Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ejecuto el Asesor Experto en el Probador de Estrategias en modo visual. Pongo el indicador en el gráfico y vamos. Precios abiertos.
Interesante enfoque, montar todo en un ontik, y escribirlo en un archivo en ondeinit) Y montarlo por el texto)
No está mal)
Añadido
¿Por qué ++finish+1 y finish=-1?
Contar las barras por el precio de apertura)) Hay algo de eso))
Inicialmente, el último elemento es finish=-1, es decir, la matriz está vacía.
Y si el array está vacío o el número de onda ha cambiado, añade un nuevo elemento ++finish+1
Primero incrementa ++final en uno, y luego redimensiona el array.
Inicialmente, el último elemento es finish=-1, es decir, la matriz está vacía.
Y si el array está vacío o el número de onda ha cambiado, añade un nuevo elemento ++finish+1
Primero, aumenta el acabado en uno, y luego cambia el tamaño del array.
Por qué no ++finish y finish=0 y finish==0
suena a lo mismo.
finish es el último elemento del array. Siempre es uno menos que el tamaño de la matriz.
Si la matriz está vacía, su tamaño es 0, y el último elemento es -1, es decir, no existe.
ArrayResize(res,++finish+1); lleva a cabo dos acciones: primero, incrementa el índice del último elemento, y luego aumenta el tamaño del array.
En el primer caso, primero aumentamos el índice a 0, y luego aumentamos el tamaño del array a 1.
Ahora podemos acceder al último elemento: res[finish].bars=......
finish es el último elemento del array. Siempre es uno menos que el tamaño de la matriz.
Si la matriz está vacía, su tamaño es 0 y el último elemento es -1, es decir, no existe.
ArrayResize(res,++finish+1); realiza dos acciones, primero incrementa el índice del último elemento y luego incrementa el array.
Cierto, no lo entendí de inmediato. Vinculación con el tamaño del array). 0 primer elemento)
Sí, es inusual al principio, pero es un código bastante corto y conveniente. Y sé con certeza que el índice y el aumento de la matriz ocurrieron en el mismo lugar.
En cuanto a las tendencias y las olas. En mi opinión, no hay tantas tendencias como plazos.
Hay, bueno, más o menos de uno a tres. Una es global, que dura meses. La segunda es la opuesta a la global, y es una tendencia de retroceso que dura de un día a una semana o más.
Y la tercera es intradía. Es algo que va y viene todos los días. Estas tendencias más pequeñas son olas de la tendencia global.
Y todas estas tendencias tienen su punto de partida y de llegada. Cuando se cambia de marco temporal, estos puntos no deberían saltar.
Sí, es inusual al principio, pero es un código bastante corto y conveniente. Y sé con certeza que el índice y el aumento de la matriz ocurrieron en el mismo lugar.
En cuanto a las tendencias y las olas. En mi opinión, no hay tantas tendencias como plazos.
Hay, bueno, más o menos de uno a tres. Una es global, que dura meses. La segunda es la opuesta a la global, y es una tendencia de retroceso que dura de un día a una semana o más.
Y la tercera es intradía. Es algo que va y viene todos los días. Estas tendencias más pequeñas son olas de la tendencia global.
Y todas estas tendencias tienen su punto de partida y de llegada. Cuando se cambia de marco temporal, estos puntos no deberían saltar.
La fractura en el mundo parece contar una historia diferente. El comportamiento de una función de precios discreta es similar (el término igualmente no encaja)) a diferentes escalas. La idea de captar puntos de cambio de tendencia en la TF inferior no es nueva. Si superamos el spread y las comisiones hay una oportunidad.
Es decir, no siempre es posible conectar lógicamente las razones de las tendencias y detectarlas en sistemas con un gran número de participantes. Probablemente, no es necesario buscar una conexión directa o indirecta entre las causas y el comportamiento de los precios.
Una TF poco profunda es como descifrar la barra de una TF grande. La secuencia de ondas antes del cambio de dirección tiene sentido para mirar. Y tal vez habrá una diferencia de SB)
No estoy en contra de la fractalidad. La cuestión es la adecuación de un gran número de fractales a las subtendencias. Tres opciones son suficientes para que la cabeza no dé vueltas.
Tal vez, aparentemente, diferentes enfoques de la investigación. He visto sistemas de 3 TFs. Pero no estoy impresionado. Lo que tengo es lo contrario, primero entender lo que se puede medir en general, y luego elegir lo correcto. Un camino más largo, y no siempre justificado, pero a veces más eficaz.