De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 54
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No, en absoluto.
Si usted piensa en el espíritu de la diversificación del sistema existente, entonces usted debe tratar de captar los movimientos fuertes, después de lo cual el precio se queda atascado en un nuevo nivel, no se apresura a volver.
Lo primero que se me ocurre es una entrada obvia en la dirección de la ruptura del canal (con otra anchura que en el sistema inicial) y una salida a la vuelta.
Creo que añadir "directamente" la tendencia no ayudará. El oscilador mágico, después de romper el canal, no va más allá sino que se queda en el mismo lugar durante mucho tiempo, lo que se ve claramente en la imagen.
Un stop loss en pips desde el precio de entrada sólo lo empeora también. Bueno, esto es típico de los procesos/sistemas de retorno.
No creo que seguir la tendencia ayude en este caso. El oscilador mágico no va más allá después de atravesar el canal, sino que se queda mucho tiempo y hace ruido en el mismo lugar, lo que se ve claramente en la imagen.
Un stop loss en pips desde el precio de entrada sólo lo empeora también. Bueno, esto es típico de los procesos/sistemas de retorno.
Ejemplo ilustrativo++
No creo que seguir la tendencia ayude en este caso. El oscilador mágico no va más allá después de romper el canal, sino que se queda por un tiempo largo y ruidoso, que se ve claramente en la imagen.
Un stop loss en pips desde el precio de entrada sólo lo empeora también. Bueno, eso es típico de los procesos/sistemas de retorno.
Por lo que entiendo, tiene una salida cuando el oscilador vuelve a cero. ¿Y si la salida es temprana - cuando vuelve dentro de un canal más estrecho que su rojo?
En cualquier caso, no creo que sea posible construir un buen sistema puramente tendencial. Pero tal vez al añadirlo disminuya un poco el drawdown y aumente el factor de recuperación del sistema original del topicstarter.
Esta es una cuestión muy interesante: cómo los grandes movimientos se componen exactamente de los pequeños. Lo estudié un poco en base a cómo un zigzag grande se compone de uno pequeño, pero no encontré nada interesante.
Utilizo renders de diferentes tamaños en lugar de zigzags para el análisis. También muestran todos los picos de precios, pero en contraste con el zig-zag, son más naturales. Es esencialmente un gráfico de ticks con un valor de ticks grande.
Si se trata de barras de altura no superior a una determinada, en este caso concreto, no parecen muy convenientes - no habrá una división clara e inequívoca de una barra grande en varias pequeñas (a diferencia de las barras o zigzags convencionales)
También se pueden tomar varias cuadrículas de niveles con múltiplos de distancia, pero parecen ser algo inexactas (el resultado puede cambiar ligeramente al desplazar las cuadrículas)
En general, el camino en sí mismo es defectuoso. Si tomas/creas algo, comprueba si es diferente de la SB, si no lo es - deséchalo. Si tomamos una cosa por adelantado, podemos decir que es 100% imposible encontrar algo útil para el trading en los gráficos del mercado. No tienes que sufrir por nada.
SB es un objeto matemático abstracto que no existe en la realidad. Por lo tanto, siemprehay diferencias con respecto a ella, aunque normalmente no son tan grandes como nos gustaría. Además, debido a la no estacionariedad del precio, cambian con el tiempo.
SB es un objeto matemático abstracto que no existe en la realidad. Por lo tanto, siemprehay diferencias con respecto a ella, aunque normalmente no son tan grandes como nos gustaría. Además, debido a la no estacionariedad del precio, cambian con el tiempo.
Hmm... Así que, por definición, es imposible ganar en SB, y de forma similar en BP de mercado debido a la no estacionariedad. ¿Lo he entendido bien? Y si llevamos a BP a una forma estacionaria, ¿cambiará algo?
Hmmm... Resulta que, por definición, es imposible ganar dinero con la SB y, del mismo modo, es imposible ganar dinero con la BP del mercado debido a la no estacionariedad. ¿Lo he entendido bien? Y si llevamos a BP a una forma estacionaria, ¿cambiará algo?