Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 18
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Robertinno,
¿Qué herramienta estás utilizando para el análisis espectral? Parece diferente de DFM.
Simba,
Para resumir lo que he aprendido hasta ahora, P1 y D1 no son los períodos. ¿Qué son exactamente? Cuando hacemos un análisis espectral, estaba pensando que los picos corresponden al periodo de los ciclos más significativos.
Estaba pensando que los coeficientes utilizados para calcular el SATL, por ejemplo, son los n coeficientes de una función de grado n que aproxima el ciclo que queremos filtrar.
Y sobre la RSTL, ¿cómo debemos calcularla entonces? ¿Es correcto lo que se ha publicado? El RSTL estándar parece realmente diferente.
Robertinno,
¿Qué herramienta está utilizando para el análisis espectral? Parece diferente de DFM.
Simba,
Para resumir lo que he aprendido hasta ahora, P1 y D1 no son los períodos. ¿Qué son exactamente? Cuando hacemos un análisis espectral, estaba pensando que los picos corresponden al periodo de los ciclos más significativos.
Estaba pensando que los coeficientes utilizados para calcular el SATL, por ejemplo, son los n coeficientes de una función de grado n que aproxima el ciclo que queremos filtrar.
Y sobre la RSTL, ¿cómo debemos calcularla entonces? ¿Es correcto lo que se ha publicado? La RSTL estándar parece realmente diferente.Dvarrin,he intentado explicarte lo de P1 ,D1 varias veces,sin éxito,así que,probablemente otro miembro con mejor capacidad de comunicación,o mejor comprensión de los filtros digitales que yo
,pueda ayudarte,yo solo puedo repetir lo que dije en 2 posts anteriores...no hace falta hacerlo,puedes releerlos.
El RSTL se ve diferente del estándar porque se basa en un SATL específico..cada RSTL es f(SATL)
>>¿Qué herramienta utilizas para el análisis espectral? Parece diferente de DFM.
Analizador Finware
Dvarrin,he intentado explicarte lo de P1 ,D1 varias veces,sin exito,asi que,probablemente otro miembro con mejor capacidad de comunicacion,o mejor entendimiento de los filtros digitales que yo
Hola Simba,
Lo siento, es que no estoy seguro de haber entendido todo correctamente. P1 y D1 sirven para filtrar algunas frecuencias y dejar pasar las otras. ¿Pero significa que cuando hacemos un análisis espectral y obtenemos un pico en 115 como en tu ejemplo, entonces tenemos que ponerlo como P1 y el número de coeficientes utilizados en el indicador es el periodo del ciclo para la moneda?
Y para el RSTL, he intentado tomar la mitad de los coeficientes más que para el SATL, pero el resultado es muy diferente del RSTL estándar que pude encontrar y no me dijiste cuál es el RSTL correcto y cómo crearlo todavía :-( Como hice, el RST sólo está desplazado en comparación con el SATL, pero el RSTL estándar no es en absoluto así :-(:-(
Dvarrin,
Aquí están los pasos que he estado utilizando con mis pares de divisas. Esto es básicamente una culminación de lo que he aprendido / leer, incluyendo consejos de Simba. Yo uso este mismo proceso para cada par, y han creado una estrategia que incorpora los indicadores y parece ser muy exitoso hasta el momento ( por supuesto ....mucho más pruebas es necesario).
1. Los mercados son fractales por naturaleza. El análisis que se hace con un par de 4 H debería ser muy parecido al de un par de 15 min. Ahora bien, si esto es totalmente cierto o no, no lo sé. Esto es sólo cómo lo hago.
2. Descargue los datos de 4H en el analizador. CLAVE - Trate de no utilizar más de 250-300 registros. La menor cantidad es la mejor. Si haces un análisis con más de 2000 registros, no saldrán picos "verdaderos", y me temo que tendrás una pesadilla en tus manos. De nuevo, esto es sólo cómo lo hago yo.
3. Después de ejecutar el análisis, simplemente adivina y comprueba (prueba diferentes combos) de SATL's y FATL's como Simba hizo contigo. Ver visualmente cómo las líneas interactúan con el precio es la mejor manera de decidir con cuál ir.
4. Clave - Al menos esto es clave para mí. No quiero SATL o FATL que tienen más de 20 coeficientes. Quiero indicadores más rápidos que no empantanen el sistema. Tengo 2 gigas de RAM y un procesador doble, pero se sorprendería de cómo un indicador de más de 100 coeficientes puede hacer sus gráficos.
5. Digamos que usted hace un SATL que tiene 14 coeficientes. 14 es su período. De lo que aprendí de Simba, el número de coeficientes es su período. P y D no se refieren a los períodos. Si accede al archivo de ayuda dentro del software DF, verá pequeños gráficos de cómo se procesan las señales en los filtros de paso bajo, paso alto, paso de banda y parada de banda. En esos gráficos podrá ver lo que significan P y D. Así, con 14 coeficientes, quiero un RSTL que sea aproximadamente 1,5 veces el período del SATL, más o menos un 10%. Si tienes 40 coeficientes, tendrás que estar retrasando tu indicador más o menos 18 veces, y la validez de las señales ya no te dará ninguna información fiable. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trata de operar con ellos.
6. Una vez que usted tiene RSTL, STLM es simplemente SATL - RSTL. Te he explicado (por favor, remítete a ese post) cómo simplemente uso una plantilla STLM y reemplazo los coeficientes que son generados por el software DF con ellos. No te preocupes por comparar lo que estás haciendo con los "estándares" en términos de números. Sólo tienes que saber cuántos periodos buscas y cómo llegar a ellos. :-)
Espero que esto ayude.....no soy la autoridad en esto ni mucho menos, pero siento que mi "entendimiento" (arriba) hace que mi proceso sea repetitivo, lo que hace que mi análisis en cualquier par de divisas sea consistente.
Simba.... ¿te importaría si seguimos adelante y empezamos a analizar el RBCI como lo hicimos con los indicadores del histograma.... y tal vez las estrategias de negociación (tengo uno que me gustaría compartir). No busco una limosna :-) Sé que no los dará de todos modos lol.
Un saludo,
cl
Dvarrin,
Aquí están los pasos que he estado utilizando con mis pares de divisas. Esto es básicamente una culminación de lo que he aprendido / leer, incluyendo consejos de Simba. Yo uso este mismo proceso para cada par, y han creado una estrategia que incorpora los indicadores y parece ser muy exitoso hasta el momento (por supuesto ....mucho más pruebas es necesario).
1. Los mercados son fractales por naturaleza. El análisis que se hace con un par de 4 H debería ser muy parecido al de un par de 15 min. Ahora bien, si esto es totalmente cierto o no, no lo sé. Esto es sólo cómo lo hago.
2. Descargue los datos de 4H en el analizador. CLAVE - Trate de no utilizar más de 250-300 registros. La menor cantidad es la mejor. Si haces un análisis con más de 2000 registros, no saldrán picos "verdaderos", y me temo que tendrás una pesadilla en tus manos. De nuevo, esto es sólo cómo lo hago yo.
3. Después de ejecutar el análisis, simplemente adivina y comprueba (prueba diferentes combos) de SATL's y FATL's como Simba hizo contigo. Ver visualmente cómo las líneas interactúan con el precio es la mejor manera de decidir con cuál ir.
4. Clave - Al menos esto es clave para mí. No quiero SATL o FATL que tienen más de 20 coeficientes. Quiero indicadores más rápidos que no empantanen el sistema. Tengo 2 gigas de RAM y un procesador doble, pero se sorprendería de cómo un indicador de más de 100 coeficientes puede hacer sus gráficos.
5. Digamos que usted hace un SATL que tiene 14 coeficientes. 14 es su período. De lo que aprendí de Simba, el número de coeficientes es su período. P y D no se refieren a los períodos. Si accede al archivo de ayuda dentro del software DF, verá pequeños gráficos de cómo se procesan las señales en los filtros de paso bajo, paso alto, paso de banda y parada de banda. En esos gráficos puede ver lo que significan P y D. Así, con 14 coeficientes, quiero un RSTL que sea aproximadamente 1,5 veces el período del SATL, más o menos un 10%. Si tienes 40 coeficientes, tendrás que estar retrasando tu indicador más o menos 18 veces, y la validez de las señales ya no te dará ninguna información fiable. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trata de operar con ellos.
6. Una vez que usted tiene RSTL, STLM es simplemente SATL - RSTL. Te he explicado (por favor, remítete a ese post) cómo simplemente uso una plantilla STLM y reemplazo los coeficientes que son generados por el software DF con ellos. No te preocupes por comparar lo que estás haciendo con los "estándares" en términos de números. Sólo tienes que saber cuántos periodos buscas y cómo llegar a ellos. :-)
Espero que esto ayude.....no soy la autoridad en esto ni mucho menos, pero siento que mi "entendimiento" (arriba) hace que mi proceso sea repetitivo, lo que hace que mi análisis en cualquier par de divisas sea consistente.
Simba.... ¿te importaría si seguimos adelante y empezamos a analizar el RBCI como lo hicimos con los indicadores del histograma.... y tal vez las estrategias de negociación (tengo uno que me gustaría compartir). No busco una limosna :-) Sé que no los dará de todos modos lol.
Lo mejor,
cldvarrin:1-Creo que clahn04 lo ha explicado mucho mejor de lo que yo podría hacerlo.Sus pasos son exactamente como lo hago yo,y como intenté explicar haciendo preguntas y dando consejos,probablemente con menos claridad que él
, hace unos posts cuando publiqué la foto del analizador de espectro,para los últimos 211 periodos(puedes elegir entre 200 y 250 periodos),con el mayor pico en 115.
2-Cuando entonces calculé un SATL personalizado basado en P1=115 y D1=14..lo que hice fue:PRIMERO: tomar todos los ciclos contenidos entre esos periodos,excluyendo cualquier otra cosa por debajo o por encima,ya que todo lo demás no era relevante.SEGUNDO:Al poner P1=115,lo he puesto en el pico de mayor amplitud,por lo que,el filtro(por favor,lee la información que dvarrin te sugirió que leyeras)acepta este ciclo en su totalidad,y luego filtra hacia abajo hasta D1=14,aceptando los otros ciclos SOLO PARCIALMENTE,por lo que da preeminencia total al ciclo más fuerte e importancia parcial(visualiza una pendiente decreciente de 115 a 14) a todos los demás ciclos seleccionados..estás creando un compuesto,y el resultado final es un SATL con 16 coeficientes aplicados a los periodos desde el real hasta el menos 15,ambos incluidos,así,el resultado final es que con un SATL basado en 16 periodos,teóricamente,estás modelando un compuesto cíclico de 14 a 115 periodos..en la práctica,lo compruebas visualmente y decides si te gusta o no..si te gusta,para hacer el rstl,solo tienes que cambiar el retardo del SATL de 0 a 8(en la práctica puedes cambiar a 7/9 también,deja un 10% de margen,y comprueba cual te gusta más).TERCERO:Te sugiero que pruebes a hacer un nuevo SATL con P1=115 y D1=pico mas cercano(no recuerdo el pic,creo que era 80 o algo asi),luego otro de P1=115 y D1=el tercer pico siguiente a 115..luego comparas todos los satélites,incluido el que he puesto..básicamente,si no me equivoco,el que va de 115 a 80(o lo que sea),tendrá más coeficientes,será más suave..y mucho menos sensible..luego,eliges el que quieras..y,a partir de él,calculas el rstl simplemente retrasando el satélite elegido en la mitad de sus coeficientes.
clahn04:Bueno,así es exactamente como lo hago yo,en cuanto a las estrategias de trading y RBCI,yo sugeriría esperar a dvarrin,si está configurado,podemos proceder con las estrategias,e incluso podemos crear un EA sencillo para probarlas,aunque,tendremos que tener cuidado con las pruebas,ya que los filtros digitales,especialmente stlm2 y rbci,con varios coeficientes y dobles buffers,como has apuntado,son muy pesados en el uso de la memoria...Por cierto,no hay problema en darte las estrategias,son muy dependientes de la composición real del SATL,por ejemplo para el satl de 16 periodos y el rstl de 22/24 periodos,la mejor estrategia sería usar la pendiente del rstl(lo he probado..hice el EA,pero lo tengo en mi otro pc,a 250 km de donde estoy ahora,no hay problema,lo volveré a hacer)..y creo que es aún mejor si te doy una forma de probar todas las posibles estrategias rentables,y luego decidir en base a los hechos
Suena muy bien. Dvarrin, por favor, haznos saber si esa respuesta te ha ayudado. Quiero que te pongas al día y te sientas cómodo antes de que empecemos a hablar de otras cosas.
cl
SIMBA:
¿Preparan las cotizaciones para el análisis? ¿Analizan para todo el período?
SIMBA:
¿Preparan cotizaciones para analizar? ¿Analizan para todo el período?
Robertinho,
1-No,cuando trabajo con filtros digitales no preparo cotizaciones para el análisis.Intenté una vez aplicar un SATL estándar a un Fatl muy corto(representaciones en tiempo real suavizadas del precio),y lo único que conseguí fue que la cpu saltara a 98 grados centígrados,justo antes de que el sistema dejara de funcionar.
2-Hago análisis para D1,H4,H1,M30,M15..todo lo que está por encima y por debajo,lo considero demasiado diferente a mi estilo de trading.Adicionalmente,he encontrado también que los mercados son fractales,así que,normalmente un muy buen filtro en H4 funciona excepcionalmente bien para todos los marcos de tiempo por debajo de H4 también..y,a veces,un muy buen filtro en m30 funciona excepcionalmente bien para H4,H1 y M15 también.
3-Una cosa importante que hago cuando hago filtros digitales es tratar de encontrar 2 ciclos armónicos en 2 timeframes armónicos, es decir:la representación del mismo ciclo en ambos timeframes..M30 tienes un periodo dominante de 32..luego en M15 tienes un periodo dominante de 64..este ciclo va a ser,primero:muy útil en la mayoría de los timeframes,segundo:de muy larga vida(barteles altos).
Robertinho,
1-No,cuando trabajo con filtros digitales no preparo cotizaciones para el análisis.Intenté una vez aplicar un SATL estándar a un Fatl muy corto(representaciones suavizadas en tiempo real del precio),y lo único que conseguí fue que la cpu saltara a 98 grados centígrados,justo antes de que el sistema dejara de funcionar.
2-Hago análisis para D1,H4,H1,M30,M15..todo lo que está por encima y por debajo,lo considero demasiado diferente a mi estilo de trading.Adicionalmente,he encontrado también que los mercados son fractales,así que,normalmente un muy buen filtro en H4 funciona excepcionalmente bien para todos los marcos de tiempo por debajo de H4 también..y,a veces,un muy buen filtro en m30 funciona excepcionalmente bien para H4,H1 y M15 también.
3-Una cosa importante que hago al hacer filtros digitales es tratar de encontrar 2 ciclos armónicos en 2 timeframes armónicos, es decir:la representación del mismo ciclo en ambos timeframes..M30 tienes un período dominante de 32..luego en M15 tienes un período dominante de 64..este ciclo va a ser, primero:muy útil en la mayoría de los timeframes, segundo:de vida muy larga(barteles altos).1.
>>No, cuando trabajo con filtros digitales no preparo cotizaciones para el análisis.
attachment eur d1 1 pic.- 2000 bar 2pic - 1000 bar
>>Intenté una vez aplicar un SATL estándar a un Fatl muy corto(representaciones suavizadas del precio en tiempo real),y lo único que conseguí fue que la cpu saltara a 98 grados centígrados,justo antes de que el sistema dejara de funcionar.
¿Usas fatl con dll?
>>3-Una cosa importante que hago cuando hago filtros digitales es tratar de encontrar 2 ciclos armónicos en 2 timeframes armónicos,es decir:la representación del mismo ciclo en ambos timeframes.M30 tienes un periodo dominante de 32..luego en M15 tienes un periodo dominante de 64..este ciclo va a ser,primero:muy útil en la mayoría de timeframes,segundo:de muy larga vida(bartels altos).
¿Intentaste usar para el análisis un timeframe no estándar? D3, H9 etc. ? ¿analizas las cotizaciones de alpari u otro broker?