Sugerencias para el EA (perder para ganar) - página 8
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Hola, Cod3: ¿Algún progreso? ¿Cómo son los códigos y el método "inverso"? ¿Te son útiles?
Hola, Cod3: ¿Algún progreso? ¿Cómo son los códigos y el método "reverse"? ¿te son útiles?
Hola DioStar, todavía estoy probando la RR 1:1, no consigo averiguar la lógica para decidir si debo invertir las órdenes. ¿Tienes alguna sugerencia para tomar esas decisiones?
Aquí está la declaración hasta ahora, para la relación 1:1 RR
Declaración: 7064834 - 3su comercio total = 32. Demasiado pequeño para juzgarlo fuera de todo el informe. Por lo tanto, esto es lo que puede hacer.
En la matemática aplicada, la probabilidad estadística, dada la pequeña disponibilidad de datos, lo más preciso para hacer es algo llamado trabajo de interpolación sesgada. Los datos que caen en esa base son datos de eventos simultáneos pero exclusivos, el modo relativo, o eventos circunstanciales que tiene probabilidad mínima.
Te traduzco todo eso en términos de lego. Concéntrese en sus victorias consecutivas, las pérdidas para este caso. son 2,4, en este momento.
Basado en estos 2 eventos: la probabilidad será alterada por: aumentar su stop loss a digamos el doble de donde está, y al mismo tiempo, aumentar su TP a NO más de 1,4 veces ~ Golden ratio, para golpear los niveles de Fibo más rápido.
Esto es lo mejor hasta ahora, puedo ayudar a cod3. Si digieres todo este "mambo-jambos brutal", date una buena palmadita. porque tu EA te necesita, y toda tu educación.
su comercio total = 32. Demasiado pequeño para juzgarlo fuera de todo el informe. Entonces, esto es lo que puede hacer.
En la matemática aplicada, la probabilidad estadística, dada la pequeña disponibilidad de datos, lo más preciso para hacer es algo llamado trabajo de interpolación sesgada. Los datos que caen en esa base son datos de eventos simultáneos pero excluyentes, el modo relativo, o eventos circunstanciales que tiene probabilidad mínima.
Te traduzco todo eso en términos de lego. Concéntrese en sus victorias consecutivas, las pérdidas para este caso. son 2,4, en este momento.
Basado en estos 2 eventos: la probabilidad será alterada por: aumentar su stop loss a digamos el doble de donde está, y al mismo tiempo, aumentar su TP a NO más de 1,4 veces ~ Golden ratio, para golpear los niveles de Fibo más rápido.
Esto es lo mejor hasta ahora, puedo ayudar a cod3. Si digieres todo este "mambo-jambos brutal", date una buena palmadita. porque tu EA te necesita, y toda tu educación.
¿Cuántas operaciones a futuro necesito, para decir OK, este sistema es basura o NO es basura? 1000+???
Le daré a esta prueba de relación RR 1:1 otras 2-3 semanas, después empezaré a cambiar los valores de SL y TP a lo que usted recomendó.
Gracias
¿Cuántas operaciones a futuro necesito, para decir OK, este sistema es basura o NO es basura? 1000+???
Le daré a esta prueba de relación RR 1:1 otras 2-3 semanas, después empezaré a cambiar los valores de SL y TP a lo que usted recomendó.
Gracias
NUNCA he dicho que sea basura. Dije que 32 operaciones son demasiado pequeñas para juzgar el INFORME. No el SISTEMA. No ate los dos, eso es definitivamente incorrecto, esp. en alguna prueba lenta, hacia adelante, usted ha decidido.
Sólo dices que tu sistema es basura, cuando digamos, se agotan todas las posibilidades pero todos los resultados fallan tu expectativa.
En una nota aparte:
Yo solía hacer sólo fwd test como lo que estás haciendo (y no creía en backtest), pero después de algunas discusiones duro-a-duro, y los intercambios racionales con otros más experimentados en las etapas de prueba, me atrevo a decir esto:
Un forward test es exactamente = a un backtest. Convencido al 100%. En todos los casos, si usted tiene el tiempo y los recursos, por todos los medios y deseos, continuar fwd pruebas.
NUNCA he dicho que sea una basura. Dije que 32 oficios es muy poco para juzgar el INFORME. No el SISTEMA. No ate los dos, eso es definitivamente incorrecto, esp. en alguna prueba lenta, hacia adelante, usted ha decidido.
Solo dices que tu sistema es basura, cuando digamos, se agotan todas las posibilidades pero todos los resultados fallan tu expectativa.
En una nota aparte:
Yo solía hacer sólo fwd test como lo que estás haciendo (y no creía en backtest), pero después de algunas discusiones duro-a-duro, y los intercambios racionales con otros más experimentados en las etapas de prueba, me atrevo a decir esto:
Un forward test es exactamente = a un backtest. Convencido al 100%. En todos los casos, si usted tiene el tiempo y los recursos, por todos los medios y deseos, continuar fwd pruebas.
Sé que no lo hiciste, es mi análisis para un sistema, si es rentable es bueno, de lo contrario es basura
No estoy muy de acuerdo con lo de forwardtest = backtest, pero esa es mi opinión, que se formó después de ver sistemas que lo hacen tan bien en el backtesting, pero luego fallan en la realidad
Aquí están los resultados hasta ahora, ¡ha recuperado sus pérdidas por ahora!
Declaración: 7064834 - 3No estoy muy de acuerdo con forwardtest = backtest, pero esa es mi opinión, que se formó después de ver los sistemas que hacen tan bien en backtesting, pero luego fallan en la realidad
He visto y experimentado todo eso demasiado bien, así que sé mucho lo que quieres decir. Los mercados irán por delante de cualquier tipo de máquina ...no se puede negar.
Pero la cuestión aquí es diferente; se trata de probar un programa. Todo lo que necesita hacer es una vez que su prueba fwd más, ejecutar un backtest en el mismo período, y comparar los resultados. Si sólo no son los mismos, entonces usted puede decir que hay diferencia entre los dos.
He visto Y experimentado todo eso demasiado bien, así que sé mucho lo que quieres decir. Los mercados van a estar por delante de cualquier tipo de máquina ...no se puede negar.
Pero la cuestión aquí es diferente; se trata de probar un programa. Todo lo que necesita hacer es una vez que su prueba fwd más, ejecutar un backtest en el mismo período, y comparar los resultados. Si sólo no son los mismos, entonces usted puede decir que hay diferencia entre los dos.
Tienes razón, y esa es la única manera de validar el backtesting, es ejecutar un forward, luego un backtest, y luego comparar. Pero puedo tomar una conjetura salvaje, que los resultados no serán idénticos.