Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 9
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Mi consejo es que no te excedas con las bebidas de Nochevieja.
Gracias.
No es exactamente así. Más exactamente, no. Permítanme mostrar el truco en tiempo real.A partir de las 00:00 hora de Moscú del 03.01.2020 vamos a trazar la última mitad del día en el M5 tf, es decir, Eurodólar (ED) y Libra-dólar (PD).
De alguna manera chamánica también trazamos dos curvas adicionales: EDq y PDq. Tienen las siguientes propiedades: su coeficiente de correlación corr(EDq, PDq) = 1. Estrictamente, observemos, no de forma aproximada, sino de forma contundente, exactamente 1.
Así, pueden servir como curvas de referencia (nos dan un punto de referencia, por así decirlo). Lo que vemos: que ED se desvía más hacia abajo de EDq que PD de PDq. No voy a escribir los números, se puede ver todo en los gráficos.
Conclusión: abrimos un par de operaciones: compramos EURUSD en el volumen 8, y simultáneamente vendemos GBPUSD en el volumen 3 (por qué - porque las volatilidades de EDq y PDq están muy correlacionadas). Y podemos esperar fácilmente los beneficios.
P.D. Preveo una explosión de gritos porque no habrá beneficios. Pero el truco, notemos, se muestra en tiempo real. Veamos.
¿Y si construimos de alguna manera "chamánica" las curvas de referencia de tal forma, que no se observe tal divergencia en los datos? ¿Y qué hay de la objetividad de la estimación? ¿Para qué sirve crear curvas de referencia? Cada uno puede construirlos como quiera y ver lo que quiera.
bzdyn - para dos mayores tomados arbitrariamente (tal vez con cruces también, pero jugueteo con mayores) se puede construir una curva tal, que abs(Pearson) 0,75-0,9 casi siempre . Pero no para siempre y es repentino :-)
En realidad, todos los temas se arremolinan para reducir este "casi" a "exactamente" aquel y para sacar el beneficio de las correlaciones en grandes períodos que dos. A juzgar por la abundancia de temas es una verdadera locura
PS/ y existe una gran sospecha de que el enfoque y las fórmulas de las correlaciones no son adecuados. Ya sea por la discreción de los valores o por el tiempo, pero algo falla en alguna parte :-)
Maxim Kuznetsov:
... algo está mal en alguna parte :-)
Esperando. Estado del juego a partir de las 3:10 de la mañana, hora de Moscú.
Me fui a la cama alrededor de las 7 de la mañana de Moscú, sólo volvió a mirar el mercado ahora.Qué vemos (no medio día, sino un día):
La desalineación no disminuyó, sino que aumentó. Bueno, nadie lo ha prohibido, por supuesto. Abramos una vez más en la misma dirección: en una proporción de lotes de 8 a 3, respectivamente, EURUSD - comprar, GBPUSD - vender, y esperar las ganancias.
P.D. Estrictamente hablando, el beneficio ya estaba ahí -sólo uno pequeño- porque el desajuste era pequeño al abrir las operaciones -y era posible y necesario cerrar, pero yo estaba durmiendo en ese momento. Este momento (cuando las curvas negras se acercan a las rojas corresponde a la referencia i aproximadamente = 180 en los gráficos anteriores).
Me fui a la cama alrededor de las 7 de la mañana de Moscú, sólo volvió a mirar el mercado ahora.Qué vemos (no medio día, sino un día):
La desalineación no disminuyó, sino que aumentó. Bueno, nadie lo ha prohibido, por supuesto. Abramos una vez más en la misma dirección: en una proporción de lotes de 8 a 3, respectivamente, EURUSD - comprar, GBPUSD - vender, y esperar las ganancias.
P.D. Estrictamente hablando, el beneficio ya estaba ahí -sólo uno pequeño- porque el desajuste era pequeño al abrir las operaciones -y era posible y necesario cerrar, pero yo estaba durmiendo en ese momento. Este momento (cuando las curvas negras se acercan a las rojas corresponde a la referencia i aproximadamente = 180 en los gráficos anteriores).
Hay que hacer operaciones en la máxima divergencia y cerrarlas en una convergencia
Por supuesto. Y las magnitudes de las "discrepancias" son estadísticamente claras, no es difícil representar todo esto directamente en términos de porcentajes de discrepancias previamente observadas. Por ejemplo, entrar en el mercado con discrepancias tales que el 80% de las veces en el historial son menores. Sin embargo, no intento maximizar el beneficio; mi objetivo es mostrar el truco. Lo principal no es la optimización, sino el hecho mismo del beneficio. Abrí el primer par de ofertas poco antes de publicar mi descripción de la conveniencia de hacerlo aquí. Entonces lo llené. Luego acabo de abrir otro par y he visto una divergencia importante. En este momento mis seis operaciones tienen este aspecto (también utilizo stoploops de unos 100-150 pips de 4 signos, que cambio de vez en cuando según se muevan los precios):
Así que lo importante es que haya un beneficio, no lo óptima que haya sido la entrada en el mercado)
P.D. La hora del servidor en la captura de pantalla es 1 hora menos que la hora de Moscú.
Deberíamos hacer operaciones en la máxima divergencia y cerrarlas en la convergencia
La convergencia no garantiza el beneficio, todavía puede ser negativo. También un punto interesante sobre los intercambios, pero no sobre eso
Hay que hacer operaciones en la máxima divergencia y cerrar en la convergencia
Si puede determinar el momento de máxima divergencia, entonces qué le impide determinar el máximo o el mínimo del precio - las tareas son casi idénticas, entonces el comercio de pares no será necesario).
Si puede determinar el momento de máxima divergencia, entonces qué le impide determinar el máximo o el mínimo del precio - las tareas son casi idénticas, entonces el comercio de pares no será necesario).