Precio por punto - página 8

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cloudbreaker:

No estoy de acuerdo con esto. Por la razón que he explicado anteriormente, MODE_TICKVALUE no es del todo fiable por sí mismo. Creo que es fiable cuando se utiliza en una fórmula que se divide por MODE_TICKSIZE.

¿Qué propones que haga la gente si quiere calcular algo como un stop-loss de 100 pips?
 

jjc He construido fórmulas que:

- no. de pips S/L y el % de riesgo deseado del balance como entradas y calculan el tamaño del lote usando la relación TV/TS en la fórmula

- de pips S/L y tamaño de lote como entradas y calcular el % de riesgo real del balance usando la relación TV/TS en la fórmula

A mí me funciona.

CB

 
cloudbreaker:

jjc He construido fórmulas que: [...]

Claro, pero ¿qué pasa con el escenario muy común en el que el tamaño del lote y s / l se tratan como fijos; tamaño de la pérdida de efectivo es variable; y es puramente una cuestión de convertir un número de pips en un diferencial de precios? (No digo que este enfoque sea necesariamente bueno, pero mucha gente lo hace). Si no se puede confiar en MODE_TICKSIZE, ¿cómo sugieres que la gente traduzca n pips en y diferencial de precio? ¿Usar Point en lugar de MODE_TICKSIZE? ¿Ha comprobado y registrado el valor de Point así como el de MODE_TICKSIZE?
 
No estoy diciendo que MODE_TICKSIZE no sea fiable. Estoy diciendo que MODE_TICKVALUE no es fiable cuando se utiliza de forma aislada. Así que en vez de usar TV en tu fórmula, usa (TV*Punto)/TS en su lugar. CB
 
cloudbreaker:
No estoy diciendo que MODE_TICKSIZE no sea fiable. Estoy diciendo que MODE_TICKVALUE no es fiable cuando se utiliza de forma aislada. Así que en vez de usar TV en tu fórmula, usa (TV*Punto)/TS en su lugar. CB

CB, no he tenido la oportunidad de observar TV y TS. Pero me imagino que la lógica de tu opinión es porque TS será en n múltiplo de Punto. Así que cuando TS es n veces Punto, donde n >1 , entonces TV_fiable = (TV*Punto)/TS ? Esto implicaría que TV no escala junto con TS cuando TS no es igual a Point.
 
jjc:

Gran resumen. Dos puntos:

  • Yo no diría que Point es el "menor movimiento posible del precio". Yo usaría eso como una descripción de lo que es MODE_TICKSIZE. Por ejemplo, en la mayoría de los contratos de oro, Point es 0,01. Eso no significa que el precio pueda moverse en incrementos de 0,01; normalmente sólo puede moverse en incrementos de 0,05. El punto es una expresión del número de dígitos con los que se cotizan los precios.
  • Consistencia en la denominación de los símbolos del broker: No he visto ningún broker de MT4 que exprese los pares de divisas como, por ejemplo, EUR/USD. Sólo he visto sufijos como EURUSDFXF o EURUSDcx. Algunos corredores tienen varios sufijos diferentes dependiendo del tipo de su cuenta.

Gracias jjc...

  • Estoy interesado en lo que Gordon tiene que decir sobre esto. Estoy cediendo hacia su definición después de nuestra última discusión.
  • Tengo que dar las gracias a Phillip por defender mi caso. Pero lo inminente está condenado a suceder. He visto (aunque no en el par de divisas puro) EUR_JPY_fut como un nombre de símbolo en GCI. No tengo conocimiento del futuro de forex en contraposición a forex así que no sé cómo jugaría esto en MODE_TICKVALUE. Pero los afijos intermedios existen.
 
cameofx:
  • Me interesa lo que Gordon tiene que decir sobre esto. Estoy cediendo hacia su definición después de nuestra última discusión.

Mi definición pierde su significado original cuando se cita fuera de contexto. Para aclarar - la palabra "precio" en la definición de MODE_TICKSIZE se refiere a las posibles cotizaciones de precios reales mientras que en la definición de Punto se refiere a cualquier precio.

 
cloudbreaker:
No estoy diciendo que MODE_TICKSIZE no sea fiable. [...]
El registro que has publicado en este hilo y anteriormente muestra que tanto TICKSIZE como TICKVALUE varían. Tomando el ejemplo de antes en este hilo, si usted calculó un 100-pip s / l de TICKSIZE mientras se informó brevemente como 0,0002 en lugar de 0,0001, que, obviamente, terminar con una parada en el doble del rango deseado. No puedo ver cómo sus muestras no dicen que TICKSIZE es poco fiable. El TICKSIZE debería ser una característica constante del instrumento financiero, exceptuando sólo los eventos sísmicos como el cambio de precios del broker de 4DP a 5DP.
 

cameofx:

He visto (aunque no en el par de divisas puro) EUR_JPY_fut como un nombre de símbolo en GCI.
Si empezamos a hablar de contratos de futuros, todo es posible. Por ejemplo, FXPro tiene contratos de futuros en el formato casi normal#AAmy donde "mi" es un código de vencimiento estándar como M0. EUR_JPY_fut suena como un extraño contrato sintético.
 
La razón por la que me refiero sólo a la fiabilidad de la TV es que no uso la TS para nada más que como divisor de la TV. CB
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