De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 51
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También quería analizar los movimientos en TFs pequeños - por ejemplo, velas de minutos, con el fin de predecir las características de la barra en un TF grande - por ejemplo, un día. Es decir, tratar de predecir Hg, Lw, y la dirección de Cls-Opn, digamos, una vela del día por el movimiento anterior en un TF minuto. Y luego, de alguna manera, refinar la predicción basada en el análisis del gráfico diario. Está claro que no se puede obtener una gran ventaja, pero se puede conseguir algo aceptable utilizando una cartera en varios símbolos. Pero aún no me he puesto a ello.
Esta es una cuestión muy interesante: cómo se componen exactamente los grandes movimientos de los pequeños. Lo estudié un poco en base a cómo un gran zigzag está formado por otros pequeños, pero no encontré nada interesante.
El problema es que los movimientos pequeños tienen más probabilidades de revertirse, y los grandes en una tendencia se llevan la mayor parte de los beneficios de los pequeños retrocesos.
Mi investigación (basada en el zigzag) muestra que si se compara con la SB, los pequeños tienen más probabilidades de continuar y los grandes de revertir. Teniendo en cuenta el margen, la diferencia no es muy significativa. Pero como hay bastantes movimientos pequeños, siempre es posible intentar seleccionar de ellos los más interesantes.
Ya he escrito aquí antes sobre los movimientos que pueden ser interesantes para entrar en su dirección. También escribí que se trata de intentar rebajar la reducción del sistema original de Shurik (añadiendo un sistema auxiliar), lo que puede permitir aumentar el volumen.
Hay mucho que hacer para intentar que la idea de Shurik sea correcta.
¿Y cuál es su fructífera idea de apertura? Yo, por ejemplo, no lo veo)
Un modelo de no estacionariedad suave funcionaría si la varianza y el IR variaran suavemente. Entonces podríamos jugar con el tamaño de la ventana flotante del modelo
Por fin he encontrado el puto arbitraje
Encontré el maldito arbitraje.
¿Lo has vuelto a encontrar? ¿Cuántas veces puedo encontrarlo? Ya ha pasado un año.....
¿Y cuál es su fructífera idea de apertura? Yo, por mi parte, no lo veo)
Ha sido muy fructífero en el sentido de proporcionar una oportunidad para rascarse las lenguas en el foro) Esto es muy importante en términos de socialización de los comerciantes)
Cuando el mercado es estacionario, la reversión es automática y siempre es resistente, por lo que se busca en los diferenciales y en las carteras.
En el caso de la no estacionariedad, también puede estar presente, pero de forma no persistente (como en SB, por ejemplo).
¿Lo has vuelto a encontrar? ¿Cuántas veces tenemos que encontrarlo? Ya ha pasado un año .....
De la teoría a la práctica. Parte 2
Cada uno canta sobre algo diferente. Parte 2
Con la estacionariedad, hay automáticamente un retorno