Correlación, asignación en una cartera. Métodos de cálculo - página 7
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Estamos buscando las mismas señales en el mismo momento en diferentes correlaciones, debido a la diferente correlación podemos tomar más activos para deversificar/incrementar el beneficio.
Tenemos diferentes maneras de alcanzar un objetivo))) Si se incluyen en la cartera instrumentos que no dependen unos de otros y que se comportan de forma diferente en respuesta a factores externos, cuando crecen, se puede esperar con una probabilidad razonable que todos juntos no bajen de precio.
Tiene sentido. Estimar la correlación en una parcela (cualquiera, completa, incompleta) por métodos matemáticos no significa nada por sí mismo. Un error de verdadero negativo o falso positivo no puede ser detectado por métodos matemáticos. Pero el objetivo es esperar/prever que la cartera se comporte de forma diferente a los factores externos. Y en algún momento esto puede no funcionar.
Estoy de acuerdo con Buffett, sin entender el proceso es mejor quedarse en casa y no ir al mercado))))
Estoy tratando de imaginar dos segmentos bajo esta condición. ¿Si se coloca perpendicularmente dará una correlación igual a 0,0?
Si es así, esto es más o menos como una cruz y un movimiento importante, por ejemplo, pero no siempre.
Físicamente, el proceso se parece a esto (escribí sobre ello más de una vez)
- si las mayores tienen tendencia, la cruz es plana
- Si el cruce tiene tendencia, la mayor es plana.
En consecuencia, en estos casos la correlación será cercana a cero.
Aparentemente no, busca instrumentos independientes y diferentes de hecho. Pero encuentra lo que encuentra).
No es que sea grande, es que para cada algoritmo individual sólo serán números que le son propios. Esto significa que la aplicación de cualquier fórmula a una serie de números aleatorios sólo puede enturbiar la calavera, nada más.
Y en general, es difícil imaginar cualquier serie aleatoria.
En palabras sencillas - hay un algoritmo de RNG, hay una secuencia lógica de operaciones para generar números aleatorios, que de hecho no serán aleatorios y obtendrán necesariamente una distribución lógica de generación.
Por ejemplo, generar números del 1 al 10. Para el algoritmo RNG número 1 caerán más a menudo 5 anillos, y para el algoritmo número 2, 10 anillos. Y la repetibilidad de esta distribución será del 100%.
Y antes de soltar el teorema, te sugiero que lo compruebes en la práctica, haciendo un millón de generaciones en cada algoritmo y te asegures de lo que he dicho.
No confundas PRNG y RNG. Sólo los PRNG se basan en algoritmos, mientras que los RNG se basan en el hardware (por ejemplo, el cuántico).
Intenta leer y entender sobre la conocida "paradoja de los cumpleaños" o las pruebas de probabilidad estándar para PRNG y no digas tonterías. Es casi imposible ver la diferencia entre un PRNG y un buen PRNG.
La construcción de carteras es principalmente un problema de optimización. Se trata de encontrar correlaciones cuando se establece en la forma de la teoría de Markowitz. Hay un interesante hilo de transcendreamer en el foro de *** sobre las carteras.
Y, en mi opinión, las carteras se componen mejor de sistemas de negociación que de instrumentos en sí.
No hay que confundir PRNG y LNG. Sólo los PRNG se basan en algoritmos y los RNG se basan en hardware (por ejemplo, cuántico).
Intenta leer y entender la conocida "paradoja de los cumpleaños" o las pruebas de probabilidad estándar para el PRNG y no digas tonterías. Es casi imposible ver la diferencia entre un PRNG y un buen PRNG.
El quantum no se puede discutir. algo así como el muestreo de baja frecuencia a partir de un muestreo de alta frecuencia incontrolado debería funcionar también, pero también las paradojas de iniciar un proceso de alta frecuencia))) Las máquinas de juego han demostrado que tampoco se puede hacer eso)
Curiosa paradoja, lo leí en 5º o 7º de primaria en Quantum)))
La construcción de carteras es principalmente un problema de optimización. Se trata de encontrar correlaciones cuando se establece en la forma de la teoría de Markowitz. Hay un interesante hilo de transcendreamer en el foro de *** sobre las carteras.
Y en mi opinión, las carteras se componen mejor de sistemas de trading y no de instrumentos.
Esto es lo que significa una vista
y la teoría está lejos de la práctica
La cartera óptima de divisas se compone, curiosamente, de 13 pares.
La construcción de carteras es principalmente un problema de optimización. Se trata de encontrar correlaciones cuando se establece en la forma de la teoría de Markowitz. Hay un interesante hilo de transcendreamer en el foro de *** sobre las carteras.
Y, en mi opinión, las carteras se componen mejor de sistemas de negociación que de instrumentos en sí.
Trato de usar dos barras para esta condición. ¿La correlación será 0,0 si son perpendiculares?
Si es así, esto es más o menos como una cruz y un movimiento importante, pero no siempre.
Físicamente, el proceso se parece a esto (escribí sobre ello más de una vez)
- si las mayores tienen tendencia, la cruz es plana
- Si el cruce tiene tendencia, la mayor es plana.
En consecuencia, en estos casos la correlación será cercana a cero.
Tienes razón. Diferentes condiciones, diferentes eventos en el momento actual.