Buscando patrones - página 24
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Bueno, esto significa un número adaptable de garrapatas. La inversa del perfil del volumen medio diario de ticks. Desde donde por un fácil movimiento lógico de la mente simplemente llegamos a las barras de alcance.
Es una mala solución, es más complicada y, lo más importante, mucho peor que un simple gráfico de equivolumen. Pasando a las barras de rango, explique, ¿cómo son equivalentes a los gráficos de volumen?
Mala solución, es más complicada y sobre todo mucho peor que un gráfico de equivolumen normal. Pasando a las barras de rango, ¿podría explicar cómo son equivalentes a los gráficos volumétricos?
Sin embargo, la conversación ha ido muy lejos apoyándose en la representación del OHLCV. Mientras tanto, V (supuestamente el número de ticks en el periodo de tiempo cubierto) es una cosa interesante. Sólo que nunca me he encontrado con lo que realmente corresponde. En realidad, me negué a usar la V después de comprobar hace muchos años si los volúmenes en el terminal se suman al dibujar OHLC. Parece que el volumen de ticks de la tarjeta de cinco minutos no es similar a la suma de los volúmenes de ticks de cinco minutos. Ahora lo he comprobado en una empresa de corretaje y sigue igual. No he averiguado qué significan los números llamados en el terminal por el volumen.
Mientras tanto la V (supuestamente el número de ticks en el periodo de tiempo cubierto)
Vladimir, estaba comparando el flujo de garrapatas en dos DCs. En uno de ellos, era como si hubiera un filtro, muy diluido. Y me di cuenta de que es difícil confiar en estas cifras. Cuando el acceso a CME todavía estaba abierto, escribí un script que obtenía el flujo de cotizaciones de su sitio con los volúmenes, pero en general todos tienen números diferentes. No sólo los números, sino las relaciones entre ellos.
En la bolsa CME, en los puntos de pivote con la vela larga, hubo los mayores volúmenes, y en el DC, nada destacable.Vladimir, estaba comparando el flujo de garrapatas en dos DCs. En uno es como si hubiera un filtro, se diluye mucho. Y me di cuenta de que son números en los que es difícil confiar...
¡¿Y pensabas que el Grial era tan fácil de conseguir?! Hehe... El truco consiste en ver el flujo real de acontecimientos en el mercado, que no depende de cómo las empresas de corretaje filtran los ticks (ya sea adelgazando o condensando). Y eso no es todo, pero al menos algo...
para contemplar el verdadero flujo de acontecimientos en el mercado
Muy bien, Alexander, acerquémonos. Poner fuera
Ese es el truco, ver el verdadero flujo de eventos en el mercado.
¿Hay alguno en el mercado de divisas? Si un tick = una operación, entonces el flujo = número de operaciones, y aquí un tick no equivale a una operación.
¿Y qué si incluso
Resulta que el volumen de ticks en el tick de cinco minutos no se parece a la suma de los volúmenes de ticks de los cinco minutos incluidos en él.
Aunque, según entiendo, debería ser igual. ¿Y dónde está la probabilidad de que el precio no se escriba desde la nada?
¿Y dónde está la probabilidad de que el precio no esté escrito desde cero tampoco?
El precio en el DC y el CME era casi idéntico.
Pero estoy de acuerdo en lo del volumen de garrapatas. Tengo dudas sobre la fiabilidad de la información. ¿Cómo podemos construir una estrategia a partir de estos datos? ¿Dónde está el verdadero flujo de eventos, Alexander?¿Hay alguno en el mercado de divisas? Si el tic = una operación, el flujo = número de operaciones, y aquí un tic no equivale a una operación.
Qué decir si incluso
Aunque, según tengo entendido debería ser igual. ¿De dónde se escriben los datos del fonor? Y dónde está la probabilidad de que el precio no se escriba de la nada.
Un tick no equivale a una operación, por el hecho de que las operaciones pueden pasar dentro de la banda, pero todo el volumen no será redimido y el tick no estará allí.
¿Dónde está el verdadero flujo de eventos, Alexander?
El verdadero flujo de los acontecimientos está en todas partes. Lo buscas en digital, pero está en analógico. Por eso, cuando se trata de sistemas inteligentes, no se puede prescindir de una gran cita. Y los algoritmos reducidos son una opción lúdica, pero no para el mercado real.
El verdadero flujo de los acontecimientos está en todas partes.
Vitaly, todavía tienes que dar con una cifra para actuar: ¿entramos o no entramos, entramos al alza o entramos a la baja? Para ello es necesario disponer de información más o menos fiable y de una lógica de tratamiento que sistematice la información.
Y aquí la pregunta inicial: ¿podemos confiar en las garrapatas? ¿Qué garrapatas de la empresa de corretaje? ¿O dónde podemos conseguirlos de forma fiable? ¿O cómo se maneja a los que no son fiables?