOS tengan reversión de la media y un pdf gaussiano, significa que cualquiera podría operar con ruido gaussiano simplemente usando un filtro de volatilidad o bandas de desviación estándar...reversión de la media +distribución entre un rango menor de frecuencias=comercializable con "bajo" riesgo.
Me gustaría volver a centrarme en la tarea que ambos acordamos que era de interés fundamental:Eliminación/reducción del ruido
Ahora, la pregunta es:¿Qué tipo de ruido encontramos entre las series temporales de las cotizaciones de forex?Rosa,Blanco,Browniano,Todo?Porque necesitamos saber (no lo sé, todavía)QUÉ queremos filtrar para diseñar el filtro o detector adecuado.
Saludos
Simba
std
Hice una pequeña prueba para demostrar que el ajuste de la curva a la amplitud sucede
en el intento de negociar el ruido gaussiano. Con el fin de obtener más amplitud aleatoria i simplemente multiplicado señal de ruido por sí mismo 6 veces x^6.
Vea los resultados a continuación. El componente medio de Hurst para los datos brutos cambió de 0,41 (señal anterior GOLD1) a 0,52, así que es puramente aleatorio. De los datos smothed no cambió en absoluto (0,96-0,97).
Entonces alguien puede transferir esos archivos a MT y tratar de negociar con ellos fuera de línea o con el simulador de comercio para ver si es realmente posible hacer el ruido de comercio de dinero.
Creo que todavía no es una señal aleatoria perfecta, ya que todavía tiene una forma plana. La perfecta sería con forma y contenido aleatorio de esta señal pero hasta ahora no sé cómo obtener esto. ¿Alguien puede ayudar?
KrzysztofKrzysztof,
Olvídate de perder el tiempo con el ruido gaussiano, ha sido un ejercicio interesante, para ambos, supongo, hasta ahora ... se puede multiplicar por cualquier factor que desee * 6, * 9, * 33 ... El hecho de que el ruido gaussiano es medio de inversión y tiene un pdf GAUSSIANA, significa que cualquiera podría operar con bandas de desviación estándar y entradas divididas (1 lote en 2std, 2 lotes más (si es necesario) en 3 std....luego cerrar TODO cuando se vuelva a cruzar por la media)...Por favor, vea el archivo adjunto, su archivo gold1(Gracias a usted y a Daniil, pude abrir en mt4 como se especifica) con 2 y 3 bandas de desviación estándar...se explica por sí mismo.
Sugiero que nos centremos en descubrir qué tipo de ruido(s) encontramos entre las series temporales financieras,sus propiedades y las posibles formas de reducirlo.
Mi modelo del mercado es que este es una bestia que puede estar en cualquiera de los 3 estados,y cambia entre ellos con periodicidad desconocida:
1-Aleatorio:también conocido como no operar
2-Antipersistente:Encuentra la media (media dinámica) y negocia las desviaciones de la misma.
3-Persistente:Encontrar la dirección y subirse al carro mientras los billetes sean baratos
En teoría, el exponente de Hurst debería ser capaz de determinar el estado del mercado, luego el análisis cíclico o de tendencia podría encargarse fácilmente del resto... el problema es que las aplicaciones del exponente de Hurst a las series temporales financieras han dado resultados pésimos hasta ahora... así que tenemos que centrarnos en el ruido para borrarlo y aplicar el análisis cíclico con filtros digitales a las series de precios denotadas.
La definición de JM Hurst (sin relación con Harold Edwin Hurst, el hidrólogo cuya investigación condujo al exponente de Hurst) de la tendencia fue: La tendencia es el ciclo de período más largo en el trabajo ... por lo tanto, mediante el uso de análisis cíclico podemos operar el mercado, ya sea de tendencia o que van ... pero, en primer lugar, tenemos que eliminar el ruido.
Saludos cordiales
Simba
Reversión de la media
Sí, es cierto que es una reversión de la media que es negociable porque esta es la información que podemos extraer para tomar decisiones comerciales. Incluso es visible
en el último ruido gaussain amplificado que quiere volver a la media. El ejercicio fue bueno. Yo estaba concentrado en la extracción de la señal / información, pero parece
que tenemos que considerar pdf a veces también.
Con sus declaraciones estoy completamente de acuerdo. Debemos construir series de datos de prueba
que no son estacionarios y se mezclan con el ruido de tratar de filtrar a cabo.
Desde mi sitio puedo encontrar la manera de generar movimientos brownianos como un siguiente paso,
También puedo investigar algunas formas de filtrar el ruido, pero creo que las acciones de Pararell pueden ser más eficientes.
Simba, ¿usas mathlab? Tiene 4GB + 1GB de libros de mathlab pero realmente vale la pena, creo que sin esto será difícil proceder. Puedes descargarlo de la web (azureus) tarda unos días pero....
Otra buena herramienta es findgraph. tiene 200 algoritmos de interpolación, extrapolación, wavelet, FFT, NN, etc todo en una sola herramienta. Meabe algunas salidas de filtrado debe ser enviado a NN ??? Creo que Noxia hizo esta manera de hacer SSA casual ... Esta herramienta es realmente vale la pena ver. Por supuesto, al principio es un dolor para aprender a utilizar la nueva herramienta, pero al menos usted no tiene que compilar como un GRACE de MTM toolkit. Me tomó 1,5 días para compilarlo y 0,5 días para aprender
como usar grace incluso durante varios años estuve usando openwin bajo UNIX.
Krzysztof
Gracias, he intentado hacerlo, pero no aparece el gold1 hst...entonces pegué y copié el gold1 .hst en History files..cuando intento acceder a él a través de File>Open Offline...no puedo.
¿Puedes explicar con detalle cómo hacerlo?
Saludos
Simba1. Ponga los archivos hst de oro en su actual proveedor de datos (por ejemplo, los puse MetaTrader 4\history\Alpari-Demo, porque tengo cuenta demo en Alpari)
2. Abrir archivo -> Abrir sin conexión
3. Los archivos de oro deben aparecer aquí
4. Los gráficos offline tienen la palabra "Offline" en el título de la ventana
1. Ponga los archivos hst de oro en su proveedor de datos actual (por ejemplo, los puse MetaTrader 4\history\Alpari-Demo, porque tengo cuenta demo en Alpari)
2. Abrir archivo -> Abrir sin conexión
3. Los archivos de oro deberían aparecer aquí
4. Los gráficos offline tienen la palabra "Offline" en el título de la ventanaDaniil,
Gracias, ya solucioné este problema, incluso les agradecí a ambos unos cuantos posts atrás
BTW: esto no era la solución, esto era lo que ya hice, el problema era apagar el terminal de Internet, no se puede poner los archivos de oro hst en Metatrader, a menos que el uso de lo que hay, por lo que, incluso si se abre fuera de línea, mientras que en línea, el archivo se actualiza por lo que terminan recibiendo datos mixtos, probarlo y verá
... el proceso real debe hacerse mientras físicamente fuera de línea ... de todos modos, el agua bajo el puente, así que, vamos a centrarse en los próximos pasos, y gracias de nuevo por su amabilidad.
Saludos
Simba
Mathlab
Sí, eso es cierto, es la reversión de la media que es negociable porque esta es la información que podemos extraer para tomar decisiones de comercio. Incluso es visible
en el último ruido gaussain amplificado que quiere volver a la media. El ejercicio fue bueno. Me estaba concentrando en la extracción de la señal/información pero parece
que tenemos que considerar pdf a veces también.
Con sus declaraciones estoy completamente de acuerdo. Debemos construir series de datos de prueba
que no son estacionarios y se mezclan con el ruido de tratar de filtrar a cabo.
Desde mi sitio puedo encontrar la manera de generar movimientos brownianos como un siguiente paso,
También puedo investigar algunas formas de filtrar el ruido, pero creo que las acciones de Pararell pueden ser más eficientes.
Simba, ¿usas mathlab? Tiene 4GB + 1GB de libros de mathlab pero realmente vale la pena, creo que sin esto será difícil proceder. Puedes descargarlo de la web (azureus) tarda unos días pero....
Otra buena herramienta es findgraph. tiene 200 algoritmos de interpolación, extrapolación, wavelet, FFT, NN, etc todo en una sola herramienta. Meabe algunas salidas de filtrado debe ser enviado a NN ??? Creo que Noxia hizo esta manera de hacer SSA casual ... Esta herramienta es realmente vale la pena ver. Por supuesto, al principio es un dolor para aprender a utilizar la nueva herramienta, pero al menos usted no tiene que compilar como un GRACE de MTM toolkit. Me tomó 1,5 días para compilarlo y 0,5 días para aprender
como usar grace incluso durante varios años estuve usando openwin bajo UNIX.
KrzysztofKrzysztof,
No utilizo MATHLAB... Actualmente estoy probando SYNAPSE de PELTARION, te sugiero que compruebes la demo funcional gratuita de 30 días.
Voy a comprobar MATHLAB y Findgraph también.
Sí, las acciones paralelas son las mejores en esta etapa.
Saludos
Simba
Movimiento browniano
He publicado información y series temporales aquí
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Krzysztof