¿Alguien ha logrado hacer un ea continuamente rentable? - página 5
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Si un comerciante manual no puede explicar lo que está haciendo ..... no sabe qué demonios está haciendo. Ya está dicho :) Imo
¿Qué utilizas para almacenar los datos XML en arrays? ¿MQL? ¿Cómo?
Escribí una macro de Excel para descargar el XML, leerlo y darle salida como CSV para que MT4 lo lea.... pero también hay indicadores que hacen ese proceso dentro de la propia MT4.. Simplemente pensé que no vale la pena el esfuerzo extra si quiero revisar las noticias yo mismo cada domingo de todos modos. Estaría encantado de compartir el archivo de Excel, especialmente si tienes cosas similares para ahorrar tiempo que ofrecer .... actualmente odio el tiempo que paso programando, especialmente cuando este tipo de cosas son bastante básicas y esenciales para cualquier EA con una posibilidad realista de beneficio... Yo habría pensado que habría versiones compartidas disponibles.
Cuando MT4 abre el CSV lee línea por línea escaneando la moneda/texto/impacto/lo que sea relevante y luego guarda los datos en arrays: array de datetime para las fechas, array de string para los textos, etc., con los índices coincidentes. Así sabes que el evento [i] se llama texto[i] que ocurre en event_date[i] con la moneda cur[i]... (pero recuerda que muchas monedas afectan a muchas otras, por ejemplo, las noticias del CNY probablemente afectarán al AUDJPY con bastante fuerza).
@ydrol, ¡completamente de acuerdo! Es bastante sencillo decirle a un humano, por ejemplo: "no operes en eventos de noticias". Pero qué significa eso para el programador..:
1) descargar los eventos de noticias.
2) analizar los eventos de noticias.
3) evitar que el EA abra operaciones "cerca" de las noticias
4) tal vez asegurarse de que el EA cierra las operaciones actuales con más urgencia a medida que se acerca la hora de las noticias
5) elegir los eventos de noticias que no afectarán tanto a las operaciones (por ejemplo, las noticias del CAD podrían no afectar al SGD/JPY)
6) si los datos de las noticias resultan ser poco fiables... encontrar una nueva fuente y repetir
Creo que el número 4 es quizás el más difícil de modelar la respuesta de un humano real. Una vez más, creo que muchos programadores se apresuran a codificar tareas que son "sencillas" para un ser humano, porque no se dan cuenta de que están codificando el equivalente a nuestro cerebro subconsciente y, por tanto, se frustran cuando tardan más de lo esperado en hacerlo bien.
Sé que la gente aquí ha probado las redes neuronales en relación con el comercio y dicen que los resultados no son grandes. Pero, ¿qué pasaría si utilizaran las redes neuronales exclusivamente para aquellas partes del EA que tienen dificultades con las reglas estrictas (por ejemplo, el punto 4 anterior)? Es decir, un comerciante principiante cometería errores cerrando las operaciones demasiado pronto o demasiado tarde antes de las noticias... pero un comercio experimentado cometería menos errores... definitivamente se está aprendiendo de la experiencia.
¿Qué opinas?
El desarrollo y la captura de los requisitos es uno de los resultados clave cuando se automatiza una estrategia manual. Es una verdadera habilidad.
Hay una serie de etapas.
Codificador - ¿Qué quieres?
Comerciante - Esto es lo que quiero.
Codificador - Así es como entiendo lo que has pedido, ¿es correcto?
Ambos - Iteración en torno a lo anterior hasta que se haya descrito por completo cada pequeño detalle y se haya entendido por completo y mutuamente. Esto se refiere tanto a la funcionalidad de la estrategia como al entorno técnico en el que operará el bot.
No tengo experiencia en el área de "trabajos" en el sitio web de MT5, pero me imagino que el proceso anterior es totalmente subestimado y subutilizado por muchos codificadores y comerciantes y por lo tanto se convierte en un lío de bichos sobre una base regular.
Sí, y luego, una vez que se entiende el simple requisito (en términos de una implementación completa de una estrategia manual), el codificador tiene que
1. transmitir al operador la complejidad de una solución completa y sólida (para justificar el precio), o
2. hacer una implementación simple, que probablemente tendrá errores, lagunas o será subóptima.
Yo pensaría que un EA continuamente rentable necesita una gran cantidad de bibliotecas de apoyo (Noticias, Días Festivos, Zonas Horarias, Líneas de Tendencia, Soporte/Resistencia), y utilizaría múltiples marcos de tiempo para determinar las configuraciones de entrada, etc. y tener un manejo robusto de errores.
Si alguien ha escrito un EA simple (por ejemplo, menos de 2000 líneas de código claro) que es continuamente rentable, estaría impresionado e inspirado.
1. transmitir al comerciante la complejidad de una solución completa y sólida (para justificar el precio), o
2. hacer una implementación simple, que probablemente tendrá errores, lagunas o será subóptima.
Si alguien ha escrito un EA sencillo (por ejemplo, con menos de 2000 líneas de código claro) que sea continuamente rentable, estaría impresionado e inspirado.
El problema sería encontrar una estrategia continuamente rentable que pudiera garantizar su rentabilidad continua. Como esto no existe (imo), uno estaría mejor usando estrategias simples que entiende. El comercio de noticias entra en la categoría de análisis fundamental y_no en la de análisis técnico. Los asesores expertos pertenecen a la categoría de análisis técnico. Obviamente hay algunas limitaciones en el uso de Expertos para el comercio fundamental. Como se sugirió, para las noticias, permita la mayoría de los parámetros como externos y eso le ahorrará mucho desarrollo y soporte.
¿Cuál es el punto cuando las 200.000 líneas generalmente no funcionan mucho mejor que las 2000 líneas?
Todavía hay un requisito para evitar las noticias y los días festivos con el análisis técnico, (incluso a horcajadas los anuncios de noticias es probablemente más técnico que fundamental ...) por lo que todavía necesita saber cuándo es, pero como se ha señalado puede ser más fácil dar al comerciante un interruptor.
En cuanto a la longitud del código, lo que quiero decir es que algunas cosas sencillas que son fundamentales para el análisis técnico, como las líneas de tendencia y los soportes/resistencias, a menudo requieren una buena cantidad de código. Esto puede estar escondido en un indicador, pero muchos EAs "simples" parecen ignorarlos y concentrarse en los indicadores estadísticos en lugar de los basados en la acción del precio .... Una vez más, el contrapunto es conseguir que el comerciante dibuje las líneas SR, y que el EA las utilice...
Un número de EAs en la revisión de Birts han estado haciendo 1,3% por mes durante más de 50 semanas. Ese es un buen objetivo (~ 16% PA compuesto?).
No me importa tener que reajustar un EA cada año más o menos.
Así que, para recapitular: una o dos personas han hecho "más o menos" EAs rentables; una persona dijo sin reservas que lo ha hecho, pero su testimonio fue desechado debido a un enlace de la firma; un autodenominado exitoso gestor de fondos de cobertura de más de diez años dice que es posible, pero con advertencias; un veterano del foro aún no ha sido capaz de lograrlo; sin embargo, hay bots disponibles para la compra que son reportados independientemente como exitosos. ¿Estoy en lo cierto?