Algunas señales de los CTs correctos - página 3
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Ambos (EUR y USD) tienen volúmenes diferentes en el mercado y hay una diferencia significativa en cómo se miden los lotes y en qué mantienen los especuladores sus presupuestos, cuál es el margen y cómo se cuentan los swaps. Los ciclos económicos son diferentes y las bolsas abren en momentos distintos.
Un EA que funciona para el EURUSD está casi obligado a falsear el USDEUR.
Separar las moscas de las chuletas.
Existe un patrón de mercado entre el euro y el dólar.
Y hay una cierta correlación del valor de estas monedas que se transmite a los terminales de los comerciantes. Es indiferente que sea EUR/USD o USD/EUR o 100*EUR/USD. Es simplemente un tipo de traducción de un patrón de mercado entre el EUR y el USD.
Si no estás negociando un patrón de mercado entre el valor de los dos activos nocionales, sino sólo un conjunto de números llamados precios, entonces eso está fuera de lugar.
Definitivamente las cotizaciones hacia adelante y hacia atrás debería operar de la misma manera, multiplicando por las probabilidades, sumando las probabilidades, es todo lo mismo, ¿cuál es la diferencia en el precio 2 o 20, no debería haber ninguna diferencia definitivamente. En cuanto a la exponenciación, depende del robot. Obtenemos datos no lineales y el robot los percibe de forma diferente. Aunque también es posible tratar las distorsiones no lineales.
Añadir es ya una distorsión de la relación de valor de los activos. Incluso las comisiones, las marquesinas y los canjes son una multiplicación, no una suma.
¿Por qué no va a funcionar así en una cita inversa? No veo por qué no
porque no es una abstracción. Este es un mercado concreto.
Por cierto, el mensaje para los buscadores del grial del análisis de series temporales es: aunque es difícil tomar todo el complejo de divisas, busquen la diferencia entre las cotizaciones hacia adelante y hacia atrás. Los trillados métodos de la física y la estadística no son apropiados porque requieren simetría. Por cierto, no funcionan.
Separar las moscas de las chuletas.
Existe un patrón de mercado entre el euro y el dólar.
Y existe una correlación entre el valor de estas monedas, que se traduce en los terminales de los operadores. Es indiferente que sea EUR/USD o USD/EUR o 100*EUR/USD. Es simplemente un tipo de traducción de un patrón de mercado entre el EUR y el USD.
Si no se está negociando un patrón de mercado entre el valor de dos activos contingentes, sino simplemente un conjunto de números llamados precios, entonces eso está fuera de lugar.
Interesante tema, lo suscribiré.
Me gustaría añadir que antes recuerdo haber intentado probar el TS en gráficos ruidosos, la lógica es ligeramente diferente, pero el principio es similar. Desenvolví el precio en incrementos, simulé una serie normalmente distribuida con las mismas características que la original en R, luego sumé 1/2 de la original + 1/2 de la simulada y luego la convertí de nuevo en el precio. Sólo lo hice una vez, y entonces no estaba automatizado, pero el sistema que probé para la estabilidad por el mismo principio funcionó durante un año sin sobre-optimización y funcionó bien.
Los patrones de mercado no cambian en los casos de
Desde el punto de vista de un observador externo (robot), cambian y mucho. Aunque supongamos que se trata de un proceso estacionario, en ambos casos la respuesta de amplitud-frecuencia cambia. En pocas palabras, al cambiar la amplitud de las oscilaciones, cambiamos la capacidad de un observador externo (o robot) para detectar patrones (señales) en estas oscilaciones. Por lo tanto, para que no cambie nada para el observador debe sincronizarse a sí mismo:
desde que una multitud tan respetable se ha reunido aquí:
La oferta del EURUSD ha subido 15 dígitos. ¿Cómo ha cambiado la cotización del USDEUR?
¿Cómo se ve en las garrapatas?
---
Intente invertirlo :-)
Desde el punto de vista del observador externo (el robot), cambian y mucho. Incluso asumiendo que se trata de un proceso estacionario, en ambos casos la respuesta de amplitud-frecuencia cambia. En pocas palabras, al cambiar la amplitud de las oscilaciones, cambiamos la capacidad de un observador externo (o robot) para detectar patrones (señales) en estas oscilaciones. Por lo tanto, para que no cambie nada para el observador debe sincronizarse a sí mismo:
Estamos hablando de un patrón entre dos activos. Traducir esa pauta en Terminal como ratio de los valores de los activos es sólo una forma de transmitir una pauta de mercado.
El TS derecho debe ser uniforme tanto si la transmisión es hacia adelante, hacia atrás o en dominó.
desde que una multitud tan respetable se ha reunido aquí:
La oferta del EURUSD sube 15 dígitos. ¿Cómo ha cambiado la cotización del USDEUR?
¿Cómo se ve en las garrapatas?
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Intente invertirlo :-)
En cualquier momento.
USDEUR_bid = 1 / EURUSD_ask
USDEUR_ask = 1 / EURUSD_bid
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Algunos signos de TS correcta
fxsaber, 2020.02.28 06:34
Permítanme aclarar que estamos hablando de operaciones matemáticas, no de operaciones informáticas. Es decir, un tercio es un tercio. La raíz del PI es la raíz del PI.
El TS correcto debería ser incluso si se está realizando una emisión hacia delante, hacia atrás o en dominó.
rojo - se trata de al menos tres series temporales diferentes en términos de análisis
azul - lo que se necesita es la respuesta en mi post anterior.