Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 37
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perdió una frecuencia para la señal clara
GOLD15 señal principal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA no encontró la frecuencia más lenta para 600 barras pero sí ambas frecuencias para 200 y 400 barras
pérdida de resolución de la señal con ruido/picos defectuosos
GOLD30 - señal principal con ruido suavizado Creó dos picos claros para 600 barras, pero para 400 y 200 barras empezó a mostrar picos adicionales, por lo que perdió resolución significativamente.
¡¡¡¡desastre para el ruido puro !!!!
GOLD60 gauss noise smothed - disaster !!! muestra diferentes picos con amplitud variable dependiendo del número de barras. Menos barras ==> picos más altos.....
próximo desastre para la señal mixta
GOLD240 - señal mixta, primero ruido que señal + ruido. Próximo desastre, diferentes picos dependientes del número de barras.
Ha sido muy interesante seguir este hilo desde el principio hasta el final. El programa generador de DF junto con la construcción de MESA SA, algunos artículos que muestran que funciona, etc, etc. Pero durante la lectura, quizás por mi profesión, (durante varios años estuve probando, encontrando y arreglando fallos en
grandes sistemas de software de telecomunicaciones), mi pensamiento fue: ¿Dónde está la prueba adecuada de este sistema?
No se puede hacer con datos de FOREX, ya que estos datos tienen una estructura desconocida que este sistema debería encontrar. Debe hacerse con datos ficticios con estructura conocida para descubrir esta estructura primero.
Cuando llegué al final del hilo, pedí a SIMBA que sacara conclusiones, pero no hubo respuesta.
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
entonces decidí hacer la prueba yo mismo.
Para esto generé los siguientes datos ficticios (archivos .hst adjuntos) y los transferí a MT.
GOLD240- 300 barras de ruido de gauss con 15SMA + 300 barras de señal 0501sincos con ruido de gauss con 15SMA
GOLD60 - 600 barras de ruido de gauss con 15SMA
GOLD30 - 600 barras de señal 0501sincos con ruido de gauss sm con 15SMA
GOLD15 - 600 barras de señal 0.5HZ sin + 0.1HZ cos
GOLD5 - 600 barras de señal 0501sincos con ruido gauss
GOLD1 - 600 barras de ruido gauss
Entonces apliqué construir MESA SSA del programa DFG primero como es la entrada para generar DF, yo sabía lo que debía obtener. Hice esta prueba para 200, 400 y 600 bares. Más tarde hice esas pruebas para SA desde el kit de herramientas MTM con GRACE.
Desafortunadamente los resultados no fueron sorprendentes.
GOLD15 - señal principal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA no encontró la frecuencia más lenta para 600 barras pero encontró ambas frecuencias para 200 y 400 barras
GOLD30 - señal principal con ruido suavizado Creó dos picos claros para 600 barras pero para 400 y 200 barras empezó a mostrar picos adicionales por lo que perdió resolución significativamente.
GOLD60 - ruido gauss suavizado - ¡¡¡desastre!!! muestra diferentes picos con amplitud variable dependiendo del número de barras. Menos barras ==> picos más altos.....
GOLD240 - señal mixta, primero ruido que señal + ruido. Siguiente desastre, diferentes picos que dependen del número de barras.
CONCLUSIONES.
SA sólo reconoció una señal clara (GOLD15), incluso en este caso falló una vez para 600 barras !!!!. Perdió la resolución muy rápidamente para la señal con ruido y para el ruido claro y la señal mixta ha mostrado picos defectuosos. Por lo tanto, este sistema sólo puede utilizarse para una serie de datos cuando estamos seguros de que no están mezclados con datos aleatorios y la relación S/N es lo suficientemente alta. Vea las imágenes de abajo. Espero que estas pruebas le ayuden.
KrzysztofHola, Krzysztof
Acabo de enterarme de que has publicado estas preguntas, así que voy a resumir mi respuesta.
1-MESA no es muy bueno para datos ruidosos,asi que,o lo usamos con un filtro S/N,como el volatimetro de Damiani o lo usamos con datos suavizados o nos exponemos a sorpresas desagradables.
2-Goertzel es mejor para los datos ruidosos, no es perfecto, pero es una buena herramienta, por lo que se puede utilizar en lugar de MESA.
3-Prefiero los filtros de paso de banda en tiempo real a JMA,SATL,FATL,T3,Astrology,etc...si quieres usar un filtro de paso bajo cualquiera de los anteriores te servirá.
4-Conman desapareció... ni idea, ya no lo uso, se hizo con DFG y Mesa, creo que el ex4 debe estar en el hilo.
5-Los ciclos no son estacionarios,aunque algunos tienen cierta persistencia(barteles altos),por lo que podemos usarlos .
6-El ejemplo de Dickey Fuller estaba en el hilo de FF,si todavía está ahí (debería estarlo ya que no lo borré) sólo tienes que descargarlo y echarle un vistazo,si no está ahí,tendrás que hacerlo por ti mismo como hicimos clahn y yo leyendo las explicaciones de CB.Yo ya no lo tengo ni tengo el ConMan ya que borro sistemáticamente todo lo que estoy seguro que no voy a volver a usar.
7-La pregunta:¿Cuál es la causa de los ciclos?
Saludos
Simba
fajst_k, he analizado tus datos con la función pmcov() de Matlab y he obtenido los mismos resultados de picos falsos. ¿Puede ser que 200-400 barras sean insuficientes para un análisis correcto?
Si quieres, puedo publicar aquí mis capturas de pantalla.
Necesitas el software del Generador de Filtros Digitales: https://www.mql5.com/en/forum/172930
Gracias, tengo ese software, por cierto se puede descargar directamente de la página web del autor, en un solo archivo.
http://fx.qrz.ru/ esta página web es la traducción al inglés de la página web original en ruso.
Pero todavía necesito ayuda sobre cómo utilizar el pico del ciclo del espectro en un código de EA.
lectura de los picos
Creo que deberías leer este hilo desde el principio. En los primeros posts Simba
explica muy detalladamente cómo leer esos picos que más tarde muestro que SA
falla bastante fácil para mostrar un buen pico contra datos ruidosos y aleatorios.
La única manera es hacerla manualmente contra piezas de datos que estamos seguros de que no es
que estamos seguros de que no son aleatorios ni muy ruidosos.
Krzytsztof
Prueba del volatímetro Damiani
Hola Simba,
Tu escribiste
1-MESA no es muy bueno para los datos ruidosos, así que, o lo usamos con un filtro S/N, como el volatímetro de Damiani o lo usamos en datos suavizados o nos exponemos a sorpresas desagradables.
Entonces hice una prueba del volatímetro de Damiani. Le apliqué ruido de gauss para que no muestre ninguna señal. Vea abajo. Muestra un montón de señal verde
sobre el gris.
He comprobado el código y esto es lo que muestra
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
Así que tipo de cambio de rango o la volatilidad, pero no se sabe si es porque
de la amplitud de la señal o de la amplitud del ruido .... por lo que no tiene nada que ver con la relación S/N.
Si todavía tienes el documento de Dickey-Fuller en tu PC puedes publicarlo aquí. Ha desaparecido del enlace en FF (y de la hoja de Excel)
Krzysztof