Sugerencias para el EA (perder para ganar) - página 10
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Cuál es mi conclusión. Como ingeniero de software durante más de 12 años, cualquier tipo de prueba que puedas hacer para asegurarte de que tu código es sólido y tan libre de errores como puedas hacerlo es crítico en todas las etapas del proceso de desarrollo.
Bueno, yo no soy un ingeniero de software. He estado aprendiendo codificación y forex durante los últimos 18 meses. Tal vez le doy demasiado crédito al back-tester. El punto de vista que tenía sobre los resultados que son idénticos era en respuesta a tratar de validar el Backtesting mediante la ejecución de una prueba hacia adelante, a continuación, ejecutar un backtest y la comparación. Esto es lo que sé, si absolutamente todas las variables dentro del backtest son las mismas en vivo, no hay manera de que la computadora vaya a interpretar los datos de manera diferente. BarrowBoy trató de añadir algunas cosas a la lista para ayudar a aclarar. Pero esta lista es muy, muy larga. El back-tester tiene limitaciones. No es por repetirme de nuevo pero, lo que estoy diciendo es que si reúnes todos los Volúmenes, Cotizaciones, Retrasos, Paquetes de Datos, Dispersiones, Cambios de Zona Horaria, Reinicio Programado de tu PC, ISP que se cae, Mantenimiento del VPS...... Blah, Blah... de su Forward-Test y podría Simularlo dentro del Back-tester. Entonces los resultados que obtenga del Back-Test deberían ser similares a los del Forward-Test que ejecutó.
Esto es lo que tenía que decir cuando estaba unos meses en Link.
"Para todos los que desconfían del back-tester, permítanme terminar diciendo que "nunca he creado un sistema en el back-tester que no haya funcionado en las pruebas DEMO de la misma manera que lo hizo en el back-testing". Ok, para una excepción, el Bug. Ahora, no soy tan ingenuo como para pensar que el entorno de back-testing es el mismo que el entorno de pruebas en vivo. No puedo enfatizar este punto lo suficiente, si su corredor le re-cotiza, no cierra sus órdenes en las paradas, se congela cuando la volatilidad se eleva ... la lista continúa. Así que... usted optimizó y probó la demo en un entorno ideal, pero cuando prueba en vivo el patrón cambia... ¿cómo llamo a eso? Todo esto en mi humilde opinión" - A lo que Gordon tuvo que corregirme :)
En lo anterior, no me estaba refiriendo a #de-operaciones/rendimiento de ganancias. Más bien me refería a la lógica del código. Ejemplo: Si alguien hace un back-tests con la suposición de que los spreads son fijos y luego hace un demo o una prueba en vivo donde hay spreads variables. Esta misma persona no puede venir aquí llorando que el back-testing es una mierda porque no ha tenido en cuenta los spreads. La gente que quiere hacer back-tests debería entender las limitaciones.
Bueno, yo no soy un ingeniero de software. He estado aprendiendo codificación y forex durante los últimos 18 meses. Tal vez le doy demasiado crédito al back-tester. El punto de vista que tenía sobre los resultados que son idénticos era en respuesta a tratar de validar el Backtesting mediante la ejecución de una prueba hacia adelante, a continuación, ejecutar un backtest y la comparación. Esto es lo que sé, si absolutamente todas las variables dentro del backtest son las mismas en vivo, no hay manera de que la computadora vaya a interpretar los datos de manera diferente. BarrowBoy trató de añadir algunas cosas a la lista para ayudar a aclarar. Pero esta lista es muy, muy larga. El back-tester tiene limitaciones. No es por repetirme de nuevo pero, lo que estoy diciendo es que si reúnes todos los Volúmenes, Cotizaciones, Retrasos, Paquetes de Datos, Dispersiones, Cambios de Zona Horaria, Reinicio Programado de tu PC, ISP que se cae, Mantenimiento del VPS...... Blah, Blah... de su Forward-Test y podría Simularlo dentro del Back-tester. Entonces los resultados que obtenga del Back-Test deberían ser similares a los del Forward-Test que ejecutó.
Esto es lo que tenía que decir cuando estaba unos meses en Link.
"Para todos los que desconfían del back-tester, permítanme terminar diciendo que "nunca he creado un sistema en el back-tester que no haya funcionado en las pruebas DEMO de la misma manera que lo hizo en el back-testing". Ok, para una excepción, el Bug. Ahora, no soy tan ingenuo como para pensar que el entorno de back-testing es el mismo que el entorno de pruebas en vivo. No puedo enfatizar este punto lo suficiente, si su corredor le re-cotiza, no cierra sus órdenes en las paradas, se congela cuando la volatilidad se eleva ... la lista continúa. Así que... usted optimizó y probó la demo en un entorno ideal, pero cuando prueba en vivo el patrón cambia... ¿cómo llamo a eso? Todo esto en mi humilde opinión" - A lo que Gordon tuvo que corregirme :)
En lo anterior, no me estaba refiriendo a #de-operaciones/rendimiento de ganancias. Más bien me refería a la lógica del código. Ejemplo: Si alguien hace un back-tests con la suposición de que los spreads son fijos y luego hace un demo o una prueba en vivo donde hay spreads variables. Esta misma persona no puede venir aquí llorando que el back-testing es una mierda porque no ha tenido en cuenta los spreads. La gente que quiere hacer back-tests debe entender las limitaciones.
Lo siento, no quería parecer que estaba saltando sobre tu espalda. Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Mi punto era que, al probar una cuenta demo y una cuenta real al mismo tiempo, puede mostrar diferencias significativas (no en la lógica, espero, pero nunca se sabe). Sé que no esperaba tener tal diferencia en las órdenes y los precios entre la demo y la cuenta real. De hecho, después de pensar en ello durante unas horas, creo que el backtesting y el foward testing pueden ser incluso más importantes de lo que pensaba.
Lo siento, no quería parecer que estaba saltando sobre tu espalda. Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Mi punto era que, al probar una cuenta demo y una cuenta real al mismo tiempo, puede mostrar diferencias significativas (no en la lógica, espero, pero nunca se sabe). Sé que no esperaba tener tal diferencia en órdenes y precios entre la cuenta demo y la cuenta real. De hecho, después de pensar en ello durante unas horas, creo que el backtesting y el foward testing podrían ser incluso más importantes de lo que pensaba.
Oh, está todo bien, entendí que no estabas saltando sobre mí. Yo también estoy de acuerdo con tu análisis sobre la ejecución de la cuenta demo y la cuenta real simultáneamente. Usted destaca la importancia de back-testing, demo-testing, penny-Live-testing.............. todo esto antes de comprometer Real-Investment-Capital a ella. Donde el tren se salió de las vías para mí, fue cuando me di cuenta de que -Una EA exacta que se ejecuta dentro de 2 terminales mt4 diferentes en el mismo PC podría tener diferentes resultados debido a los paquetes perdidos y / o cuestiones isBusy ... etc.
He leído en alguna parte que algunas personas muy inteligentes dentro de nuestra sociedad no son muy buenos comerciantes debido a su necesidad de ser correcto todo el tiempo. Dada la naturaleza in-exacta de todas las pequeñas cosas que se aprenden cada día, tengo que decir que es suficiente para hacer que cualquiera saquee durante horas. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo aquí? lol
Oh, está todo bien, entendí que no estabas saltando sobre mí. Yo también estoy de acuerdo con su análisis sobre la ejecución de demostración y cuenta real al mismo tiempo. Usted destaca la importancia de back-testing, demo-testing, penny-Live-testing.............. todo esto antes de comprometer Real-Inversión-Capital a la misma. Donde el tren se salió de las vías para mí, fue cuando me di cuenta de que -Una EA exacta que se ejecuta dentro de 2 terminales mt4 diferentes en el mismo PC podría tener diferentes resultados debido a los paquetes perdidos y / o cuestiones isBusy ... etc.
He leído en alguna parte que algunas personas muy inteligentes dentro de nuestra sociedad no son muy buenos comerciantes debido a su necesidad de ser correcto todo el tiempo. Dada la naturaleza in-exacta de todas las pequeñas cosas que se aprenden cada día, tengo que decir que es suficiente para hacer que cualquiera saquee durante horas. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo aquí? lol
En algún momento hay que dejarlo volar por sí mismo, en una cuenta real. Es bueno saber que es estable y capaz de abrir operaciones de cierre y hacer todo lo que esperaba que hiciera. Cuando vi por primera vez que el lenguaje era pequeño y era bastante compacto, me imaginé 2-3 semanas y tendré algo funcionando en una cuenta real. 4 meses más tarde, ahora estoy lo suficientemente confiado como para poner cualquier dinero real con uno. Tengo todo un cementerio de Ea anteriores en una unidad de UBS. Escribir muchos fallos es una buena práctica. Algunos fallos en la mayoría de ellos han llegado a esta versión de mi Ea. Estoy seguro de que otras piezas y gran parte de la actual lo harán en mi próxima. Ahora puedo pasar mi tiempo en la parte de la estrategia de la próxima EA.
Oh, está todo bien, entendí que no estabas saltando sobre mí. Yo también estoy de acuerdo con su análisis sobre la ejecución de demostración y cuenta real al mismo tiempo. Usted destaca la importancia de back-testing, demo-testing, penny-Live-testing.............. todo esto antes de comprometer Real-Inversión-Capital a la misma. Donde el tren se salió de las vías para mí, fue cuando me di cuenta de que -Una EA exacta que se ejecuta dentro de 2 terminales mt4 diferentes en el mismo PC podría tener diferentes resultados debido a los paquetes perdidos y / o cuestiones isBusy ... etc.
He leído en alguna parte que algunas personas muy inteligentes dentro de nuestra sociedad no son muy buenos comerciantes debido a su necesidad de ser correcto todo el tiempo. Dada la naturaleza in-exacta de todas las pequeñas cosas que se aprenden cada día, tengo que decir que es suficiente para hacer que cualquiera saquee durante horas. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo aquí? lol
Leyendo esto, ustedes trajeron un punto muy bueno: penny-testing en una cuenta real. Voy a configurar que, ya sea esta semana, o la próxima, para ver cómo el EA (1: 1 relación RR) hace en una cuenta real con centavos. ¿Se mantendrá igual, o perderá/ganará?
si absolutamente todas las variables dentro del back-tester son el mismo Live, no hay manera de que el Ordenador vaya a interpretar los datos de forma diferente.
Leyendo esto, habéis sacado a relucir un punto muy bueno: hacer pruebas con centavos en una cuenta real. Lo haré esta semana, o la siguiente, para ver cómo funciona el EA (ratio 1:1) en una cuenta real con centavos. ¿Se mantendrá igual, o perderá/ganará?
Esto es definitivamente algo bueno que sale de este hilo. Usted tiene que ir en vivo en algún momento, centavos o mega-dólares. Pero también hay que entender que si su en el lado opuesto del mercado para la mayor parte o el tiempo de equilibrio que no, no terminan habitualmente buscando las respuestas en la EA, la lógica, las estrategias, la prueba, optar, etc, lo que tiene. Porque, mi instinto me dice, su sólo probablemente la falta y la experiencia poco conocida en este juego.
Este juego, se necesita un montón de experiencia, e incluso 10 años de notar los patrones, los cambios, los movimientos y las señales, etc - Voy a decir, sólo se puede hacer un 20% de corte en el año (si se llega a sobrevivir un año), y si tienes la suerte de tropezar con un poco de consistencia. Hasta la fecha, sólo he visto 1 pieza de EA que lo hace, sin embargo, el drawdown era demasiado loco para el riesgo de cualquier tipo pequeño.
Si usted nunca, nunca ha estado en el piso de operaciones, corredores, oficinas intermedias, etc, sin embargo, se lanza a esto, mi consejo es - empezar con sus centavos más pequeños, pero los más preciosos. Toma cada centavo que valga como decenas de miles de dólares. Puede que estés sin trabajo, desesperado por los ingresos, endeudado, o simplemente sin libertad, etc, tanto mejor. Porque esa actitud perseverante para ganar por ti mismo, creará tu estrategia ganadora. La cuestión es cómo, cuándo, dónde y quién te lleva hasta allí.
Sé de gente y de mis propios colegas que perdieron sus trabajos, se tragaron toneladas de dolores en sus vidas - empezaron de nuevo con $1000, luego $2000, luego $5000, y todo eso se esfumó, después de años de trabajo duro. Finalmente, con sus últimos $100, operando en 0.1 micro lotes, hicieron algo con ellos. Y ojo, esos son traders experimentados... que más los inexpertos como la mayoría de nosotros.
Te deseo lo mejor. Y espero haberte sido de ayuda.