Buscando patrones - página 63

 
Alexander_K2:

en la ventana deslizante = 24 horas.

Gracias, Alexander. Inmediatamente surgen muchas preguntas.

Pero ahí está la cuestión más importante para mí. Pregunta de preguntas. ¿Cómo se elimina la memoria de la ventana deslizante?

Cualquier movimiento que salga de la ventana tiene un efecto sobre el valor actual. Cuanto más fuerte sea el movimiento, más fuerte será la acción. ¡Es la acción del pasado que ya no existe, que ya no tiene efecto! ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo?

 
secret:

La volatilidad tiene una sinusoide, no el precio.

Por supuesto, la forma de onda de los precios no es tan precisa, pero los extremos tienden a producirse en momentos de fuerte volatilidad. Y puedes utilizar la precisión de la sinusoide de volatilidad para encontrar los extremos.
 
secret:

La volatilidad es sinusoidal, no el precio.

Muy bien. Y si se eliminan estas fluctuaciones dividiendo los precios por la función temporal correspondiente, la serie se asemeja sospechosamente a la SB: la correlación entre los incrementos desaparece y su distribución se aproxima a la normalidad.

 
Aleksey Nikolayev:

la serie se vuelve sospechosamente similar a SB

Por cierto, sí, Alexey. Yo también lo creo, la diferencia entre el mercado real y el gráfico de ganancias aleatorias está justo en estos grandes movimientos bruscos.

Aleksey Nikolayev:

la correlación entre los incrementos desaparece y su distribución se acerca a la normalidad.

Se puede intentar sacar una conclusión: los pequeños movimientos son aleatorios y es imposible construir una estrategia rentable a largo plazo sobre ellos. ¿Qué pensáis, amigos míos?

 
Alexander_K2:

La principal dificultad del mercado es que en la ventana deslizante podemos observar muchos procesos diferentes - desde los aleatorios conocidos - Wiener, movimiento de Laplace, proceso gamma de varianza, etc., hasta otros completamente inexplorados... Es importante ser capaz de identificar - qué proceso está delante de ti ahora y utilizar sus propiedades.

Así es, doctor. Sólo que no tenemos un proceso misterioso, sino una superposición de un número desconocido de procesos desconocidos, lo que al final complica considerablemente la tarea.

 
Aleksei Stepanenko:
Sí, por supuesto, la forma de onda del precio no es tan precisa, pero los extremos tienden a producirse durante los momentos de fuerte volatilidad. Y puedes utilizar la precisión de la onda sinusoidal de la volatilidad para encontrar los extremos.
Hay una herramienta interesante que le ayuda a dibujar una sinusoide en un gráfico de precios. Juega con él.
 

Aleksei Stepanenko:

Cualquier movimiento que salga de la ventana tiene un efecto sobre el valor actual. Cuanto más fuerte sea el movimiento, más fuerte será la acción. ¡Es la acción del pasado que ya no existe, que ya no tiene efecto! ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo?

Pesaje por tiempo.

En realidad, depende del algoritmo. Lo que salta mucho es el impulso. La media móvil, por ejemplo, no es tan fuerte.

 
Aleksei Stepanenko:

Podemos intentar sacar una conclusión de esto: los pequeños movimientos son aleatorios, y es imposible construir una estrategia rentable a largo plazo sobre ellos. ¿Qué pensáis, amigos?

Es la misma forma de contar. Y no sólo porque son movimientos aleatorios, sino porque los sistemas que los tengan en cuenta perderán igualmente en spread y comisión.

 
Aleksei Stepanenko:
Por supuesto, el proceso de ondas de precios no es tan preciso, pero los extremos tienden a producirse en momentos de fuerte volatilidad. Y se puede utilizar la precisión del proceso de la onda sinusoidal de la volatilidad para encontrar los extremos.
No es sólo "no tan preciso", es casi totalmente imprevisible. Es decir, hay que esforzarse mucho para encontrar oportunidades de ganancia en ella.


Los extremos suelen producirse en épocas de fuerte volatilidad.
La volatilidad no siempre es sinónimo de extremo. Escribe un código sencillo de un par de líneas y ejecútalo en el historial. Esto es cien veces más útil que leer los foros.
 

"Dios ama a la trinidad" - ¿quién sabe por qué existe esta expresión?

¿Y qué significa el número 3?

3 es la raíz del número 9, ¿qué significa el número 9?

9*1=9., 9*2=18, 1+8=9, etc. el dígito 9 es un dígito fuerte, ¿no?

mi punto es, ¿por qué el número 3 es mucho más efectivo en los cálculos?

Estoy pensando que hay muchos matemáticos y físicos entre ustedes, aunque en el comercio muchos de ellos son ceros ordinarios...