TP de arrastre - página 19

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Roman Shiredchenko #:

He leído en alguna parte que los pares de divisas suelen tener una estructura plana (de retorno). No tienes que mirar este par - mira otros...

Así que, sí - es como en su robot de comercio - el arrastre de TR en su robot de comercio se parece...

Sí, por lo que parece, es exactamente el tipo de TC que utilizo.

Pero hace tiempo que estoy convencido de que el TP de arrastre "puro" es muy, muy peligroso. No es un martin, pero su comportamiento me lo recuerda, sobre todo en plazos pequeños. Por lo tanto, necesita necesariamente una SL protectora. Y esto estropea toda la belleza.

Cuando vuelvo a optimizar los sistemas con una red de arrastre TP, primero determino todos los parámetros óptimos sin un SL. La mayoría de los sistemas en estos casos dan resultados fantásticos de comercio hasta el 150%, la línea de equilibrio es plana. Entonces selecciono una SL protectora... y ahí es donde se pone triste. Casi todos los sistemas tienen reducciones de capital de hasta tres días y algunos de ellos tienen reducciones de hasta diez días. La media de capturas no ha superado el 30% de la franja diaria y a menudo tiene tan solo un 10%.

Colocar un SL de protección dentro de los rangos de diez días del precio es lo mismo que trabajar sin un SL. Hace tiempo que establecí la regla de que el SL no debe fijarse más allá del rango diario, y en la mayoría de los casos incluso fijo el SL en el 90% del rango diario.

Y ahí es donde los sistemas con un TP de arrastre entran en un declive total. Sólo un pequeño porcentaje de estos sistemas conservan una alta calidad de negociación con un SL tan pequeño. La gran mayoría reduce drásticamente la calidad y, en el mejor de los casos, pasa a la "turbulencia cercana a cero". En el peor de los casos, conduce a grandes pérdidas, casi al fracaso.

Pero si seleccionamos a propósito esos periodos en los que el símbolo está "tranquilo" y sólo hay "movimiento lateral", este sistema es una bomba. Siempre se llevará los más "picos" de precio... hasta que la primera tendencia imprevisible...

 
Georgiy Merts #:

Sí, por lo que parece, es exactamente el tipo de AT que utilizo.

Pero, hace tiempo que estoy convencido de que un arrastre "puro" de TP es muy, muy peligroso. No es un martin, pero el comportamiento es muy parecido, sobre todo en plazos pequeños. Por lo tanto, necesita necesariamente una SL protectora. Y esto estropea toda la belleza.

Cuando vuelvo a optimizar los sistemas con una red de arrastre TP, primero determino todos los parámetros óptimos sin un SL. La mayoría de los sistemas en estos casos dan resultados fantásticos de comercio hasta el 150%, la línea de equilibrio es plana. Entonces selecciono una SL protectora... y ahí es donde se pone triste. Casi todos los sistemas tienen reducciones de capital de hasta tres días y algunos de ellos tienen reducciones de hasta diez días. La media de capturas no ha superado el 30% de la franja diaria y a menudo tiene tan solo un 10%.

Colocar un SL de protección dentro de los rangos de diez días del precio es lo mismo que trabajar sin un SL. Hace tiempo que establecí la regla de que el SL no debe fijarse más allá del rango diario, y en la mayoría de los casos incluso fijo el SL en el 90% del rango diario.

Y ahí es donde los sistemas con un TP de arrastre entran en un declive total. Sólo un pequeño porcentaje de estos sistemas conservan una alta calidad de negociación con un SL tan pequeño. La gran mayoría reduce drásticamente la calidad y, en el mejor de los casos, pasa a la "turbulencia cercana a cero". En el peor de los casos, conduce a grandes pérdidas, casi al fracaso.

Pero si seleccionamos a propósito esos periodos en los que el símbolo está "tranquilo" y sólo hay "movimiento lateral", este sistema es una bomba. Siempre se llevará los "picos" más altos de precio... hasta que la primera tendencia no adivinada...

sí... por cierto, así es como terminé con un TR que se puso en negativo y cerró con un gran negativo.

resaltada en negrita - es de una dirección completamente diferente... Por cierto, en mi caso que me pasó, bajó a menos dos veces, y cerré con grandes pérdidas. Puedes hacer SL como lo ha hecho Elder (él recomienda 1,5 ATR o incluso 2 ATR - el periodo diario allí es de 22 - como un mes).

P.S. George - ¿y cómo se implementa el TR de arrastre en LIGA? ¿Da el resultado esperado en LIGA?

 
Aleksei Stepanenko #:

TrailingTakeProfit EA Ver1

No he sido perezoso y he hecho un EA con trailing takeprofit. La señal del Asesor Experto se basa en un principio simple: si el precio después del último extremo ha ido más de un número determinado de puntos en la dirección opuesta, creemos que la tendencia ha cambiado. Hay dos estrategias en el Asesor Experto: tendencia y plana. Se puede seleccionar uno de ellos con el interruptor.

Se puede añadir el Trailing Take Profit con un interruptor adicional. El trailing tiene 2 parámetros: la distancia desde el takeprofit hasta la vela máxima (para la compra), y el número de últimas velas que está mirando. ¿Por qué esta táctica de arrastre? El hecho es que esta táctica demostró ser la mejor para los trailing stops en mi época, cuando experimenté con ella. Y ahora, acaba de invertir ese trailing stop.

No veo nada de bloqueo en la idea de seguir un beneficio, pero tengo una pregunta sobre el código.

  if(!OrderSelect(eIterator,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) continue;
      if(OrderCloseTime()>0) continue;

¿Qué significa la segunda línea (es de la función de búsqueda de posiciones abiertas), si todo está definido en la primera?

 
Galim_V #:

No veo nada de callejón sin salida en la idea de trailing profit, pero tengo una pregunta sobre el código.

¿Para qué sirve la segunda línea (en la función de búsqueda de puestos vacantes), si todo está definido en la primera?

A veces las órdenes ya CERRADAS con CloseTime()!=0 entran en el conjunto MODE_TRADES.

La segunda línea comprueba esta misma situación

 
Aquí hay algo que no entiendo, ¿dónde se pierde el pensamiento en este hilo? ¿Qué significa para muchos de los presentes "rastrear el TP"? Es como mostrar el precio un TP con una idea como "¡bájalo!" y tan pronto como (el precio) se acerque, entonces empujas la broma del nivel más allá, como "¡oh, pero no lo atrapaste!". Entonces, por supuesto, esto es una utopía - después de todo, usted no permite que el beneficio baje y la orden se cierra ya sea en una pérdida en la pérdida, o en la señal de la orden en la dirección opuesta - tal arrastre no es necesario en el infierno - que, de hecho, no funciona en absoluto.
¿O sigue siendo un tirón del SL después de que el precio se haya escapado de este nivel (tirado) a cierta distancia o haya roto un TP virtual o alguna otra señal del sistema?

 
Shoker #:
Aquí hay algo que no entiendo, ¿dónde se pierde la idea en este hilo?

No hay que dar vueltas, la idea es sencilla. Cuando el precio se desplaza a una zona de pérdidas mayor, acercamos el takeprofit al precio. En otros movimientos de precios, no cambiamos el TakeProfit.

 
Aleksei Stepanenko #:

No hay que divagar, la idea es simple. Cuando el precio se desplaza hacia una zona cada vez menos rentable, acercamos la toma de beneficios al precio. En otros movimientos de precios, no cambiamos el TakeProfit.

¡Ohtanocho!

He utilizado este sistema durante un año y medio en Eurobucks. Sólo fallé una vez, pero me las arreglé para hacer una retirada...

 
Shoker #:
Aquí hay algo que no entiendo, ¿dónde se pierde el pensamiento en este hilo? ¿Qué significa para muchos de los presentes "rastrear el TP"? Es como mostrar el precio un TP con una idea como "¡bájalo!" y tan pronto como (el precio) se acerque, entonces empujas la broma del nivel más allá, como "¡oh, pero no lo atrapaste!". Entonces, por supuesto, esto es una utopía - después de todo, usted no permite que el beneficio baje y la orden se cierra ya sea en una pérdida en la pérdida, o en la señal de la orden en la dirección opuesta - tal arrastre no es necesario en el infierno - que, de hecho, no funciona en absoluto.
¿O sigue siendo un tirón del SL después de que el precio se haya escapado de este nivel (tirado) a cierta distancia o haya roto un TP virtual o alguna otra señal del sistema?


Aquí está la explicación:
https://www.mql5.com/ru/forum/381120#comment_25637295
 
Sergey Gridnev #:

Esta fue la explicación:
https://www.mql5.com/ru/forum/381120#comment_25637295

¿El precio está limitado a un solo lado en el movimiento, en contra del movimiento, o en ambos lados? Si en el movimiento, moviendo el TP a la zona de pérdidas reducimos la pérdida, y moviendo el SL a la zona de beneficios reducimos el beneficio. El precio se invierte y en la zona perdedora disminuimos las pérdidas por la lógica del TP y en la zona rentable cogemos y fijamos el beneficio por el SL.

Aunque me gusta más la idea de limitar en ambos lados. Pero los rangos correctos son complicados.

 
Shoker #:
Aquí hay algo que no entiendo, ¿dónde se pierde el pensamiento en este hilo? ¿Qué significa para muchos de los presentes "rastrear el TP"? Es como mostrar el precio un TP con una idea como "¡bájalo!" y tan pronto como (el precio) se acerque, entonces empujas la broma del nivel más allá, como "¡oh, pero no lo atrapaste!". Entonces, por supuesto, esto es una utopía - después de todo, usted no permite que el beneficio baje y la orden se cierra ya sea en una pérdida en la pérdida, o en la señal de la orden en la dirección opuesta - tal arrastre no es necesario en el infierno - que, de hecho, no funciona en absoluto.
¿O sigue siendo un tirón del SL después de que el precio se haya escapado de este nivel (tirado) a cierta distancia o haya roto un TP virtual o alguna otra señal del sistema?

deje de ser estúpido - lea todo con más atención, busque TR sólo en una dirección - ¡AL PRECIO!
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