Correlación, asignación en una cartera. Métodos de cálculo - página 6

 
Renat Akhtyamov:
No sé lo que estás contando, pero no me parece correcto.
De eso iba el post.
Y tu respuesta huele a gafas de color de rosa.
Porque tienes el 100% de los pares correlacionados fuera de la imagen.
Los pares están pre-sincronizados, espero.

Rena, quiero pares máximos correlacionados, no pares correlacionados. La correlación de espejos es lo mismo, no la necesito.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Rena, quiero pares máximos quemados, no pares correlacionados. La correlación del espejo es la misma, no es necesaria.

Sería bueno tener una interacción mínima de los países no principales entre sí y con las diferentes economías.

 
Maxim Kuznetsov:

¿qué es exactamente lo que no le satisface el resultado de la ciencia?

Si esa era una pregunta para mí, no la entendí)

 
Valeriy Yastremskiy:

Esto sería con una interacción mínima de los países no principales entre sí y de las diferentes economías.

Bueno, no sólo el forex es interesante, sino en general
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Bueno, no sólo el forex es interesante, sino en general

En general, la valoración y la existencia son cosas diferentes (ya se ha mencionado anteriormente). 2 empresas de diferentes países pueden desarrollarse de la misma manera y las acciones estarán correlacionadas, pero de hecho su impacto mutuo, o la dependencia de los mismos factores será nula. En general, siempre es necesario un análisis de la situación real para evaluar la correlación en mi opinión no profesional)

 
Valeriy Yastremskiy:

En general, la valoración y la existencia son cosas diferentes (ya se ha mencionado anteriormente). 2 empresas de diferentes países pueden desarrollarse de la misma manera y las acciones estarán correlacionadas, pero de hecho su impacto mutuo, o la dependencia de los mismos factores será nula. En general, siempre es necesario un análisis de la situación real para evaluar la correlación en mi opinión no profesional)

Todo es cierto, pero excluimos los fundamentos y tomamos sólo el precio
 
Los resultados serán verdadero-negativos. No puedo entender la lógica. También es posible obtener un resultado falso positivo. Cuando no hay correlación en la AT pero de hecho la hay. Sólo si se calcula una gran muestra de instrumentos y se agrupan. Pero hasta ahora sólo tres instrumentos. El análisis es posible.
 
Valeriy Yastremskiy:
Los resultados serán verdadero-negativos. No puedo entender la lógica. También puede obtener resultados falsos positivos. Cuando no hay correlación en la AT pero de hecho la hay. Sólo si se calcula una gran muestra de instrumentos y se agrupan. Pero hasta ahora sólo tres instrumentos. El análisis es posible.

Bueno, estamos buscando las mismas señales en el mismo momento en diferentes correlaciones, debido a la diferente correlación puede tomar más activos para deversificar / aumentar el beneficio.

 
Aleksey Nikolayev:

Un ejemplo típico de cómo la intuición humana no funciona bien en los problemas teóricos. La probabilidad de coincidencia es muy alta (la paradoja de los cumpleaños)

La cuestión no es que sea grande, sino que para cada algoritmo individual sólo serán los números que le son propios. Esto significa que la aplicación de cualquier fórmula a una serie de números aleatorios sólo puede enturbiar la calavera, no más.

Y en general, es difícil imaginar cualquier serie aleatoria.

En palabras sencillas - hay un algoritmo de RNG, hay una secuencia lógica de operaciones para generar números aleatorios, que de hecho no serán aleatorios y obtendrán necesariamente una distribución lógica de generación.

Por ejemplo, generar números del 1 al 10. Para el algoritmo RNG número 1 caerán más a menudo 5 anillos, y para el algoritmo número 2, 10 anillos. Y la repetibilidad de esta distribución será del 100%.

Y antes de soltar el teorema, te sugiero que lo compruebes en la práctica, realizando un millón de generaciones en cada algoritmo y te asegures de lo dicho.

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Exactamente lo mismo en el mercado.

Hay una correlación de un par con otro, ¡y tal que nunca se colapsa!

Ya lo he contado muchas veces y he colgado capturas de pantalla que no han sido borradas.

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el intento de detectar este patrón a través del coeficiente de correlación y más aún de intentar autocorrelacionarlo acabará en fracaso, al 100%.

porque el coeficiente es flotante, ahora cerca de 1, ahora cerca de -1

las parejas individuales son libres en su movimiento, pero están relacionadas ;)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Rena, quiero pares máximos quemados, no pares correlacionados. La correlación del espejo es la misma, no es necesaria.

Estoy tratando de imaginar dos segmentos bajo esta condición. ¿Son perpendiculares entre sí para dar una correlación de 0,0?

Si es así, esto es más o menos como una cruz y un movimiento importante, pero no siempre.

Físicamente, el proceso se parece a esto (ya he escrito sobre ello muchas veces)

- si una de las principales está en tendencia, la cruz es plana

- Si el cruce tiene tendencia, la mayor es plana.

En consecuencia, en estos casos la correlación será cercana a cero.