Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 115

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Grigori.S.B:

Si se quiere inventar el arbitraje estadístico, la correlación no tiene nada que ver. Dos instrumentos altamente correlacionados pueden divergir durante todo el tiempo que se quiera. Lo que importa aquí es la cointegración, no la correlación. Lea por ejemplo aquí. Y comparar los rendimientos con alta correlación y cointegración. La correlación y la cointegración no son conceptos relacionados e independientes.

Y entonces volvemos a Martin de nuevo
 
b2v:

Aparentemente, los lotes estimados cambian lentamente en el transcurso de un día, pero en el transcurso de una semana cambian significativamente;

Sí, es cierto.

 

b2v:

Aparentemente, los lotes estimados cambian lentamente en el transcurso de un día, pero en el transcurso de una semana cambian significativamente;

Mikhael1983:

Sí, así es.

Si se intenta estimar la eficacia potencial de un solo par para un período de tiempo seleccionado, por ejemplo: la distancia recorrida o el corredor y/o se toma el volumen de ticks y el valor de los puntos, correlacionándolos, entonces se obtienen justamente esas proporciones de lotes en función del diseño seleccionado (la fuerza de acción debe ser igual a la fuerza de contraacción). Utilizo un periodo de 30 a 60 minutos para los cálculos.
 
Renat Akhtyamov:
Y entonces volvemos al martín de nuevo

Nadie lo ha pensado de otra manera:) O bien vamos en largo en una divergencia (martin) o vamos en largo en una "pata" rentable (antimartin). Pero el final es siempre el mismo:)

 
b2v:

Nadie ha pensado en otra cosa:) O bien nos ponemos largos en una divergencia (martin) o nos ponemos largos en una "pata" rentable (antimartin). Pero el final es siempre el mismo:)

Estaba colgando el estado real.

no hay martin, y sólo había dos MAs

Uno en el chif, otro en la UE.

los lotes son los mismos

Ese es todo el sistema.

aumentó el depósito 22 veces en 3 meses

 
Renat Akhtyamov:

Estaba colgando el estado real.

sin martin, y solo había dos MA

uno en el chiff, otro en la ue.

Creo que en ciertos pares de éxito se puede coger un periodo de vagones u otros osciladores y operar durante unos meses.
Si tuviera un búho en MT5, que sobreviviera al menos 2-3 años en el probador sin una dolorosa optimización, sería interesante.
 
b2v:

En lo que sí tiene razón el autor es en que las matemáticas son probablemente difíciles de impulsar en un foro. Es comprensible, ya que no todo el mundo es licenciado en matemáticas, física, MIT, etc.:)

El autor está impulsando falacias matemáticas. Que son percibidos por los ciudadanos menos educados como una revelación de lo alto)
 
Renat Akhtyamov:

es decir:

EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP


Esto es correcto, pero hay que aclarar que no se trata de una proporción sino de otra cosa y el resultado no será una proporción.

dEURUSD - dGBPUSD = dEURGBP

dEURGBP + dGBPUSD = dEURUSD

dEURUSD - dEURGBP = dGBPUSD

 
secret:
...por los ciudadanos menos educados como una revelación de lo alto)

Menos conocedores del tema, para ser exactos. Es un poco un insulto a los ciudadanos).

 
secret:
El autor impulsa las falacias matemáticas. Que son percibidos por los ciudadanos menos educados como una revelación de lo alto)

Cada vez más participantes llegan a una conclusión impopular pero correcta.

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