De la teoría a la práctica - página 1671
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Sí, no lo sé.
Tengo que reabrirlo para que no haya confusión.
¿Es realmente real?
Feliz puja. ¡Y buenos nervios! :)
¿Es realmente real?
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Gracias.
He estado luchando con la fórmula durante un año, no pude conseguirlo en el gráfico.
h ttps://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
¡Gracias, Max! ¿Dónde encuentras todo esto? Me aseguraré de leerlo.
¡Gracias, Max! ¿Dónde encuentras todo esto? Me aseguraré de leerlo.
Sí, estoy en Twitter suscribiéndome a todo tipo de cosas).
h ttps://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
El artículo no está mal, pero su idea básica del determinismo tendencial no es del todo evidente ni la única posible. Se puede pensar en el modelo subyacente de HMM. Es posible asumir una variante intermedia, cuando los cambios de tendencia son deterministas (comunicados de prensa) y los cambios de dirección de la tendencia entre ellos son aleatorios.
En general, los modelos econométricos son una fracción muy pequeña de los modelos posibles.
El artículo no está mal, pero su idea básica del determinismo tendencial no es del todo evidente ni la única posible. Se puede pensar en el modelo subyacente de HMM. Es posible asumir una variante intermedia, cuando los cambios de tendencia son deterministas (comunicados de prensa) y los cambios de dirección de la tendencia entre ellos son aleatorios.
En general, los modelos econométricos son una fracción muy pequeña de los modelos posibles.
No hay idea de una tendencia constante allí. Si entiendo correctamente el "determinismo" en este contexto.
esencialmente una forma de seleccionar el mejor MAH que también puede utilizarse para el alquilerno hay idea de una tendencia constante allí. Si entiendo correctamente "determinista" en este contexto.
esencialmente una forma de seleccionar el PAM óptimo, que también puede utilizarse para la desviaciónDeterminista: inequívocamente predeterminado (pero no necesariamente conocido por nosotros de antemano). Una constante es un caso especial de determinista y también se conoce de antemano (completamente o con la precisión del valor de la pendiente). Si la tendencia es también estocástica (he puesto ejemplos), no es tan sencillo.
Del artículo (introducción):
Sugerimos un enfoque diferente, la serie temporal no estacionaria se descompone en una serie temporal determinista (tendencia) y una serie temporal estocástica que satisface la estacionariedad.
Este trabajo aborda la cuestión de si la serie temporal del índice S&P500 puede descomponerse en una tendencia determinista y una serie temporal estocástica.
Eres malditamente hermosa).
Lloré cuando lo vi).
Pero claro, vuelven a hacer jorobas y a desestimar los hechos lamentablemente....
la propia distribución les "dice" que hay DOS procesos diferentes en el mercado que tienen la misma varianza y diferentes tiempos...
y son como, miren chicos, hemos visto desaparecer colas gordas en 78 cuentas.
Sí para mí no abrieron la puerta americana, eso ya lo sabía desde hace tiempo. Por supuesto, la TF es más grande, las fluctuaciones son mayores y las colas de grasa son más pequeñas...
así que tomaron un atajo - simplemente tomaron un período más largo para aproximar las fluctuaciones aleatorias... lo pulieron con el exponente de Hearst para mayor precisión...
oh hombre...
Lo he conseguido exactamente porque he DIFERENCIADO DOS procesos aleatorios en el tiempo. 1 proceso con fluctuaciones hasta 4 sigma, 2 proceso con fluctuaciones de 4 a 20 sigma, en lugar de aumentar estúpidamente el periodo de análisis de los datos... esto es un camino demasiado fácil para ser verdad, desgraciadamente...
En el mercado de divisas según mis cálculos y hechos probados, dos procesos aleatorios en dirección y diferentes en volatilidad.
Pero debido a la primera foto voy a tomar esta primera, en mi opinión, uno que de alguna manera satisface los hechos reales a mi estante.
El gráfico se ve bien.
las estadísticas son estadísticas.