Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 4
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Si no tiene un propósito para doblar, pero realmente no puede entender - es poco probable que pueda explicar a usted personalmente. Pero no porque tenga un error aritmético, sino por otras razones.
Me interesan estas ecuaciones de la figura.
Ahora mira - si tomas CUALQUIER número 2/3 y 1 para el ejemplo, obtienes:
(2-1)/(3-1) = 0.5
(2+1)/(3+1)=3/4=0.75
Estas son sus "probabilidades desiguales".
Me interesan estas ecuaciones de la figura.
...
Estos son sus "números diferentes".
Ni siquiera sabes de qué "números" diferentes estamos hablando... Me he reforzado en mi conclusión, pero aún así me arriesgaré a llamar su atención sobre estos "números" (o más bien sus módulos): 0,0070 y 0,0077.
Su significado es sencillo: si consideramos como sucesos igualmente probables que EN alcance valores (en un determinado momento t0 en el futuro) situados en algún delta (deltaEN) por encima y por debajo del último valor conocido de EN, entonces veremos que los correspondientes valores del PE (en el momento t0) serán diferentes del último valor conocido del PE en cantidades desiguales (módulo).
A la inversa: si consideramos que el PE con iguales probabilidades (50%) alcanzará algunos valores por debajo y por encima del último valor conocido, encontraremos asimetría en el movimiento del PE.
La conclusión final también es obvia y saludable: el mercado es eficiente en términos de oportunidades de ganancia, no en términos de deltas en los gráficos de precios, porque para pasar de lo segundo a lo primero necesitamos tener en cuenta los cambios en el valor de la moneda en la que calculamos las ganancias/pérdidas.
Ni siquiera has entendido de qué "números" diferentes estamos hablando... Me he reforzado en mi conclusión, pero aún me arriesgo a llamar su atención una vez más sobre estos "números" (o más bien sus módulos): 0,0070 y 0,0077.
(2-1)/(3-1) = 0.5
(2+1)/(3+1)=3/4=0.75
Pues bien, continúa:
0.5-(2/3)=-0.1666667
0.75-(2/3)=0.083333
¿Y qué?
Números diferentes.
Te has saltado la palabra más importante: nunca. Se afirma que la probabilidad de que el precio se mueva hacia arriba o hacia abajo para cualquier par (excepto quizás un par con una moneda de cotización especialmente construida, pero ese es un tema aparte) nunca es del 50%, para cualquier valor delta adecuado (hacia arriba o hacia abajo). Y no sólo se afirma como algo evidente, sino que se demuestra mediante un simple razonamiento relacionado con las transformaciones de coordenadas (monedas de cotización). Si esto es evidente para ti, enhorabuena, estás bastante cuerdo.
Ya está otra vez con las probabilidades. Los precios se rigen por la oferta y la demanda, no por las probabilidades. Instale un terminal bursátil yabra un gráfico de un activo poco líquido. El precio puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo.
Olvídate de las probabilidades y del mercado.
Si sumas CUALQUIER número al numerador y al denominador de CUALQUIER fracción, el resultado NO es igual al resultado cuando restas el mismo número del numerador y del denominador
el precio puede quedarse quieto durante mucho tiempo.
¿Y cómo se contradice eso con el hecho de que al cabo de un tiempo está destinado a subir o bajar un delta razonable predeterminado?
Si sumas CUALQUIER número al numerador y al denominador de CUALQUIER fracción, el resultado NO será el mismo que cuando restas el mismo número del numerador y del denominador.
Empiezas a comprender la esencia del asunto. Un poco más de esfuerzo y podrás entender de qué se trata en general )
... hacer pasar un simple acto aritmético por una estimación de probabilidades en los mercados financieros...
Bienvenido a la realidad. Así funciona el mundo.
Veo que la discusión ha cobrado fuerza, me permitiré retirarme por un tiempo, para luego poder obtener un placer inigualable al leer los pensamientos de algunos participantes del hilo )