Opinión de Backtesting - página 3
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RaptorUK:
How do you know that your curve fitted for the last 8 months is going to "fit" the next month, 2 months, 6 months ? or do you repeat this daily and have a moving daily fitted curve ? how do you know it will fit for the next day ?
Bueno, obviamente no lo sabes. Pero, por otro lado, ¿qué posibilidades hay de que algo que ha funcionado durante 8 meses deje de funcionar inmediatamente después de salir al mercado?
Bueno, obviamente no lo sabes. Pero, por otro lado, ¿qué posibilidades hay de que algo que funcionó durante 8 meses deje de funcionar inmediatamente después de que se ponga en marcha?
¿Cómo lo probaste? ¿Cuántos pares? ¿Qué tan consistente fue? ¿Tenía una base lógica para trabajar? ¿O eran sólo algunos indicadores técnicos lanzados juntos porque Fred dijo que funcionaría?
Tal vez sea yo, pero hasta ahora no he podido establecer ninguna buena relación entre estas. Al probar fuera de muestra hay estrategias medias que funcionan muy bien, pero también hay buenas que fallan. También miro el historial de 8 meses - 1 año y el peor escenario sería el punto de equilibrio. Los mercados cambian pero no lo hacen de la noche a la mañana (excepto si hay un cambio de política importante por parte de algún banco central).
Por cierto, también hay que tener en cuenta el número de periodos/emisiones. 10 años en un gráfico diario tiene el mismo número de períodos que 1 año en un marco de tiempo inferior.
Bueno, lo hice para mi experto que participan en el atc2012 y sobrevivir sin intervención para los próximos 3 meses haciendo un beneficio. Tengo un poco de confianza en esta rutina de pruebas de espalda.
¿Cambiaste de broker?
Algunos brokers permiten operar antes que otros por lo que las matemáticas comienzan a oscilar causando que todos los indicadores pierdan lo que era en el momento de probar el verdadero valor.
Empecé a utilizar sólo los datos diarios, sólo el comercio de los marcos de tiempo más pequeños a partir del martes a veces el lunes en función de los números de múltiples corredores.. ¡Los resultados son mejores! También debido a esto he tenido que volver manualmente para asegurarse de que los resultados son los mismos para diferentes corredores en marcos de tiempo más pequeños.
El domingo es el peor para el martes los números comienzan a sincronizar de nuevo algo.
¿Cambiaste de broker?
Algunos brokers permiten operar antes que otros por lo que las matemáticas comienzan a oscilar causando que todos los indicadores pierdan lo que era en el momento de probar el verdadero valor.
Empecé a utilizar sólo los datos diarios, sólo el comercio de los marcos de tiempo más pequeños a partir del martes a veces el lunes en función de los números de múltiples corredores.. ¡Los resultados son mejores! También debido a esto he tenido que volver manualmente para asegurarse de que los resultados son los mismos para diferentes corredores en marcos de tiempo más pequeños.
El domingo es el peor, pero el martes los números comienzan a sincronizarse.
En su opinión, si un EA es rentable en el backtest de 10 años,
1. ¿será rentable cuando salga al mercado? Si no es así, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones?
2. el EA no está optimizado a los cambios recientes del mercado y si es rentable con datos de 10 años, ¿no es muy robusto?
doshur, en mi opinión la respuesta depende demasiado de los algoritmos del EA, ya que el mejor backtesting es solo analizar la historia.
Un avance de MT5 fue el forward testing, en lugar de solo en el backtest de muestra, e incluso con estas herramientas solo estamos hablando del pasado. Pero considero que es una gran herramienta para filtrar los setups de sobreajuste. Incluso mejor si se puede responder a esto en los algoritmos de EA.
Así que mi respuesta es que sí, si tienes algoritmos inteligentes y muy adaptativos con filtros de overfitting eficientes, un buen backtesting de 10 años puede ser rentable cuando salga al mercado.
Pero la paradoja es que no creo que la tecnología que existe hoy en día pueda crear y poner todos estos algoritmos en un solo EA, incluso con pruebas en la nube.
doshur, en mi opinión la respuesta depende demasiado de los algoritmos del EA, ya que el mejor backtesting es solo analizar el historial.
Un avance de MT5 fue el forward testing, en lugar de sólo en el backtest de muestra, e incluso con estas herramientas sólo estamos hablando del pasado. Pero considero que es una gran herramienta para filtrar los setups de sobreajuste. Incluso mejor si puede responder a esto en los algoritmos de EA.
Así que mi respuesta es que sí, si tienes algoritmos inteligentes y muy adaptativos con filtros de sobreajuste eficientes, un buen backtesting de 10 años puede ser rentable cuando salga al mercado.
Pero la paradoja es que no creo que la tecnología que existe hoy en día pueda crear y poner todos estos algoritmos en un solo EA, incluso con pruebas en la nube.
Mi EA en realidad es un buscador de un patrón. Creo que sólo tengo que "ajuste de la curva" para adaptarse a los cambios actuales del mercado.
Así que estoy de acuerdo con la afirmación >en mi opinión la respuesta depende demasiado de los algor itmos del EA
Mi EA en realidad es un buscador de un patrón. Creo que sólo tengo que "ajustar la curva" para adaptarse a los cambios actuales del mercado.
Así que estoy de acuerdo en la declaración >en mi opinión la respuesta depende demasiado en los algoritmos de EA
¿Y cómo se puede predecir cuándo cambiará la condición actual del mercado?