De la teoría a la práctica - página 1704
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Decidí trastear con las martas y obviar el CE algo, de momento eso es todo. Estoy pensando en poner algo de aprendizaje automático también.
Por cierto, todo tipo de indicadores de degradación, entropía, etc. no hacen más que enturbiar la ciénaga y no aportan mejoras
Por cierto, todo tipo de indicadores de discordia, entropía y demás no hacen más que enturbiar el pantano y no aportan ninguna mejora
Esta es una afirmación fuerte.
En 2-3 meses lo apoyaré o lo refutaré basándome en los resultados prácticos. Específicamente ahora, en mi TS, utilizo los indicadores de mal funcionamiento - kurtosis y asimetría de la distribución de incrementos - luego comprobaré (basándome en al menos 100 operaciones en la cuenta real) si los resultados serían mejores/diferentes sin ellos.
Esta es una afirmación fuerte.
En 2-3 meses lo apoyaré o lo refutaré basándome en los resultados prácticos. Específicamente ahora, en mi TS, uso los indicadores de mal funcionamiento - kurtosis y asimetría de la distribución de incrementos - luego comprobaré (basado en al menos 100 operaciones reales), si los resultados serían mejores/diferentes sin ellos.
Bueno, hay una martingala, si ya ha comenzado a promediar, no puede ser detenido por cualquier deslizamiento y otras cosas, de lo contrario el comercio se congelará
Bueno, hay una martingala, si ya está empezando a promediar, no puede ser detenido por cualquier tipo de mal funcionamiento o de lo contrario el comercio se congelará
Hmmm... Si va a adjuntar una red neuronal allí (obviamente, para clasificar los puntos de entrada en las operaciones), actuará como un indicador de mal funcionamiento. ¿No?
Hmmm... Si vas a meter una red neuronal (obviamente para clasificar los puntos de entrada en una operación), actuará como un indicador de mal funcionamiento. ¿No?
Sí, pero sólo para la primera operación para determinar la dirección, y luego el promedio sigue siendo necesario si se perdió la dirección
Esta es una afirmación fuerte.
En 2-3 meses lo apoyaré o lo refutaré basándome en los resultados prácticos. Ahora mismo, en mi TS, estoy utilizando los indicadores de discontinuidad - curtosis y asimetría de la distribución de incrementos - comprobaré más adelante (basándome en al menos 100 operaciones reales) si los resultados serían mejores/diferentes sin ellos.
Hace unos tres meses estabas dirigiendo un súper TS. Naturalmente, lo lanzaron sin vigilancia, o más bien tuvieron que buscarlo en la casa de la esposa de alguien. ¿Cómo terminó?
:))) En lugar de 200 dólares en mi cuenta, acabé con 115 dólares. Estaba a punto de dejarlo, pero este post me ha ayudado:
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
De la teoría a la práctica
Vladimir, 2018.03.03 15:40
¿Quizá la cuestión es que se busca un único "timbre"? Uno para cada hora del día y día de la semana. Echa un vistazo:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 cambios de actividad durante el día
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 para los lunes, martes, ...viernes
¿Por qué no hacer de esta "campana" una función de dos variables más, los números del día y de la hora, ya que no se busca un escalar (un número), sino una distribución? O parametrizar la campana que se busca, para que los parámetros se conviertan en funciones (al menos tabuladas) de los números de día y hora. Al fin y al cabo, según tengo entendido, no se necesita todo, basta con una descripción del comportamiento en torno a las "colas pesadas"...
Si esto da el verdadero Grial, entonces Vladimir es un genio y le daré mi TS por nada.
Hay que lanzar más ideas :-)
Dónde y cómo se mueve el precio no es muy importante, pero
Pero el precio a menudo (casi siempre) entra en autocorrelación cuando hay un movimiento brusco contra la tendencia.
por el aire fresco :
puede abrir el gráfico y encontrar la zona donde el ACF es casi 1. No está lejos y es bastante específico.
Estos eventos son poco frecuentes, pero arruinarán las estadísticas de la distribución porque los "pasos/barras/incrementos" son simplemente idénticos. Es lo mismo, así funciona el mercado.
Es decir, algunas pequeñas parcelas en las estadísticas sobre las que se construye todo entrarán dos veces.
Decidí trastear con las martas y obviar el CE algo, de momento eso es todo. Estoy pensando en poner algo de aprendizaje automático también.
Por cierto, todo tipo de indicadores de degradación, entropía y demás no hacen más que enturbiar la ciénaga y no aportan mejoras
¿Qué hay de malo en eso?
Cuanto más sencillo y menos filtros, más fiable y mejor (más fácil) va