mt5 strategy tester ticks - página 3
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De nada. Desafortunadamente, mi conclusión es que actualmente sólo se puede desarrollar este tipo de estrategia en MT5 que se basa en los datos de las velas solamente. Bajar más profundo es un esfuerzo infructuoso porque los datos de ticks generados en el probador no son fiables.
Creo que el probador MQL5 es más eficiente que el probador MQL4 PERO ;) espere... Un silencio solemne persiste... La incapacidad del probador MQL5 para importar datos de ticks reales es un revés increíblemente importante para los codificadores/operadores que tienen la intención de crear estrategias basadas en ticks. Desafortunadamente, la única opción aparentemente viable es aventurarse de nuevo a la MQL4 probador para un viaje por el carril de la memoria la ejecución de estrategias en 99% de precisión.
Gracias
Creo que el probador MQL5 para ser más eficiente que el probador MQL4 PERO ;) esperar a que... Un silencio solemne persiste... La incapacidad del probador MQL5 para importar datos de ticks reales es un revés increíblemente importante para los codificadores/operadores que tienen la intención de crear estrategias basadas en ticks. Desafortunadamente, la única opción aparentemente viable es aventurarse de nuevo a la MQL4 probador para un viaje por el carril de la memoria la ejecución de estrategias en 99% de precisión.
Gracias
¿Has comparado una "estrategia basada en ticks" probada en MT4 con una precisión del 99% con una prueba de avance?
¿Ha comparado una "estrategia basada en ticks" probada en MT4 con una precisión del 99% con una prueba de avance?
Hola Alain,
Sí, lo he hecho. ¿Cuál es su siguiente pregunta, señor? :)
Gracias.
Hola Alain,
Sí, lo he hecho. ¿Cuál es su siguiente pregunta, señor? :)
Gracias.
Una solución podría ser si quien tiene el poder de modificar el código del probador de MQL5 lo modifica para leer los datos reales de los ticks desde una carpeta del historial contenida dentro de la carpeta del directorio principal de MQL5 como la de MQL4.
Bueno, no estoy seguro. Eso podría tomar una enorme capacidad de almacenamiento. De lo que ya he registrado puedo decir que los datos de tick de un día entero son alrededor de 7-10 Mb para EURUSD, en formato de texto. Calculando con 250 días de trabajo para un año resulta 2 Gb aproximadamente. La única posibilidad sería almacenar y utilizar datos comprimidos.
De todos modos, lo más tonto es que el probador genera demasiados ticks. Demasiados, y totalmente innecesarios porque hay más que en la vida real. Para ser honesto, parece que como algo está jodido en el código del programa generador de ticks. Así que lo más importante sería arreglarlo. En segundo lugar, si digamos una cuarta o quinta parte de los datos reales de los ticks (estoy hablando del precio solamente) se almacenaría y se utilizaría para el modelado adicionalmente todavía podría ser suficiente para más realidad.
Bah, ¿cuáles son los resultados? Tengo un ea basado en ticks (MT4) y nunca he podido obtener un resultado similar en la prueba de ST y forward (CON un 99% de precisión).
Todavía estoy "aprendiendo las cuerdas" porque siempre parece que hay más cuerdas que aprender. A veces me siento como John Smith navegando el barco Mayflower por mí mismo (LOL!) y es más difícil de lo que parece Alain :)
Los resultados son similares a los del probador MQL4 (asumiendo que se utilizó el 99% de precisión) pero la verdadera molestia es que se le niegue la entrada/salida del mercado (no se puede controlar). La velocidad de entrada/salida del mercado se basa en la velocidad de conexión a la red (se puede controlar). No lo tengo todo junto todavía pero hago lo que puedo.
Gracias
Todavía estoy "aprendiendo las cuerdas" porque siempre parece que hay más cuerdas que aprender. A veces me siento como si fuera John Smith navegando en el barco del Mayflower yo solo (¡LOL!) y es más difícil de lo que parece Alain :)
Los resultados son similares a los del probador MQL4 (asumiendo que se utilizó el 99% de precisión) pero la verdadera molestia es que se le niegue la entrada/salida del mercado (no se puede controlar). La velocidad de entrada/salida del mercado se basa en la velocidad de conexión a la red (se puede controlar). No lo tengo todo junto todavía pero hago lo que puedo.
Gracias
Gracias por tu respuesta Nathan.
Edit : No creo que John Smith tenga nada que ver con el Mayflower.
Gracias por tu respuesta Nathan.
Sí, señor.
Gracias a ti
Gracias por tu respuesta Nathan.
Edit : No creo que John Smith tenga nada que ver con el Mayflower.
Probablemente tengas razón, pero como he dicho, hago lo que puedo :)
Gracias
Lo siento RaptorUK,
No entiendo bien tu pregunta. Parece que no te queda claro que los ticks de más están en el tester, no en la vida real. Por lo tanto, no echo de menos los ticks del tester, me gustaría tirar los que sobran de ellos (porque confío en que mis datos en tiempo real registrados en el VPS son correctos y completos). En el ejemplo anterior, 49676-27878=21798 ticks adicionales son generados por el tester. (son datos de EURUSD en el broker Alpari, he olvidado mencionarlo, aunque probablemente no importe).