Correlación, asignación en una cartera. Métodos de cálculo

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¡Buenas tardes queridos usuarios del foro!

He llegado a una etapa en la que es necesario determinar objetivamente el grado de correlación de los activos para una diversificación competente de la cartera y las señales de desajuste en diferentes mercados y sectores (no sólo en el mercado de divisas), no una estrategia neutral de mercado, sólo diferentes fases y condiciones de mercado.

No tengo dudas sobre el efecto del análisis de correlación en la precisión de la señal de entrada.

No sé cómo comprobar si el mercado se está desmoronando o no, pero no sé cómo analizarlo. Me encantaría conocer su opinión.

 
Bueno, si tienes acciones, cada una es un mercado separado)

Con un enlace al mundo real, por supuesto.
Vea lo prometedora que es la empresa y cómprela).

Mejor aún, crea tu propia empresa: será una inversión más eficaz, en mi opinión.

Por ejemplo, sugerí que se contratara a un redactor publicitario para los profesionales del marketing, un verdadero negocio.

Puedo vender aktsul - para "ampliar" el negocio, y el cliente no va) De la mano para vender, sin intermediarios)
 
Account_:
Bueno, si tienes acciones, entonces cada acción es un mercado separado).

Con un enlace al mundo real, por supuesto.
Vea lo prometedora que es la empresa y cómprela).

Mejor aún, crea tu propia empresa: será una inversión más eficaz, en mi opinión.

Por ejemplo, sugerí que se contratara a un redactor publicitario para los profesionales del marketing, un verdadero negocio.

Puedo vender aktsul - para "ampliar" el negocio, y el cliente no va) De la mano para vender, sin intermediarios)
La correlación es la correlación. Un grado de repetibilidad de los activos. Lo fundamental no es interesante

¿Está diciendo que no hay ninguna correlación entre las acciones?
¿Y la correlación por rama?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
La correlación es la correlación. Un grado de repetibilidad de los activos. Lo fundamental no es interesante.

¿Está diciendo que no hay ninguna correlación entre las acciones?
¿Y la correlación por rama?
Creo que no hay correlación) Porque no todas las empresas se hunden en tiempos de crisis) Y algunas incluso crecen a pesar de las "crisis". Por ejemplo este:

RU000A0DJ9B4, INGR

(No es un anuncio ni una guía de acción, sólo un ejemplo).

Depende de la estructura de los activos y de un montón de otras palabras ingeniosas.

Sólo hay que comprarlos por adelantado)) y venderlos por adelantado. No son exactamente ellos, es como un principio y un enfoque de "rascadura".

 
Account_:
Creo que no hay correlación) Ya que no todas las empresas bajan en tiempos de crisis) Y algunas incluso crecen a pesar de las "crisis". Por ejemplo este: RU000A0DJ9B4, INGR
(No es un anuncio ni una guía de acción, sólo un ejemplo).

Depende de la estructura de los activos y de muchas otras palabras ingeniosas.

Gracias por sus respuestas. Me refería a un método trivial para calcular el coeficiente de correlación para un periodo determinado. Digamos que no con indicadores estándar, sino con métodos de velas.

Puede haber un montón de otros factores de influencia, no tiene sentido tenerlos en cuenta en el análisis cuantitativo, no fundamental en definitiva.

Digamos que el crecimiento en una crisis puede tener una correlación inversa.

Supongamos que empresas como Uber y Yandex se mueven lo más correlativamente posible en un entorno tranquilo.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Gracias por sus respuestas. En realidad, me refería a un método trivial para calcular el coeficiente de correlación para un período determinado. Supongamos que no con indicadores estándar, sino con métodos basados en velas.

Podría haber un montón de otros factores de influencia, no tiene sentido tenerlos en cuenta en el análisis cuantitativo, no fundamental en definitiva.

Digamos que el crecimiento en una crisis podría deberse a la correlación inversa.

Supongamos que empresas como uber y yandex se movieran lo más correlativamente posible en un entorno tranquilo

En resumen, hay que invertir antes de la "subida" y salir antes de la "caída". Los gráficos no ayudarán. Yo creo que sí. Mejor invertir antes de la salida a bolsa en mí (es una broma).
 

Account_:
Короче вкладываться надо до ‘взлёта’ и выходить до ‘падения’. Графики не помогут. Имхо. Лучше вложиться до IPO в меня (шутка).

Bórralo, no te avergüences.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Bórralo, no te avergüences.

Eso está bien.
Bueno, no me pegues).
La cuestión no cambia.
Has pedido una opinión y te he respondido ;)

 
Account_:
Eso está bien.
No tienes que ser yo).
La cuestión no cambia.
Usted ha pedido una opinión - yo he respondido ;)

Gracias por sus respuestas.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Gracias por sus respuestas. Pero me refería al método trivial de cálculo del coeficiente de correlación para un periodo determinado. Supongamos que no con indicadores estándar, sino con métodos basados en velas.

Para el cálculo "trivial" del coeficiente de correlación, no se utilizan indicadores. Se calcula directamente a partir de los valores numéricos de la serie temporal.
 
Hay un problema con el cálculo de la correlación trivial. Debido a lano estacionariedad inherente a los incrementos de precios, da resultados erróneos (a menudo inflados). Por ello, la econometría suele tomar el difícil camino de construir un modelo autorregresivo para las series.
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