Algunas señales de los CTs correctos - página 9

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Petros Shatakhtsyan:

¿Por qué está fuera de tema?

Cuando aumentamos el precio o lo multiplicamos por una constante, la naturaleza del movimiento del precio no cambia.

Tal vez interpreté mal la "prueba de estabilidad". Si se trata de evaluar la solidez de la ST, entonces fuera de tema.

 
fxsaber:

Sobre el volteo e incluso el barajado, quiero investigar un poco.

En los comentarios se sugirió pensar en el comportamiento del ST después de la inversión del tiempo - los ticks van en la dirección opuesta (del futuro al pasado), como si se activara el rebobinado.

Allí también se puede leer, en qué símbolos la inversión puede no afectar el resultado del TS, y para cuáles es un cambio serio de los patrones del mercado.

Afortunadamente, los símbolos de Forex no deberían, en teoría, destruir los patrones de mercado con esta inversión de tiempo. Me pareció interesante probar esto en uno de mis ST.


En primer lugar, el código de inversión de series de ticks en MQL5.

int TimeDayOfWeek( const datetime Date )
{
  MqlDateTime mTime;
  
  TimeToStruct(Date, mTime);
  
  return(mTime.day_of_week);
}

#define  HOUR 3600
#define  DAY (24 * HOUR)
#define  WEEK 7

// https://www.mql5.com/ru/forum/170953/page8#comment_6940794
datetime GetTimeDayOfWeek( const datetime TimeSource, const int Shift = 0, const ENUM_DAY_OF_WEEK Day = SUNDAY )
{
  const datetime Res = TimeSource / DAY * DAY;
  
  return(Res - (((WEEK + (TimeDayOfWeek(Res) - Day)) % WEEK) + Shift * WEEK) * DAY);
}

void ReverseTick( MqlTick &Tick, const long &Offset )
{
  Tick.time_msc = Offset - Tick.time_msc;
  Tick.time = (datetime)(Tick.time_msc / 1000);
  
  return;
}

// Инверсирование времени.
void ReverseTicks( MqlTick &Ticks[] )
{
  const int Size = ArraySize(Ticks);
  
  if (Size)
  {
    const long Offset = (long)(GetTimeDayOfWeek(Ticks[0].time, 0, MONDAY) + GetTimeDayOfWeek(Ticks[Size - 1].time, -1, SATURDAY)) * 1000;

    for (int i = 0; i < Size; i++)
      ReverseTick(Ticks[i], Offset);

    ArrayReverse(Ticks);
  }

  return;  
}


En base a esta función se adjunta el script que crea el símbolo invertido. Trabajaremos con él. Los resultados son los siguientes.


El mejor pase del optimizador en el símbolo recto.


El mismo pase en el símbolo de tiempo invertido.


No hay inferencia.

Archivos adjuntos:
Symbol2Custom.mq5  4 kb
 

fxsaber:

Allí también podrá leer en qué símbolos la inversión puede no afectar al resultado del TS, y para cuáles supone un cambio serio en los patrones del mercado.

No es sorprendente en absoluto. Especialmente si se utiliza el comercio en el indicador / señales. El orden inverso de las garrapatas, dibuja una imagen diferente. Lo que hace que los indicadores den más/menos señales de entrada/salida.
Esto es lo más sencillo que se me ocurre. Pero si se profundiza, se verán muchos matices. Y todo por el cambio de los patrones de las garrapatas.

 
Konstantin Nikitin:

Nada sorprendente. Especialmente si se utiliza el comercio sobre las señales de los indicadores. Invertir el orden de los ticks, dibuja una imagen diferente. Lo que hace que los indicadores den más/menos señales de entrada/salida.
Esto es lo más sencillo que se me ocurre. Pero si se profundiza, habrá muchos detalles. Y todo por el cambio de los patrones de las garrapatas.

Es como si la entrada estuviera sacada de contexto. Debe haber sacado algunas conclusiones antes de eso. Hasta ahora no he entendido nada de esas frases.

 
Nikolai Semko:
Yo añadiría lo principal:
  • no tiene parámetros que dependan del periodo.
  • el funcionamiento del ST no depende del marco temporal del gráfico actual
  • el funcionamiento de TS no depende del símbolo-instrumento
  • todo el ajuste de la ST - es sólo un ajuste de la gestión del riesgo (el tamaño del depósito utilizado)

Cuentacuentos...

 
Алексей Тарабанов:

Cuentacuentos...

Tiene un punto...

en todo y observar sin aliento la reacción... en silencio...

pero me gustaría continuar el banquete, por así decirlo.

;)

 
Renat Akhtyamov:

Tiene un punto...

probablemente en todo y sin aliento observando una reacción... en silencio.

pero me gustaría continuar el banquete, por así decirlo.

;)

Sólo Martingale. Perfecto.

 
fxsaber:

...

Por ejemplo, tomemos el EURUSD. He ejecutado el TS, obteniendo un número de entradas.

Luego creamos el símbolo 100/EURUSD. Entonces, ejecutamos el TS. Las entradas deben coincidir con las originales.

Si esto no ocurre (99%), el ST no está escrito correctamente.

No entiendo cómo debe reaccionar el TS ante los símbolos tomados en cierta medida.

Debería aclararlo. Para 100/EURUSD las entradas y salidas deben cambiar de lugar o cambiar la dirección de la apertura de la transacción (vender en lugar de comprar). El signo de cambio del valor inverso es opuesto en el mismo intervalo de tiempo. Qué transformaciones son adecuadas: creo que las monótonas en todo el marco temporal. Tanto la multiplicación positiva como el logaritmo por cualquier base.

Al fin y al cabo, todo el mundo dibujará dónde debería haber comprado, dónde debería haber vendido, si ya existe el historial de la tasa: comprar en los mínimos y vender en los máximos. Las transformaciones con una función monótona preservan la ubicación de los extremos, eso es suficiente.

 
Vladimir:

Debemos aclararlo. Para el 100/EURUSD las entradas y salidas deben ser invertidas o la dirección de apertura de la operación debe ser invertida (vender en lugar de comprar).

Por supuesto, la dirección cambiará, pero no el tiempo.

El signo del cambio en la dirección opuesta en el mismo intervalo de tiempo. Qué transformaciones son adecuadas: creo que las monótonas en todo el marco temporal. Tanto la exponenciación positiva como el logaritmo en cualquier base.

Al fin y al cabo, todo el mundo dibujará dónde debería haber comprado, dónde debería haber vendido, si ya existe el historial de la tasa: comprar en los mínimos y vender en los máximos. Las transformaciones con una función monótona preservan la ubicación de los extremos, eso es suficiente.

Esta transformación mantendrá efectivamente los extremos locales. Sólo hay una función que podrá identificarlos: el ZigZag con rodilla mínima cero.

Los extremos locales identificados a través de un ZigZag con un tamaño diferente de la rodilla min (el cambio de precio relativo mínimo entre extremos) o no-SigZag (cualquier otra función), no coincidirán después de la multiplicación por la función monotónica.


El invariante de cero ZigZag en su transformación propuesta, por desgracia, no permite que la serie modificada vuelva a ser la original. Por lo tanto, la transformación no puede sino cambiar el resultado de la TC para todas las funciones monótonas.


Sin embargo, para algunas funciones específicas es posible la transformación inversa. He mencionado la constante de la función. Es bastante elemental allí.

Has señalado un ejemplo más general: la multiplicación por una función lineal (en el tiempo). Sin embargo, ahí se necesita tener al menos un intervalo pequeño (donde haya al menos dos extremos locales) de la serie de precios original para una transformación inversa.


Al mismo tiempo, en la realidad no disponemos de tal intervalo de series de precios iniciales. Incluso si dejamos de lado la no del todo clara interpretación económica de dicha transformación. Tal vez la multiplicación por una función lineal sea una inflación oculta de uno de los activos.


En definitiva, por desgracia, no hay forma de generalizar la multiplicación por una constante. Pero la idea era muy interesante, gracias.

 
Renat Akhtyamov:

Tiene un punto...

tiene razón.
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