Correlación, asignación en una cartera. Métodos de cálculo - página 4

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

en cualquier

Genghis, otra opción
comprueba la correlación:
Eurusd y 1/usdchf
Uno de los mejores paquetes altamente correlacionados.
Si no hay fracción, cerca de -1, es decir, correlación inversa
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

en cualquier

Es decir, en un año o en un mes no hay un período de deslizamiento... algo está mal. En los grandes puede no serlo, pero en los cortos es poco probable que no haya un periodo con una correlación tangible.

 
Valeriy Yastremskiy:

es decir, ¿en un año o en un mes no hay período de deslizamiento? En los grandes puede no serlo, pero en los cortos es poco probable que no haya un periodo con una correlación tangible.

Olvídate del muestreo.
 
Renat Akhtyamov:
Genghis, otra opción.
comprueba la correlación:
Eurusd y 1/usdchf
Uno de los mejores paquetes altamente correlacionados.
Si no hay fracciones, cerca de -1, es decir, correlación inversa
Los mismos huevos, pero de perfil.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Olvídate del muestreo

¿Cómo? ¿De dónde proceden los datos y cómo?

 
Valeriy Yastremskiy:

¿Cómo? ¿De dónde proceden los datos y cómo?

Primero estimamos sobre una muestra de más o menos infinito (toda la historia disponible)
Entonces, cualquier período que desee
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Primero estimamos sobre una muestra de más o menos infinito (toda la historia disponible)
Entonces, cualquier período que desee

Pregunto, ¿no hay ningún periodo con correlación en toda la historia? Que haya una correlación mínima en toda la historia es normal, pero que no haya periodos interdependientes no es muy normal) Al menos las crisis deberían haber dado el mismo comportamiento.

 
Valeriy Yastremskiy:

Pregunto, ¿no hay ningún período con correlación en toda la historia? Que haya una correlación mínima a lo largo de toda la historia es normal, pero que no haya periodos interdependientes no es muy normal) Al menos las crisis deberían haber dado el mismo comportamiento.

Los impulsos sincronizan los activos, pero no buscamos una correlación 0 perfecta
Es un rango de 0,1-0,2.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Los pulsos sincronizan los activos, pero no buscamos una correlación 0 perfecta
Gama Deto 0,1-0,2
cuántas personas han muerto con estas fórmulas....
 
Renat Akhtyamov:
cuántas personas han muerto con estas fórmulas....
Responder sobre el tema o flubear en otros hilos.