Precio por punto - página 7

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gordon:
Esto parece una cuestión de semántica... La convención común establece que cuando decimos que un "valor está en x", queremos decir que x es la "unidad" utilizada. En este caso Point no es la unidad utilizada, por lo que MODE_TICKSIZE no está en Points.

Ah... sí, cuando lo pones así. Estoy de acuerdo. El punto no es la unidad utilizada. Y ahora también entiendo lo que querías decir con "en términos de precio

... Estoy de acuerdo en que es un múltiplo de Punto, pero eso es sólo porque Punto es el cambio de precio más pequeño posible, por lo que por definición debe ser un múltiplo de Punto.

Sí. Tengo que hacer hincapié en esto en contraposición con el múltiplo de MODE_TICKSIZE de que debe ser observado al enviar el precio de la orden. Gracias Gordon...

 
1005phillip:

Revisa los archivos de inclusión contenidos en el archivo rar que adjunté en la página 5... hace ambas cosas a menos que esté entendiendo mal tu pregunta.

edit: específicamente los siguientes fragmentos de código.

Para el tickvalue usando el archivo de inclusión titulado "Analizar el símbolo de la moneda 2010.06.07.mqh" usted debería

1. llamar a la función int SymbolType()

2. llamar a la función CounterPairForCross()


3. entonces calcularía el tickvalue al precio actual del mercado para el símbolo:



Para el apalancamiento utilizando el archivo de inclusión titulado "Analyze Currency Symbol 2010.06.07.mqh" usted debería

1. llamar a la función int SymbolType()

2. llamar a la función BasePairForCross()


3. luego calcularía el apalancamiento específico del símbolo al precio actual del mercado para el símbolo llamando a SymbolLeverage():


Voy a echar un vistazo a esto y a probarlo.
 
LEHayes:

Voy a echar un vistazo a esto y a intentarlo.
Es increíble que una simple pregunta como esta pueda ocupar tanto espacio.
 
engcomp:
Es increíble que una simple pregunta como ésta pueda ocupar tanto espacio.
Este hilo creció para explorar un montón de aspectos aparte de MODE_TICKVALUE que resultó ser la fuente del problema original de LEHayes. Si usted tiene una comprensión completa de los cálculos MarketInfo de los pares de divisas y todas sus ramificaciones. Entonces usted está muy por delante de mí engcomp.
 
cameofx:
Este hilo creció para explorar un montón de aspectos aparte de MODE_TICKVALUE que resultó ser la fuente del problema original de LEHayes. Si usted tiene una comprensión completa de los cálculos MarketInfo de los pares de divisas y todas sus ramificaciones. Entonces usted está muy por delante de mí engcomp.

Entiendo, cameofx

Me he tomado el tiempo de recorrer todo el hilo y me he perdido.

¿Puede alguien explicar cuál fue la ganancia en este tema?

No hay daño si nadie puede, sigue siendo una gran discusión, Helmut

 

Resumen :

  • MODE_TICKVALUE será diferente entre pares dependiendo de la combinación de pares de divisas base y cotizados.
  • El MarketInfo MODE_TICKVALUE ES FIABLE para acceder al valor del movimiento de tic más pequeño de los pares en la moneda de depósito.
  • El emparejamiento de la moneda / sintetizando puede variar a 5 posibles combinaciones como investigado por Phillip.
  • Uno puede confirmar esto usando un cálculo independiente como el uso de las funciones de inclusión que Phillip ha compartido.
  • MODE_TICKVALUE se calcula utilizando los valores Bid. Si se calcula usando Ask, tendrá una discrepancia menor comparada con la llamada MarketInfo TV - Spread.
  • El punto es el menor movimiento de precio posible. MODE_TICKSIZE puede ser mayor que Point.

Otros hallazgos :

  • CB : Se ha detectado que los corredores añaden un apóstrofe que permite operar con Ejecución Instantánea.
  • Phillip : Alpari, CitiFX, CMS forex, forex.com, FXCM, FXDD, IBFX, MIG, y ODL es hasta ahora coherente con los pares de divisas Symbol() nombres. Lo cual es importante cuando se utiliza la función de "sintetizar" pares independientes.
  • LEHayes todavía no puede encontrar su función (solo bromeando LEHayes :)) Yo ayudaría si no estoy demasiado ADD al código. Estoy posteando desde el lugar de trabajo...
Alguien puede añadir si me he perdido algo.
 
cameofx:

[...] Alguien puede añadir si me he perdido algo.

Gran resumen. Dos puntos:

  • Yo no diría que Point es el "menor movimiento posible del precio". Yo usaría eso como una descripción de lo que es MODE_TICKSIZE. Por ejemplo, en la mayoría de los contratos de oro, Point es 0,01. Eso no significa que el precio pueda moverse en incrementos de 0,01; normalmente sólo puede moverse en incrementos de 0,05. El punto es una expresión del número de dígitos con los que se cotizan los precios.
  • Consistencia en la denominación de los símbolos del broker: No he visto ningún broker de MT4 que exprese los pares de divisas como, por ejemplo, EUR/USD. Sólo he visto sufijos como EURUSDFXF o EURUSDcx. Algunos corredores tienen varios sufijos diferentes dependiendo del tipo de su cuenta.
 
jjc:

Gran resumen. Dos puntos:

  • La coherencia en la denominación de los símbolos de los brokers: No he visto ningún broker de MT4 que exprese los pares de divisas como, por ejemplo, EUR/USD. Sólo he visto sufijos como EURUSDFXF o EURUSDcx. Algunos corredores tienen varios sufijos diferentes dependiendo del tipo de su cuenta.


Lo que cameo quería decir con la consistencia de los nombres de los símbolos era que la convención por la que se nombran los símbolos parece conservarse... esa convención es el uso de añadir sufijos pero nunca anteponer prefijos o entrelazar símbolos entre los propios nombres de las divisas.

Sí: EURUSD, EURUSDm, EURUSDct, EURUSDFXF

No: EUR/USD, mEURUSD, mEUR/USDct

Como tal, el código que exploramos en este hilo para reducir un Symbol() a sus componentes de divisas constituyentes (Base y Contador) y luego usar esa información para reconstruir el par de divisas del contador (y el par de divisas de la base) formado con la divisa de la cuenta se considera robusto con los corredores de hoy, pero no es robusto contra la posibilidad de que mañana un corredor podría optar por romper con la convención y por lo tanto romper este código en particular.

Por lo tanto, aunque no todos los corredores utilizan exactamente la misma cadena de símbolos, la convención por la que derivan sus nombres de símbolos parece ser consistente.
 

1005phillip:
What cameo meant by consistency of symbol names was [...]

Lo sé. Simplemente estaba de acuerdo con vosotros y añadía el punto extra de que algunos corredores tienen varios sufijos. Tal vez debería haber sido más claro.
 
cameofx:

Resumen :

  • El MarketInfo MODE_TICKVALUE ES FIABLE para acceder al valor del movimiento de tic más pequeño de los pares en la moneda del depósito.

No estoy de acuerdo con esta. Por la razón que he explicado anteriormente, MODE_TICKVALUE no es del todo fiable por sí mismo. Creo que es fiable cuando se utiliza en una fórmula que se divide por MODE_TICKSIZE.

CB

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