TP de arrastre - página 22
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El ATR (tal como está) es un mal indicador. Se promedia internamente, por altas/bajas sin tener en cuenta sus momentos. Así que se "retrasa" y también miente un poco
Así que se puede utilizar, pero sólo en algunos bocetos.
¿Qué indicador es mejor?
¿Qué indicador es mejor?
de la RTA, luego piensas en lo que quieres de ella y en lo que está mal, hazte un
y así con todos los indicadores. Son la media del hospital y para ti requieren replanteamientos y sustituciones
sólo el ATR - es indicativo, en un período de 14 es 7 bares detrás de la realidad. Pero es cíclico (intradía) y puede moverse 24 horas-7 barras a la derecha. Quita el ruido del pasado y compáralo con el actual. Ya será mejor.
El ATR (tal como está) es un mal indicador. Se promedia internamente, por altas/bajas sin tener en cuenta sus momentos. Así que se "retrasa" y también miente un poco.
Así que se puede utilizar, pero sólo en algunos bocetos.
No estoy de acuerdo. ATR - en mi opinión, un gran indicador de la volatilidad, a la que se puede "atar" literalmente todos los indicadores en el TS.
Sin embargo, debo señalar inmediatamente que estamos hablando de operaciones largas, de "posición", con un periodo medio de tenencia superior a un día. El ATR en este caso se toma en los relojes y más.
El ATR no es probablemente el mejor indicador para los scalpers y los nervios de las noticias.
empieza con el ATR, luego piensa en lo que quieres de él, y en lo que está mal, hazlo bien para ti
y así con todos los indicadores. Son la media del hospital y para ti requieren replanteamientos y sustituciones
sólo el ATR - es indicativo, en un período de 14 es 7 bares detrás de la realidad. Pero es cíclico (intradía) y puede moverse 24 horas-7 barras a la derecha. Quita el ruido del pasado y compáralo con el actual. Ya será mejor.
He aquí una buena ilustración. El ATR(14) se "ralentiza" sólo si lo utilizamos para la negociación intradía. Entonces empieza a influir la diferencia horaria y aparece el desfase. Y si vamos a mantener una posición durante una o dos semanas, el retraso desaparece. En este caso, el periodo puede ser tres o cinco veces mayor. O incluso cambiar a H4 o D1.
Valery, lo he probado, de momento no mejora. Esta búsqueda de los rangos correctos, da diferentes conjuntos de opciones, que introducen aún más incertidumbre en las acciones posteriores.
También lo probé, el resultado no fue alentador. Pero por pura intuición me gusta. Pero los rangos son realmente difíciles de calcular que yo lo cogería inmediatamente en un movimiento de pérdidas y esperaría a la reversión en beneficios. Lo más probable es que haya muchos algoritmos para calcular los rangos en función del comportamiento de los precios. La anchura del canal, la tasa de cambio, la frecuencia de los cambios, la regularidad de los cambios, los mismos volúmenes. Estos problemas no pueden resolverse de la nada)
No estoy de acuerdo. El ATR es, en mi opinión, un excelente indicador de la volatilidad, al que se pueden "atar" literalmente todos los indicadores del TS.
Pero, al mismo tiempo, debo señalar inmediatamente que no estamos hablando de operaciones largas, de "posición", con una retención media de las operaciones superior a un día. La RTA en este caso se toma a las horas y por encima.
Este no es el mejor indicador para los especuladores y las noticias.
Lee y piensa en la aritmética del cálculo de las RTAs.
¿Qué tipo de uno en las horas cuando promedia y con diferencias regulares y cíclicas fuertes en velas horarias obtiene @PA?
En su forma cruda o en los marcos de tiempo inferiores o ya en los días - sólo allí muestra algo así. En M30-H2 es un dedo en el cielo, demasiado grandes son las diferencias naturales al principio y al final del periodo atr.
Es bueno conseguir algo así. Ya sea en días su o en minutos-5 minutos, donde los ciclos naturales no son tan romper
PD/ En general todos los indicadores y estrategias clásicas están hechas para D1 y el lugar de su trabajo está ahí (incluso tienen parámetros por defecto para D1). Para el trabajo intradiario en M15-H1 deben ser corregidos y sustituidos.
lea y piense en la aritmética del cálculo de las RTA.
¿Qué tipo de relojes, cuando promedia y con fuertes diferencias regulares y cíclicas en velas horarias consigue @PA?
En su forma cruda o en los marcos de tiempo inferiores o ya en los días - sólo allí muestra algo así. En M30-H2 es un dedo en el cielo, demasiado grandes son las diferencias naturales al principio y al final del periodo atr.
Es bueno conseguir algo así. Ya sea en días su o en minutos-5 minutos, donde los ciclos naturales no son tan romper
PD/ En general todos los indicadores y estrategias clásicas están hechas para D1 y el lugar de su trabajo está ahí (incluso tienen parámetros por defecto para D1). Para el trabajo intradiario en M15-H1 tienen que ser corregidos y reemplazados.
PD/ En general todos los indicadores y estrategias clásicas están hechas para D1 y su lugar de trabajo está ahí (incluso tienen parámetros por defecto para D1). Para el trabajo intradiario en M15-H1 tienen que ser corregidos y sustituidos.
Por eso dije que no estamos hablando de scalping y niveles micro en unidades de pips de cinco dígitos.
Y ATR(14) en D1 - no se comporta muy diferente de ATR(300) en los relojes.
No veo dónde tus palabras contradicen las mías... Lo mismo, sólo que de lado.