La estrategia comercial más banal - página 30
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Escribe esta fórmula, por favor.
Aquí está. Nadie quiere pensar con su cerebro. Digamos que tenemos un gráfico de precios. Llamémoslo A. Supongamos que son 576 muestras (dos días) en el marco temporal M5. Numeraré las muestras por el índice i de 0 a n-1, donde n=576. Construimos un SMA de algún orden s=1+2z, donde z es el retardo. Llamo a esta curva suavizada (SMA) como: As. También son 576 muestras de 0 a 575. Denotamos la diferencia entre ellos por R = A - As. Obviamente, también es un vector de 576 muestras. Supongo que i=0 corresponde a la lectura más antigua, mientras que i=n-1 es la lectura más reciente que se acaba de hacer. Supongamos que queremos predecir el precio para el futuro=288 cuentas (días) por delante. Introduzcamos un índice f que variaría de 1 a futuro. Supongamos que después de haber pronosticado R para un día adelante, tomamos un nuevo vector Rfut, donde ya no son 288*2 sino 288*3 muestras (las primeras 288*2 son iguales a R, la siguiente es nuestro pronóstico de la diferencia con la SMA). Supongamos que como resultado de la previsión de precios obtendremos también un vector llamado Afut que contiene 288*3 muestras, primero 288*2 coinciden con las lecturas del vector A y luego con la previsión.
¿Cómo se relacionan Afut y Rfut? Es obvio para todos los que han dominado la escuela primaria:
¿Notas la contradicción?
Aquí está. Nadie quiere pensar con su cerebro. Digamos que tenemos un gráfico de precios. Llamémoslo A. Supongamos que se trata de 576 muestras (dos días) en el marco temporal M5. Numeraré las muestras por el índice i de 0 a n-1, donde n=576. Construimos un SMA de algún orden s=1+2z, donde z es el retardo. Llamo a esta curva suavizada (SMA) como: As. También son 576 muestras de 0 a 575. Denotamos la diferencia entre ellos por R = A - As. Obviamente, también es un vector de 576 muestras. Supongo que i=0 corresponde a la lectura más antigua, mientras que i=n-1 es la lectura más reciente que se acaba de hacer. Supongamos que queremos predecir el precio para el futuro=288 cuentas (días) por delante. Introduzcamos un índice f que cambie de 0 a futuro-1. Supongamos que después de haber pronosticado R para un día adelante, tomamos un nuevo vector Rfut, que no es 288*2 sino 288*3 muestras (las primeras 288*2 - coinciden con R, la siguiente es nuestro pronóstico de la diferencia con la SMA). Supongamos que como resultado de la previsión de precios obtendremos también un vector llamado Afut que contiene 288*3 muestras, primero 288*2 coinciden con las lecturas del vector A y luego con la previsión.
¿Cómo se relacionan Afut y Rfut? Esto es obvio para cualquiera que haya dominado la escuela primaria:
Por favor, escriba la FÓRMULA para convertirla previsión de la diferencia en la propia previsión de precios en UNA SOLA CARRERA
Por favor, escriba la FÓRMULA para convertirla previsión de la diferencia en la propia previsión de precios en UNA FILA
Aquí está. Nadie quiere pensar con su cerebro. Digamos que tenemos un gráfico de precios. Llamémoslo A. Supongamos que se trata de 576 muestras (dos días) en el marco temporal M5. Numeraré las muestras por el índice i de 0 a n-1, donde n=576. Construimos un SMA de algún orden s=1+2z, donde z es el retardo. Llamo a esta curva suavizada (SMA) como: As. También son 576 muestras de 0 a 575. Denotamos la diferencia entre ellos por R = A - As. Obviamente, también es un vector de 576 muestras. Supongo que i=0 corresponde a la muestra más antigua, mientras que i=n-1 es la muestra más reciente que se acaba de tomar. Supongamos que queremos predecir el precio para el futuro=288 cuentas (días) por delante. Introduzcamos un índice f que variaría de 1 a futuro. Supongamos que después de haber pronosticado R para un día adelante, tomamos un nuevo vector Rfut, donde ya no son 288*2 sino 288*3 muestras (las primeras 288*2 son iguales a R, la siguiente es nuestro pronóstico de la diferencia con la SMA). Supongamos que como resultado de la previsión de precios obtendremos también un vector llamado Afut que contiene 288*3 muestras, primero 288*2 coinciden con las lecturas del vector A y luego con la previsión.
¿Cómo se relacionan Afut y Rfut? Es obvio para todos los que dominan las escuelas primarias:
Esto es un galimatías...
Supongamos que queremos predecir el precio para el futuro=288 muestras (días) por delante. OK
Entonces introducimos un índice f. ¿De dónde y cómo viene?
Supongamos que después de predecir R con un día de antelación, vamos... ¿CÓMO hemos hecho la previsión?
Que la previsión de precios también resulte en un vector.... ¿Cómo lo hemos previsto?
siguiente - previsión.... SIN EMBARGO, todo el mundo ya ha predicho????
Esto es un galimatías...
Supongamos que queremos predecir el precio para el futuro=288 cuentas (días) por delante. OK
A continuación, se introduce algún tipo de índice f. ¿De dónde y cómo viene?
Supongamos que después de predecir R con un día de antelación, vamos... ¿CÓMO hemos hecho la previsión?
Que la previsión de precios también resulte en un vector.... ¿Cómo lo hemos previsto?
siguiente - previsión.... SIN EMBARGO, todo el mundo ya ha predicho????
El índice f no es más que la numeración de los recuentos de las previsiones. f = 1 - primer paso de previsión, f = 2 - segundo, y así sucesivamente hasta f = 288, por lo que estamos a un día de distancia del tiempo presente en el futuro. Pero estoy seguro de antemano, que no muchos lectores de la rama pueden hacer uso de la información dada :-)
El índice f sólo numera las cuentas atrás de la previsión. f = 1 es el primer paso de la previsión, f = 2 es el segundo, y así hasta f = 288, que nos lleva un día del presente al futuro. Pero, estoy seguro, que no muchos de los lectores de la rama podrán hacer uso de la información dada, - dijo de antemano :-)
- Hay un elemento de lo inexplicable, un impulso desde abajo... Por eso lo recomendé. Explique a los compañeros, mon cher, lo que tiene en mente.
Fue como si el viejo explotara.
- El rotor del campo, como una divergencia, se gradúa a lo largo del giro y allí, hacia adentro, convierte la materia de la pregunta en espíritus eléctricos, de los que surge la sinécdoque de la respuesta...
Se me oscurecieron los ojos, se me llenó la boca de quina y me dolieron los dientes, pero el maldito Noble seguía hablando y hablando, y su discurso era suave y fluido, estaba bien compuesto, ensayado cuidadosamente y pronunciado repetidamente, en el que cada epíteto y entonación estaba lleno de contenido emocional, era una verdadera obra de arte. El viejo no era un inventor; era un artista, un orador brillante, el más digno seguidor de Demóstenes, Cicerón, Juan Crisóstomo... Tambaleándome, me aparté y apoyé la frente en la fría pared.
El cuento de la Troika. Los hermanos Strugatsky
- Hay un elemento de lo inexplicable, un impulso desde abajo... Por eso lo recomendé. Explique a los compañeros, mon cher, lo que tiene en mente.
Fue como si el viejo explotara.
- El rotor del campo, como una divergencia, se gradúa a lo largo del giro y allí, hacia adentro, convierte la materia de la pregunta en espíritus eléctricos, de los que surge la sinécdoque de la respuesta...
Se me oscurecieron los ojos, se me llenó la boca de quina y me dolieron los dientes, pero el maldito Noble seguía hablando y hablando, y su discurso era suave y fluido, estaba bien compuesto, ensayado cuidadosamente y pronunciado repetidamente, en el que cada epíteto y entonación estaba lleno de contenido emocional, era una verdadera obra de arte. El viejo no era un inventor; era un artista, un orador brillante, el más digno seguidor de Demóstenes, Cicerón, Juan Crisóstomo... Tambaleándome, me aparté y apoyé la frente en la fría pared.
El cuento de la Troika. Los hermanos Strugatsky
Quod erat demonstrandum.
Permítanme explicarlo con un simple ejemplo:
Así que. Curva A - negra - precio (288*2 cuentas de M5, dos días). Curva As - naranja - SMA de 289 (z=144, medio día, s=1+2*z=289). La curva R es negra en la segunda figura: R = A-As. Tarea: predecir R. Descomponer R en dos señales: siempre positiva (Rup) y siempre negativa (Rdw) - en la segunda figura en rosa y azul, respectivamente. R = Rup + Rdw, por definición así definimos Rup y Rdw. La rosa Rup está claramente arriba. La Rdw azul (como sabemos por las estadísticas del pasado) también está volviendo obviamente a cero. Hagamos las previsiones más sencillas con líneas rectas (podemos y debemos hacer otras más complicadas, pero no podemos mostrarlo todo aquí). La suma de las previsiones Rup+Rdw da el pronóstico Rfut - en la segunda figura la línea recta roja. El retorno más sencillo -por una fórmula- de Rfut a Afut da una previsión de precios -Afut- en la primera imagen (superior) -roja-. Este pronóstico coincidió bien con la evolución del precio en el día siguiente, de hecho, en la primera figura (superior) en azul (se toma como ejemplo el fragmento de EURUSD del pasado reciente, hace aproximadamente un mes).
Otro ejemplo.
¿Es probable que la predicción de R positiva y negativa (líneas rosa y azul) se acerque a cero? ¿Relativamente sano? Sí. Por eso no es de extrañar que la previsión del precio (línea roja en el gráfico superior) se correlacione de forma bastante sensata con su movimiento real posterior durante el día siguiente (línea azul en el gráfico superior). Como ejemplo tomamos un fragmento del EURUSD del pasado reciente, hace un par de semanas.