Opinión de Backtesting
Los buenos resultados del backtesting no garantizan el beneficio futuro porque el mercado cambia todo el tiempo. Además, los buenos resultados de backtesting no están garantizados contra la estafa de forex.
El backtesting es sólo un instrumento para los codificadores y los comerciantes. Sólo mi opinión, lo siento.
Foro de trading, sistemas automáticos de trading y prueba de estrategias de trading
Renat, 2014.01.06 18:38
Requotes y retrasos se modelan a la vez en el probador MT5. Y es muy buena estrategia de scalping aleccionador.
echar un vistazo más de cerca.
En su opinión, si un EA es rentable en el backtest de 10 años,
1. ¿será rentable cuando salga al mercado? Si no es así, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones?
2. el EA no está optimizado a los cambios recientes del mercado y si es rentable con datos de 10 años, ¿no es muy robusto?
Si vamos a seguir esta lógica, entonces, ¿por qué no utilizar los parámetros de los últimos 3>5 días .... en lugar de los últimos 3>5 años?
Dada la información proporcionada por Usted y doshur no hay manera de saber qué sistema superaría al otro en el Futuro. Ambos operadores deben asumir el riesgo de perder alguna cantidad de su depósito en el futuro. Personalmente confiaría en un sistema que tuviera un buen rendimiento a 10 años frente a 5 años (solamente).
Una vez más no hay detalles adicionales como # de Operaciones || Retorno de la Inversión | Drawdown .. etc. Así que la forma en que lo veo es ... no sólo puede manejar las condiciones dentro de los últimos 5 años ... también puede manejar las condiciones antes de que. Realmente no puedo ver cómo los parámetros recientes supera a los parámetros de todos los tiempos a menos que de alguna manera tienen beneficios adicionales.
Dada la información proporcionada por Usted y doshur no hay manera de saber qué sistema superaría al otro en el Futuro. Ambos operadores deben asumir el riesgo de perder alguna cantidad de su depósito en el futuro. Personalmente confiaría en un sistema que tuviera un buen rendimiento a 10 años frente a 5 años (solamente).
Una vez más no hay detalles adicionales como # de Operaciones || Retorno de la Inversión | Drawdown .. etc. Así que la forma en que lo veo es ... no sólo puede manejar las condiciones dentro de los últimos 5 años ... también puede manejar las condiciones antes de que. Realmente no puedo ver cómo los parámetros recientes supera los parámetros de todos los tiempos a menos que de alguna manera tienen beneficios adicionales.
Gracias ahora por su respuesta. La mía era exactamente una pregunta para entender la opinión de otros comerciantes experimentados.
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market#Market_size_and_liquidity:
"Elcomercio de divisas aumentó un 20% entre abril de 2007 y abril de 2010 y se ha duplicado con creces desde 2004"[64]El aumento del volumen de negocio se debe a una serie de factores: la creciente importancia de las divisas como clase de activos, el aumento de la actividad comercial de losoperadores de alta frecuencia y la aparición de inversores minoristas comoun importante segmento del mercado. El crecimiento de la ejecuciónelectrónicay la diversa selección de centros de ejecución ha reducido los costes de las transacciones, ha aumentado la liquidez del mercado y ha atraído una mayor participación de muchos tipos de clientes. En particular, la negociación electrónica a través de portales en línea ha facilitado a los operadores minoristas la negociación en el mercado de divisas. Secalcula que en 2010 la negociación minorista representará hasta el 10% del volumen de negocios al contado, o 150.000 millones de dólares al día (véase laplataforma de divisas minorista).
El mercado de divisas es unmercado extrabursátil en el que los intermediarios negocian directamente entre sí, por lo que no existe una bolsa central ni unacámara de compensación. El mayor centro geográfico de negociación es el Reino Unido, principalmente Londres, que según las estimaciones deTheCityUK ha aumentado su cuota de volumen de negocio mundial en las transacciones tradicionales del 34,6% en abril de 2007 al 36,7% en abril de 2010. Debido al dominio de Londres en el mercado, la cotización de una determinada divisa suele ser la del mercado londinense. Por ejemplo, cuando elFondo Monetario Internacional calcula el valor de susderechos especiales de giro cada día, utiliza los precios del mercado de Londres al mediodía de ese día".
Creo que la mayor cantidad de liquidez actual dentro del mercado de divisas influye en los precios de forma diferente a la de hace muchos años, por lo que una vez que me hago experto doy más importancia a los parámetros que han dado mejores resultados en los últimos años que los de hace décadas.
- en.wikipedia.org
En su opinión, si un EA es rentable en el backtest de 10 años,
1. ¿será rentable cuando salga al mercado? Si no es así, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones?
2. el EA no está optimizado a los cambios recientes del mercado y si es rentable con datos de 10 años, ¿no es muy robusto?
Secundo los comentarios de RaptorUK.
Te recomiendo que lo pruebes con otros pares. Aunque sea para tener una idea de su robustez. Mientras opera en vivo, su EA se encontrará con una variación de diferentes niveles de Tendencias vs. Rango. Los resultados de esto no deberían disuadirte de hacer pruebas en vivo en el símbolo principal. Pero taparse los ojos y decir "no quiero ver... esto" es negarse a sí mismo la información.
...............................
Creo que la mayor cantidad de liqudidad hoy en día dentro del mercado de divisas influye en los precios de manera diferente a la de hace muchos años por lo que una vez que un experto construir doy más importancia a los parámetros que han dado mejores resultados en los últimos años que los de hace décadas.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
En su opinión, si un EA es rentable en el backtest de 10 años,
1. ¿será rentable cuando salga al mercado? Si no es así, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones?
2. el EA no está optimizado a los cambios recientes del mercado y si es rentable con datos de 10 años, ¿no es muy robusto?