Buscando patrones - página 64
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Así es, Doc. Sólo que no tenemos un proceso misterioso, sino una superposición de un número desconocido de procesos desconocidos, lo que al final complica considerablemente el problema.
Muy bien. Y si eliminamos estas fluctuaciones dividiendo los precios por la correspondiente función del tiempo, la serie se vuelve sospechosamente parecida a la SB: la correlación entre los incrementos desaparece y su distribución se acerca a la normalidad.
No es sólo "no tan preciso".
Me refiero al periodo de oscilación. O más bien el semiperiodo: el intervalo de tiempo entre dos extremos opuestos.
En cuanto a los extremos, sí, no siempre. Pero ese no es el objetivo de la idea.
Me refiero al periodo de oscilación. O más bien el semiperiodo: el intervalo de tiempo entre dos extremos opuestos.
En cuanto a los extremos, sí, no siempre. Pero ese no es el objetivo de la idea.
El intervalo de tiempo entre los extremos nunca coincidirá por diversas razones. Yo lo tomaría de otra manera, no el intervalo entre extremos, sino el intervalo de tiempo de cada extremo.
Pesaje por tiempo.
En realidad, depende del algoritmo. Lo que salta mucho es el impulso. La media móvil, por ejemplo, no salta tanto.
¿Te lo crees? ¿Promediar los valores actuales con los pasados, serviría de algo?
¿Te lo crees? ¿Promediar los valores actuales con los pasados serviría de algo?
Momentum, Medium, etc. - son sólo herramientas, no hay que creer ni dejar de creer en ellas, sólo hay que utilizarlas para su propósito. Por ejemplo, martillar clavos con un destornillador no es una buena idea.
Por cierto, ¿dónde está el límite entre los valores "actuales" y los "pasados"?
Yo lo tomaría de otra manera, no el intervalo entre extremos, sino el intervalo de tiempo de cada extremo.
Supongo que sí. La idea era la siguiente. Existe un metrónomo "razonablemente preciso" en forma de volatilidad diaria, que mide los períodos. En las proximidades de los tiempos del metrónomo, busca los extremos, sean estos grandes o pequeños.
Por cierto, ¿dónde está el límite entre los valores "actuales" y los "pasados"?
Así que tengo curiosidad por saber si crees en la utilidad de estas herramientas. Pues que estas herramientas le ayudarán a ganar dinero a largo plazo. Y la frontera está en un extremo.
¡Alexander, hola! Todo el mundo está en la fábrica, así que no hay nadie que lo investigue en este momento. Te puedo decir de la cabeza, no un patrón todavía, pero sí la idea de hacerlo. Si lanzo varias muestras de ATR con diferentes periodos de media, cada una de ellas muestra rastros de actividad diaria.
En algunos periodos las ondas se suman, en otros se confunden. Pero la esencia es la misma: el ritmo natural del mercado es diurno. Por lo tanto, las estrategias basadas en este ritmo deberían ser más adecuadas al mercado que las demás. Después de todo, es casi una onda sinusoidal.
¿Y qué? Es como si la volatilidad fuera constante, pero usted utilizaría más apalancamiento durante el día y menos por la noche. al acercarse el día, usted aumentaría el apalancamiento, al acercarse la noche, lo disminuiría. ¿cómo ganaría dinero con eso?
Así que tengo curiosidad por saber si cree en la utilidad de estas herramientas. Pues que estas herramientas le ayudarán a ganar dinero a largo plazo.
No es una cuestión de fe, es una cuestión de conocimiento. No creo en el martillo, sólo lo uso para clavar clavos, no para otra cosa.
La media móvil no es una herramienta para ganar dinero, es una herramienta para encontrar la media. Si necesita encontrar una media de precios, la SMA está bien. Pero aún no hay señales comerciales que se deriven de ello.