De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 63
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Alexander, esto cambia el punto.
La MO de una SB clásica es cero (por definición). Entonces el IR muestral de dicha SB es cero (por la propiedad de la media muestral).
Es decir, para cualquier muestra de SB(posición abierta - posición cerrada) el IR es igual a cero.
No hay nada que discutir, a no ser, claro está, que uno se incline por las matemáticas y no por los magos.
Al parecer, no está ganando dinero con una SB clásica, sino con un instrumento con un Hurst de poco menos de 0,5. Es un caso muy diferente.
Alexander, esto cambia el punto.
La MO de una SB clásica es cero (por definición). Entonces el IR muestral de dicha SB es cero (por la propiedad de la media muestral).
Es decir, para cualquier muestra de SB(posición abierta - posición cerrada) el IR es igual a cero.
No hay nada que discutir, a no ser, claro está, que uno se incline por las matemáticas y no por los magos.
Al parecer, no está ganando dinero con una SB clásica, sino con un instrumento con un Hurst de poco menos de 0,5. Ese es un caso completamente diferente.
La expectativa matemática del Paseo Aleatorio "clásico" y "neoclásico" es igual a su valor inicial - por definición. El cero es igual a la expectativa matemática de la primera diferencia.
La varianza de un extravío depende del tiempo: un proceso no estacionario.
¿Qué conceptos elementales no puede definir?
Alexander, esto cambia el punto.
La MO de una SB clásica es cero (por definición). Entonces el IR muestral de dicha SB es cero (por la propiedad de la media muestral).
Es decir, para cualquier muestra de SB(posición abierta - posición cerrada) el IR es igual a cero.
No hay nada que discutir, a no ser, claro está, que uno se incline por las matemáticas y no por los magos.
Al parecer, no está ganando dinero con una SB clásica, sino con un instrumento con un Hurst de poco menos de 0,5. Ese es un caso totalmente diferente.
Para ser honesto, no estoy interesado en SB en absoluto - sólo mantener la conversación.
¿De qué más hay que hablar? El tema está creado para un intercambio de opiniones sobre tácticas y estrategias para obtener ganancias en el mercado real. ¿Y qué? Wizard da un algoritmo para las ganancias - para seguir la dirección del movimiento de los precios - nadie da una mierda. Todo el mundo, por alguna razón, está interesado en SB.
De acuerdo, bien. Así que el SB es el SB. Ahora estamos hablando específicamente de ruido blanco integrado o de la suma de incrementos de una "moneda". Existe la opinión de que la renta variable siempre se comporta como la propia SB: vuelve al depósito inicial, es decir, se da a entender que la SB siempre vuelve a la expectativa.
Sin embargo, como dijo un matemático en SL,"la ley del arcoseno nos dice que los paseos aleatorios son típicamente ondas largas y persistentes que vuelven a cero muy raramente".
Una contradicción evidente. ¿O me estoy perdiendo algo?
Para ser honesto, no estoy interesado en SB en absoluto - sólo sigo hablando.
¿De qué más hay que hablar? El tema es para intercambiar opiniones sobre tácticas y estrategias para ganar dinero en el mercado real. ¿Y qué? Wizard da un algoritmo para las ganancias - para seguir la dirección del movimiento de los precios - nadie da una mierda. Todo el mundo, por alguna razón, está interesado en SB.
De acuerdo, bien. Así que el SB es el SB. Ahora estamos hablando específicamente de ruido blanco integrado o de la suma de incrementos de una "moneda". Existe la opinión de que la renta variable siempre se comporta como la propia SB: vuelve al depósito inicial, es decir, se da a entender que la SB siempre vuelve a la expectativa.
Sin embargo, como dijo un matemático en SL,"la ley del arcoseno nos dice que los paseos aleatorios son típicamente ondas largas y persistentes que vuelven a cero muy raramente".
Una contradicción evidente. ¿O me estoy perdiendo algo?
¿El "matemático" ha leído siquiera la ley del arcoseno? Esto es una tontería.
¿El "matemático" ha leído siquiera la ley de arcinus? Eso es ridículo.
Bueno, es un matemático muy conocido en SL con bastante credibilidad.
¿Y qué? El algoritmo del Mago para ganar dinero es seguir la dirección del precio - a nadie le importa.
Bueno, esto es un consejo a nivel de comprar barato y vender caro. Va de un lado a otro y, con el pretexto de la revelación en reuniones importantes, suelta banalidades sin sentido, bueno, sólo un pasatiempo, para trollear a su antojo. Gran cosa, hay demasiados enfermos. ¿De verdad te sorprende la falta de respuesta a una información tan "valiosa"?
Interesante. La distribución del incremento del precio ya se ha mirado muchas veces, tratando de encontrar dips/shoots en la campana .
Estaba haciendo histogramas para el valor de las tendencias por precio pasado - sobre la base del zigzag. Resultó ser deprimentemente similar a la SB (distribución exponencial)
No he hecho histogramas para los tiempos de tendencia, porque son complicados (desfases temporales, fluctuaciones de volatilidad, etc.) y el significado de su posible aplicación no está claro.
Bueno, esto es un consejo a nivel de comprar barato y vender caro. Un hombre se pasea bajo el disfraz de la revelación en las reuniones importantes y nos dice perogrulladas sin sentido, bueno, sólo un pasatiempo - para trollear a su antojo. Gran cosa, hay demasiados enfermos. ¿De verdad te sorprende la falta de respuesta a una información tan "valiosa"?
No lo sé. El hombre, bajo otra salsa, lleva años impulsando para las masas la idea de que si el bar anterior era ascendente, hay que comprar y viceversa. Es decir, seguir la "tendencia", la dirección del movimiento. ¿No tiene nada más que hacer? Además, me encontré con tácticas similares en el SL, pero no se toma en serio y tampoco se comprueba allí. No sé qué decir... A mí me parece demasiado simple, pero quién sabe... Lo comprobaré algún día.
Bueno, se trata de un matemático muy conocido en SL que tiene bastante credibilidad.
Parece ser una cita de Shiryaev.
Para entender la esencia de lo que significa decir que es imposible ganar dinero en SB, hay que dominar conceptos mucho más simples:
1) Dependencia probabilística (estocástica)
2) Distribución condicional
3) Expectativa condicional.
Estos mismos conceptos son importantes para entender la econometría o el aprendizaje automático.