La estrategia comercial más banal - página 35
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¿Realmente estabas esperando algún tipo de respuesta?
Así que lo hice.
Así es como lo conseguí.
Bueno, bueno...
es un callejón sin salida. El efecto Gibbs, también conocido como efecto de borde.
¿Ves algún efecto de borde en los gráficos de Rup y Rdw? No, no lo sabes (porque no hay ninguno). Conclusión: no todos los juegos con espectros de Fourier producen efectos de borde.
De ahí que la(s) ventana(s) o ventanilla(s) deslizante(s), que tampoco es la panacea.
De ahí la ventana o ventanas correderas, que tampoco es la panacea.
He leído largo y tendido que la teria es buena y necesaria, pero de qué swap positivo hablas, fíjate que las operaciones se abrieron en diferentes direcciones y ambas son de swap negativo, incluso si te sientas largo en un corredor, el swap es negativo pero no positivo como quieres, el forex es un juego con expectativas negativas.
He leído largo y tendido que la teria es buena y necesaria, pero de qué swap positivo hablas, fíjate que las operaciones se abrieron en diferentes direcciones y ambas son de swap negativo, incluso si te sientas largo en un corredor, el swap es negativo pero no positivo como quieres, el forex es un juego con expectativas negativas.
Por supuesto, no es una panacea en el sentido de que el retraso se adquiere. Pero a los efectos de este uso práctico se demuestra que es bastante poco importante que Rup y Rdw se retrasen en relación con el precio. Uno puede simplemente no pensar en ello. Sólo es importante que el precio se descomponga en tres componentes: SMA+Rup+Rdw, su naturaleza no es importante, la suma de Rup+Rdw contiene inicialmente el rezago, pues el rezago contiene a SMA. Sin embargo, esto no importa. Lo que importa es que las previsiones de precios y SMA son fácilmente autoconsistentes con las previsiones de Rup y Rdw, cuyas notables propiedades permiten hacer sus predicciones de forma bastante razonable.
Lo comprueba la lógica marxista-leninista, es decir, la dialéctica :-)
Hay un SMA, que es el valor medio, y unas funciones de dos/tres/diez basadas en él, que lo suman. Quiere estar seguro de que puede obtener una previsión fiable para 1 bar al menos según este grupo.
Es decir, puede calcular el siguiente valor de la SMA y las funciones derivadas. Pasa a la siguiente barra. Continúe este proceso mientras los errores de cálculo lo permitan.
Se declara la predeterminación de la función del precio desde la ventana de observación (desde el SMA). Es decir, la cantidad de información contenida en PERÍODO y PERÍODO+1 es aproximadamente igual. Es decir, la información de la última barra es cada vez más pequeña.
Pero en la siguiente barra la información no se añade a la ya última barra. Ya lo era. Y de todos los bares pasados, exactamente PERIODO.
Es decir, el sistema converge sólo en un caso: no hay información en ninguna barra.
Maxim Kuznetsov:
Asegura (confía) que puede hacer una predicción fiable sobre este grupo durante al menos 1 bar.
Whoa, whoa, whoa, whoa. No he dicho nada sobre la credibilidad. Me refería a la validez. Son cosas muy diferentes. La credibilidad es cuando se está seguro de cada operación. Lo razonable es sólo un concepto estadístico. En una operación concreta puede ir completamente diferente a su predicción, porque no hay prohibiciones para que el precio vaya donde quiera.
Maxim Kuznetsov:
Estás diciendo que la función de precio de la ventana de observación (de SMA) está predefinida. Es decir, la cantidad de información contenida en PERÍODO y PERÍODO+1 es aproximadamente igual. Es decir, la información representada por la última barra es cada vez más pequeña.
Nunca he afirmado semejante disparate. ¿Qué quiere decir con "la cantidad de información contenida en PERÍODO y PERÍODO+1 es aproximadamente igual"? ¿Estás en tu sano juicio para decir eso? ¿No es obvio que en una mayor cantidad de muestras hay una mayor cantidad de información, y decir de cualquier muestra que no hay información en ella no es más que un delirio?
Maxim Kuznetsov:
Así que el sistema convergerá sólo en un caso: no hay información en ninguna barra.
Creo de buen grado que su sistema sólo "encaja" en ese caso.
Whoa, whoa, whoa, whoa. No he dicho nada sobre la credibilidad. Me refería a la validez. Son cosas muy diferentes. La credibilidad es cuando se está seguro de cada operación. Lo razonable es sólo un concepto estadístico. En una operación concreta, las cosas pueden ir de forma completamente distinta a la prevista, porque no hay ninguna prohibición para que el precio vaya donde quiera.
Nunca he afirmado semejante disparate. ¿Qué quiere decir con "la cantidad de información contenida en PERÍODO y PERÍODO+1 es aproximadamente igual"? ¿Estás en tu sano juicio para decir eso? ¿No es obvio que hay más información en más muestras, y decir que no hay información en ninguna muestra no es más que una tontería?
Creo de buen grado que su sistema sólo en este caso "convergerá".
Una vez más mientes.
1. la validez no es una característica estadística.
2. no has "dicho" nada. Lo que se dijofue "Y convertir la predicción de esa diferencia en una predicción del precio mismo es cuestión de una fórmula, en una línea". Has acabado mostrando una fórmula con varias variables con comentarios infantiles del tipo "eso no te lo cuento".
Y convertir una predicción de la diferencia entre una cotización y una media en una predicción de una cotización es un disparate.