Sugerencias para el EA (perder para ganar) - página 3

[blackmore]

danjp:

Después de mejorar la calidad del modelado como sugirió RaptorUK. También echa un vistazo al número de operaciones, el primer conjunto tenía 1886 operaciones, que es una buena cantidad de operaciones probadas. Su carrera tenía 39 oficios, no estoy seguro de lo que las fechas probadas son, pero me gustaría probar las fechas mucho más largo para obtener más oficios probado, 39 no es realmente una buena muestra.

La prueba hacia adelante totaliza 156 oficios es mucho más fiable, que los 39 oficios backtests. La idea de backtest es poner en la mayor cantidad de oficios como usted puede, y obtener sus resultados rápidos. ¿Para qué sirve el backtesting?

[Ubzen]

Deberían convertir esto en un pequeño proyecto de creación de un sistema ganador a partir de esto. Todo el mundo comienza con la versión actual de la EA y luego añadir algo a ella. Entonces ustedes seleccionan el codificador más fuerte entre todos ustedes para reunir las mejores ideas. Cuando todos logren el objetivo, entonces colóquenlo en el código base. Será muy interesante ver lo que sale.

[mbirrell]

Yo buscaría otra forma de entrar en el mercado. Cuando la señal la dan estos indicadores ya es demasiado tarde. Siempre utilizo órdenes limitadas en previsión de lo que va a hacer el mercado. Algunos pueden reírse de este enfoque, pero a mí me ha funcionado. Recuerde que no es una carrera de velocidad, es un maratón.

[blackmore]

ubzen:
Deberían convertir esto en un pequeño proyecto de creación de un sistema ganador a partir de esto. Todo el mundo comienza con la versión actual de la EA y luego añadir algo a ella. Entonces ustedes seleccionan el codificador más fuerte entre todos ustedes para reunir las mejores ideas. Cuando todos logren el objetivo, entonces colóquenlo en el código base. Será muy interesante ver lo que sale.

Si te hubieras tomado tu tiempo en este EA, probándolo, encontrando su lógica, patrones, códigos, etc, y lo que no, probablemente no habrás mencionado todo esto. Tal vez lo contrario, incluso.

Yo más bien colaboro, o al menos estoy motivado para ver, si hubiera sido un EA en blanco - sólo 1 línea de lógica más simple para empezar (por ejemplo, comprar/vender en una nueva barra, etc, y eso es todo), no me importará aportar más a partir de ahí.

Y también creo, que aquellos que quieren nuevas papilas gustativas, estarán interesados. Además, este EA está lleno de toneladas de condiciones de indicadores, y, pueden ser más voluble que la mente de una mujer.

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mbirrell:

Yo buscaría otra forma de entrar en el mercado. Cuando la señal la dan estos indicadores ya es demasiado tarde. Siempre utilizo órdenes limitadas en previsión de lo que va a hacer el mercado. Algunos pueden reírse de este enfoque, pero a mí me ha funcionado. Recuerde que no es una carrera de velocidad, es un maratón.

Estoy de acuerdo contigo sobre los indicadores. Yo uso un simple ma en mi actual EA, sólo como un ajuste dinámico para un StopLoss. Me alegro de ver que su EA está haciendo bien. Recuerdo sus mensajes de otro hilo y fue inpressed con su rendimiento.

[[Eliminado]]

ubzen:
Deberían convertir esto en un pequeño proyecto de creación de un sistema ganador a partir de esto. Todo el mundo comienza con la versión actual de la EA y luego añadir algo a ella. Entonces ustedes seleccionan el codificador más fuerte entre todos ustedes para reunir las mejores ideas. Cuando todos logren el objetivo, entonces colóquenlo en el código base. Será muy interesante ver lo que sale.

Interesante idea, yo si c0d3 está de acuerdo con ello lo probaría. Debería ser capaz de reemplazar mi función de reglas con las reglas de la suya. Eso le daría reglas horas de negociación, notificación por correo electrónico, la comprobación de errores, apilamiento, límite y órdenes pendientes trailing stop, parada, etc. Probablemente sólo tomaría un día o dos para conseguir esas reglas de trabajo en mi shell EA. Entonces podría mirar a ajustar las reglas para tratar de hacerla más rentable.

[blackmore]

danjp:

Interesante idea, yo f c0d3 está bien con él me daría una oportunidad. Debería ser capaz de reemplazar mi función de reglas con las reglas de su. Eso le daría reglas horas de negociación, notificación por correo electrónico, la comprobación de errores, apilamiento, límite y órdenes pendientes trailing stop, parada, etc. Probablemente sólo tomaría un día o dos para obtener esas reglas de trabajo en mi shell EA. Entonces podría mirar a ajustar las reglas para tratar de hacerla más rentable.

si hubieras visto sus "reglas", son algo así (para el caso de la venta):

 if((Close[0]<=fastMA30 && Close[0]<=fastMA60 && Close[0]<=fastMA240))
   {
      // we are in a downtrend
      //Comment("\n"+"short only");
      shortEntry();
   }

Matemáticamente hablando, esto es una tontería. La razón es porque la MA en el marco más alto como se espera, más lento debido a un mayor tiempo requerido para completar una barra, que los más bajos. Así que, en general, esta lógica termina siendo determinada principalmente por esta condición inferior:

if((Close[0]<=fastMA30 && Close[0]<=fastMA60

Por lo tanto, para ese momento, MA muestra el pasado desde las perspectivas de MA240, luego 60, luego 30, el mercado FUE una venta. Mi sugerencia puede ser simplemente "invertir" esta regla sin sentido, por lo que en lugar de la entrada a corto, ir a largo, y viceversa. Estoy bastante positivo el resultado resulta más bonito.

[blackmore]

He ajustado el marco de 60 a 240, deshacerse de que sin sentido redundante condiciones MA, manteniendo sólo MA60, los resultados se ve ligeramente mejor, que el anterior. (Nota: esto sólo 1 año de prueba).

[Ubzen]

@diostar, ideas interesantes y tomar en la lógica MTF. Esto es algo que he notado sobre las Lógicas MTF, Un marco de tiempo suele dominar el sistema.

@danjp, sí que es probablemente la forma más rápida de conseguir las Reglas en un programa de trabajo de confianza. Ya que la mayoría de nosotros ya tenemos una Plantilla en la que enchufar una lógica. Si alguien no se siente cómodo regalando sus códigos, una sugerencia sería que quien ensamble los códigos use Bibliotecas de Confianza de nuestra base de código. (Ejemplo: OrderReliable.mqh.).

¿Sabes qué? Me gusta un poco esta idea. Si consigo que 3 personas se apunten desde aquí, iniciaré un Nuevo Hilo. Colaboramos en el esfuerzo de intentar crear un EA rentable. Será una buena prueba para ver si varios traders pueden realmente operar con el mismo sistema :)

[blackmore]

ubzen:

@diostar, ideas interesantes y tomar en la lógica MTF. Esto es algo que he notado sobre MTF Logics, Un marco de tiempo generalmente dominan el sistema.

Usted entendió mal. MTF no es la razón, o incluso un problema. El prb es sólo MA. Permíteme intentar explicarte, muy brevemente.

MA dice el pasado. Así que cuando se toma en la señal de MA decir en un H1, la expectativa, E, es que en el próximo marco, digamos H4, "de acuerdo" con el pasado de H1. El beneficio es cuando el pasado de H1 se manifiesta en la corriente de H4. Cuando E ocurre, significa cerrar la operación, o hacer lo que la estrategia quiera.

Pero en este caso, el cartel tomó la inversa. Su comercio bastante básico fallas porque todas las expectativas se mezclan.