¿Alguien ha logrado hacer un ea continuamente rentable? - página 4
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Lo que he leído sugiere que las redes neuronales tienen un éxito desigual en Forex, y no son significativamente mejores que las estructuras de datos/algoritmos"tradicionales". https://championship.mql5.com/2010/en/news/16
Creo que una gran diferencia entre el trading manual y los EA's es en términos de visualización del gráfico para establecer buenos niveles de S/R y líneas de tendencia de máximos y mínimos.
No es ciencia espacial, pero tampoco creo que sea trivial. Por ejemplo, para un sistema de ruptura de línea de tendencia, utilizando los últimos 3 mínimos,
a) lo que constituye un mínimo depende del marco temporal y de la granularidad...
b) cuando tenga los 3 mínimos, ¿dónde dibujar exactamente la línea de tendencia? (los mínimos cuadrados podrían dar demasiado énfasis al pico anterior, etc.)
Cualquier cosa que dos operadores puedan dibujar de manera ligeramente diferente requerirá algún pensamiento para implementar en un EA.
Además, los EA intradiarios deben tener en cuenta el horario de verano, los horarios de las sesiones, los días festivos, etc.
Como trader menos que novato, empiezo a escribir un EA con una estrategia de trading novata... seguir el mercado, intentar hacer lo que hacen otros traders.
Ahora creo que el EA debe tratar de hacer lo que los creadores de mercado hacen?
Creo que un EA rentable tendrá que utilizar Stop Loss adaptable basado en las condiciones del mercado en lugar de un SL fijo ( A menos que se utilice un SL/TP muy pequeño. )
Veo EAs simples de Moving Average Cross con backtests encantadores escritos en menos de 1000 líneas, el mío ya está en 10000 líneas y todavía no soy rentable en demo y eso me preocupa a veces! pero tengo un montón de código resuable y puedo añadir estrategias con bastante rapidez.
Con toda la gente de este foro, y sobre todo los que llevan tiempo por aquí.
¿Hay alguien o conocéis a alguien (a ciencia cierta, no sólo lo que dicen) que haya conseguido crear un EA lo suficientemente rentable como para ponerlo en una cuenta real y ganar mucha pasta?
Un EA continuamente rentable usando un stoploss que sea.
Empiezo a dudar de este hecho y sería un buen refuerzo escuchar que SÍ se puede hacer.
¡O tal vez no se puede hacer en absoluto o al menos no sin datos más exactos, incluyendo datos de nivel 2 y volúmenes reales y otras herramientas avanzadas deliberadamente ocultas a nosotros los minoristas!
Quiero decir que debe haber supercomputadoras por ahí escaneando los mercados en tiempo real en busca de cualquier posible explotación desde el día en que hicieron el comercio digital.
¡Esperando una respuesta!
/ McKeen
Hola McKeen
Después de haber dirigido un fondo de cobertura sistemático consistentemente rentable durante más de 10 años, puedo confirmar que es posible construir una estrategia continuamente rentable. Dicho esto, para hacerlo es necesario que opere con el mínimo coste de las transacciones y que opere con corredores que no puedan aprovecharse de su flujo de órdenes. Todos ellos tratarán de explotar su flujo de alguna manera, y créame, ¡hay un millón de maneras en que lo hacen! Sin embargo, es posible ganar dinero haciendo esto, pero no puedo decir si es rentable hacerlo usando una cuenta minorista y un EA ...... Trate de encontrar una ventaja, o un sesgo en la acción del precio que es robusto y persistente y construir su estrategia de allí. Sin un sesgo, ninguna cantidad de optimización, de manipulación de parámetros o de construcción de indicadores técnicos producirá nada de utilidad en el futuro. Se probará muy bien, y esto le dará mayor confianza para usar y perder su capital. En resumen, encuentre un sesgo y la estrategia será obvia, sin uno, ¡olvídese de él o comience un corretaje!
Definitivamente me gustaría ver más charlas sobre este tema, porque me gustaría saber que hay luz al final del túnel. Por mucho que me guste la codificación, me gustaría especialmente algo que gane un poco de dinero de la cerveza...
Algunos pensamientos sobre los desafíos de escribir un EA consistentemente rentable:
Lamayoría de las estrategias manuales no son consistentemente rentables de todos modos y un EA es a menudo sólo una implementación de una estrategia. (a menudo una implementación sobre-simplificada)
Noticias y fundamentos: Los EAs generalmente tienen que ser monitoreados cuidadosamente cuando el mercado está reaccionando a eventos significativos.
Heurística: Los EAs tienden a trabajar en absolutos, si esto es mayor que aquello, y si a = b entonces entra en la operación. Tal vez deberían utilizar un sistema de puntuación/heurística sin embargo es muy fácil hacer una mala heurística.
Los matices de las reglas tácitas no se captan: Creo que cuando los traders se refieren a la sensación visceral, en realidad tienen heurísticas que no son verbalizadas o pensadas conscientemente. Por ejemplo, un operador puede pensar en comprar si el cierre es mayor que la apertura, pero realmente quiere decir comprar si el cierre es significativamente mayor que la apertura.
Adaptativo: Muchos EAs trabajan con valores fijos y deberían adaptarse al mercado. Un EA consistentemente rentable, IMO, debería ser capaz de operar con dos instrumentos distintos que tienen un comportamiento similar en el mercado? (¿o se trata de un pensamiento ingenuo por mi parte?)
Dependencia excesiva de los indicadores frente a la acción del precio: Los indicadores son fáciles de incorporar en el código, sin embargo, una y otra vez leemos que a medida que los operadores manuales van madurando, utilizan menos indicadores (si es que utilizan alguno), y trabajan únicamente con la acción del precio mirando múltiples marcos temporales, tendencias y soporte/resistencia...
Estrategia EA diseñada por traders novatos: Un trader tarda algún tiempo en ser rentable. Como trader extremadamente novato, pero desarrollador experimentado, puedo codificar y backtestar mi estrategia en MQL más rápido que un enfoque tradicional de backtesting manual y mantener un libro de registro, y luego sólo codificarlo una vez que tenga éxito. Sin embargo, esto significa que todo el tiempo sigo siendo un comerciante novato, también puede significar que no aprenden a operar bien?
Demasiado simple: Aunque las mejores estrategias, según la mayoría de los informes, son las más sencillas, traducir esto en un código robusto, debería resultar en un EA bastante completo. Un hilo reciente sobre el establecimiento de líneas de tendencia, demuestra que algo tan simple como la selección de los picos para dibujar una línea de tendencia, no es tan simple para el código (nuestros cerebros son grandes en la coincidencia de patrones, MQL no tan grande), de manera similar la determinación de soporte / resistencia (aunque no es ciencia espacial), debe requerir un poco de código (ya sea en el EA o por medio de un indicador). Si un simple EA de cruce de medias móviles de 500 líneas pudiera hacer dinero consistente, todos seríamos ricos ahora...
EDIT (añadido):
Gestionar la posición. "Dejar correr a los ganadores", etc. Cuándo tomar beneficios frente a cuándo utilizar algún tipo de trailing stop. Esto requiere tanta reflexión como la entrada de la operación, y puede ser la diferencia entre un EA rentable y otro que no lo es.
Demasiado simple: Aunque las mejores estrategias, según la mayoría de los informes, son las más simples, traducir esto en un código robusto, debería resultar en un EA bastante completo. Un hilo reciente sobre el establecimiento de líneas de tendencia, demuestra que algo tan simple como la selección de los picos para dibujar una línea de tendencia, no es tan simple para el código (nuestros cerebros son grandes en la coincidencia de patrones, MQL no tan grande), de manera similar la determinación de soporte / resistencia (aunque no es ciencia espacial), debe requerir un poco de código (ya sea en la EA oa través de un indicador). Si un simple EA de cruce de medias móviles de 500 líneas pudiera hacer dinero consistente, todos seríamos ricos ahora...
Seguramente, hay una tendencia a complicar en exceso y, por lo tanto, a analizar en exceso y, por lo tanto, a complicar de nuevo. Todo el enfoque en diferentes estrategias y sistemas parece hacer que los apostadores y los que codifican den vueltas en círculos. Cuanto más simple, mejor? No se trata de encontrar algo sencillo que dé beneficios, utilizar un enfoque de bajo riesgo y poco a poco y de forma constante se irá creando un patrimonio.
patrick007:
Seguramente, hay una tendencia a complicar demasiado y, por tanto, a analizar demasiado y, por tanto, a complicar de nuevo. Todo el enfoque en las diferentes estrategias y sistemas parece hacer que los apostadores y los que codifican den vueltas en círculos. Cuanto más simple, mejor? No se trata de encontrar algo sencillo que dé beneficios, utilizar un enfoque de bajo riesgo y poco a poco y de forma constante se irá construyendo el patrimonio.
Creo que has entendido mal el mensaje de Ydrol.
Podemos mirar un gráfico y ver inmediatamente ciertas condiciones que son simples y obvias. Pero esta observación aparentemente simple probablemente implica que nuestro cerebro procese millones de mini-observaciones.
Hay otro hilo aquí donde el cartel quiere que su experto dibuje una línea de tendencia donde el precio la golpea 3 veces. Podemos mirar un gráfico y detectar los contendientes muy fácilmente. Pero la codificación es un asunto diferente. Codificarla correctamente no es tan sencillo. Si el código es demasiado simple, habrá muchos resultados inesperados o ninguno.
ydrol. Muy buenos puntos. He estado pensando en el punto de la heurística (aunque no conocía la palabra, ¡gracias!)
En realidad, recuerdo que hace un tiempo leí un artículo sobre cómo la mente subconsciente nos ayuda a tomar (lo que creemos que son) decisiones conscientes... concretamente se trataba de cómo las enfermeras a menudo saben que un paciente va a tener pronto un ataque al corazón, aunque no haya señales cuantificables conocidas, o al menos, las enfermeras no estaban entrenadas para controlarlas.
Traslademos esto al comerciante y veremos por qué a veces seguirá sus propias "reglas" y a veces decidirá no hacerlo, basándose en una sensación. Esto puede deberse a menudo a que hay otros factores que sus "reglas" no tienen en cuenta, pero tal vez en algún lugar de la parte inconsciente del cerebro, este conjunto de circunstancias está vinculado a un recuerdo de que perdió 1000 dólares la última vez que ocurrió.
Creo que un EA se beneficiará de un gran conocimiento de sí mismo... sí, suena un poco hippie, pero cuanto más estudio la psicología, más me doy cuenta de la frecuencia con que la mente subconsciente afecta a la toma de decisiones "consciente".
----
En cuanto al seguimiento de las noticias, descargo http://cdn.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml cada semana y cargo las fechas de los eventos relacionados en una matriz. Pero aún no he hecho la parte difícil... cuando llega la hora de las noticias, hacer que el EA 'empiece a pensar' en cerrar las operaciones por un tiempo
ydrol. Muy buenos puntos. He estado pensando en el punto de la heurística (aunque no conocía la palabra, ¡gracias!)
En realidad, recuerdo que hace un tiempo leí un artículo sobre cómo la mente subconsciente nos ayuda a tomar (lo que creemos que son) decisiones conscientes... concretamente se trataba de cómo las enfermeras a menudo saben que un paciente va a tener pronto un ataque al corazón, aunque no haya señales cuantificables conocidas, o al menos, las enfermeras no estaban entrenadas para controlarlas.
Traslademos esto al comerciante y veremos por qué a veces seguirá sus propias "reglas" y a veces decidirá no hacerlo, basándose en una sensación. Esto puede deberse a menudo a que hay otros factores que sus "reglas" no tienen en cuenta, pero tal vez en algún lugar de la parte inconsciente del cerebro, este conjunto de circunstancias está vinculado a un recuerdo de que perdió 1000 dólares la última vez que ocurrió.
Creo que un EA se beneficiará de un gran conocimiento de sí mismo... sí, suena un poco hippie, pero cuanto más estudio la psicología, más me doy cuenta de la frecuencia con que la mente subconsciente afecta a la toma de decisiones "consciente".
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En cuanto al seguimiento de las noticias, descargo http://cdn.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml cada semana y cargo las fechas de los eventos relacionados en una matriz. Pero aún no he hecho la parte difícil... cuando llega la hora de las noticias, hacer que el EA 'empiece a pensar' en cerrar las operaciones por un tiempo
¿qué utilizas para almacenar los datos XML en arrays? ¿MQL? ¿Cómo?
Creo que has entendido mal el post de Ydrol.
Podemos mirar un gráfico y ver inmediatamente ciertas condiciones que son simples y obvias. Pero esta observación aparentemente simple probablemente implica que nuestro cerebro procese millones de mini-observaciones.
Hay otro hilo aquí donde el cartel quiere que su experto dibuje una línea de tendencia donde el precio la golpea 3 veces. Podemos mirar un gráfico y detectar los contendientes muy fácilmente. Pero la codificación es un asunto diferente. Codificarla correctamente no es tan sencillo. Si el código es demasiado simple, habrá muchos resultados inesperados o ninguno.
Entiendo el punto que se plantea. La búsqueda de crear un EA que sea una inteligencia artificial óptima se está convirtiendo en un ejercicio académico. Es un discurso interesante si te gusta la codificación, pero sólo se queda en eso. Hay demasiadas variantes en este juego para que el guante se ajuste a la mano todo el tiempo. Tienes que hacer que se ajuste a un par o a una mercancía lo mejor que puedas, y cortar la tela teniendo en cuenta la holgura. Cuanto más tiempo busques la perfección, más tiempo estarás perdiendo si lo que esperas es ganarte la vida. Aunque pueda automatizar la mayor parte de las operaciones, siempre será necesaria la intervención humana. Esa parte es el instinto. ¡¡Si puedes codificar eso me inclino en respeto!!
I do understand the point being put
No estoy tan seguro :) No estoy hablando de perfección, IA o algoritmos avanzados. Esas cosas están mucho más allá de lo que he estado hablando, aunque para un no-codificador podría parecer que todo está en el mismo parque de bolas, no es IMO
Sólo estoy hablando de escribir un riesgo bajo, bastante continuamente rentable EA utilizando una estrategia de análisis técnico simple . ¡No se trata de hacer el tipo de ganancias que un comerciante profesional haría (por lo que no se necesita la perfección aquí), pero mejor que lo que obtendría simplemente invirtiendo el dinero en algún lugar sensato!
La evidencia sugiere que se puede hacer, ya que hay EAs que se ejecutan en Birts revisión que parecen hacer el trabajo.
Está muy bien decir que esto es académico o interesante si usted está en la codificación, pero ¿no es esto por lo que un montón de gente está aquí, para codificar su estrategia en MQL y ganar dinero?
(Es cierto que algunas personas sólo quieren un EA para alertarlos a una configuración basada en una estrategia manual, y revisan las alertas en una base de caso por caso, por lo que es diferente a lo que este hilo se trata).
Quiero asegurarme de que las expectativas correctas se establecen cuando se sientan a codificar una estrategia.
Está muy bien sumergirse y aprender MQL, pero creo que mucha gente podría estar perdiendo mucho tiempo, sin aprender los puntos más finos de la captura de requisitos y la construcción de código?
Me refiero a la representación de los conceptos simples de comercio en un EA. Esto requiere que esos conceptos sean verbalizados. Por mucho que algunos traders hablen de instinto, otros entenderán que se necesita una ventaja matemática cuantificable y repetible.
Lo que ocurre es que el cerebro está muy bien adaptado para convertir comportamientos/decisiones complejas en "instinto" con el tiempo, momento en el que se hace difícil para el trader experto humano verbalizarlo, por lo que no quedará plasmado en el EA.
Piense en atrapar una pelota, (nuestros cerebros no hacen realmente las matemáticas en cualquier nivel consciente, sin embargo, un robot tendrá que hacer las matemáticas).
La coincidencia de patrones no es una ciencia espacial o una IA avanzada (está presente en Photoshop y similares), pero aunque los niños pueden hacerlo, se requiere una codificación más avanzada para implementarla programáticamente.
No se trata de IA como tal, sino que hay dos cuestiones:
1) la expresión completa de una estrategia/algoritmo simple a menudo implica un algoritmo de implementación que parece más complejo que el problema del mundo real, por ejemplo, la selección de una línea de tendencia, la captura de una pelota. Las personas que no codifican no se preocupan por esta complejidad ni suelen entender su necesidad.
2) Con el tiempo, los operadores suelen interiorizar una serie de heurísticos muy sutiles que en su día aprendieron de forma explícita , y a los que llaman "instinto". Es muy difícil para ellos recordar y verbalizar estas cosas, y a la luz del punto anterior, incluso cuando lo hacen resulta en una implementación complicada.