De la teoría a la práctica - página 1576

 
vladevgeniy:

Sí, porque va a haber una descarga. Sí, y lo fue. Pero la demo está calentando))))

Me gustaría tener algo más animado).

Mi corazón sangra ;)

Primero conseguí un sistema rentable, y luego...

Eso es lo que he estado haciendo durante los últimos 4 años más o menos: la supervivencia.

Es un tema muy interesante, incluso diría que caliente.

 
sibirqk:

En mi opinión, los beneficios de cualquier DC como empresa comercial están constituidos en su mayor parte por el comercio de los, digamos, ingenuos comerciantes. La gran mayoría, creo que más del 90%. La dirección de sus posiciones se puede modelar con una moneda, es decir, aproximadamente la mitad se abre hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. El diferencial combinado más el deslizamiento es el beneficio neto de la empresa de corretaje. El saldo desequilibrado es transferido por la empresa de corretaje para cubrir los riesgos en algún lugar externo, por ejemplo, a otra empresa de corretaje.

¿Qué tiene que ver esto con el deslizamiento si el 90% de los operadores operan con las manos y también hay deslizamiento en los robots?
 
Renat Akhtyamov:

Mi corazón sangra por mí ;)

Primero conseguí un sistema rentable, y luego...

Eso es lo que he estado haciendo durante los últimos 4 años más o menos: la supervivencia.

Es un tema muy interesante, incluso diría que caliente.

Sí, es un callejón sin salida, en mi opinión. Los filtros se volverán aún más empinados con el tiempo.

Aunque depende de la difusión por supuesto, en el caso de Pipsa, para el común de los mortales es gigaaiantsky. Bueno, está claro. Y para minimizar su efecto lo más fácil es ir a un marco grande o sin el marco, pero con buenos movimientos. Pero es otra cosa))))

Bueno, todo el mundo lo sabe aquí))))

 
vladevgeniy:

Sí, pipsa es un callejón sin salida, en mi opinión. Los filtros se volverán aún más empinados con el tiempo.

Aunque depende del tamaño del spread por supuesto, en el caso de los pips, para los simples mortales es gigaaiante... Bueno, está claro. Y para minimizar su efecto lo más fácil es ir a un marco grande o sin el marco, pero con buenos movimientos. Pero es otra cosa))))

Todo el mundo lo sabe))))

puede ser un pip a largo plazo?

la cuestión es filosófica, en mi opinión.

;)

 
Renat Akhtyamov:

¿podría haber un pips en el largo plazo?

cuestión filosófica, en mi opinión.

;)

Los sistemas de grider son muy pip a largo plazo)

 
EgorKim:

Los sistemas de rejilla son muy pips a largo plazo)

El pipsing consiste en cerrar posiciones rentables antes de tiempo.

Si coges una tendencia con pips, estás en el punto dulce.

Pero debemos saber cuál es la tendencia))).

 
sibirqk:

...

Y, por último, otro grupo muy reducido de operadores, que se aprovechan de las ineficiencias del software y del funcionamiento de la propia empresa de corretaje, por ejemplo, en el flujo de cotizaciones, como muestra Vladimir .

El beneficio obtenido por este grupo es una pérdida neta para la CC y, en mi opinión, es ingenuo esperar que acepte pagarlo al comerciante. Por eso las empresas de corretaje gastan mucho dinero en complementos para subsanar esas ineficiencias de su software.

El beneficio del cliente es siempre la pérdida del corredor. ¿O cree que el proveedor de liquidez permitirá que la empresa de corretaje le envíe pérdidas sistemáticamente? En menos de un mes, dicho contrato será rescindido. ¿Por qué lo necesita el proveedor de liquidez? La pérdida neta de las empresas de corretaje es el beneficio de sus clientes. Los intereses financieros de los clientes son completamente opuestos a los de las empresas de corretaje. Por lo tanto, el término "ineficacia" sólo significa una cosa: el dinero de los clientes no se aprovecha eficazmente. El DC no tiene otros medios de subsistencia.

Por supuesto, la empresa no querrá pagar nada al cliente. Y hay muchas plataformas de trading desarrolladas para ello, siendo MT la líder desde hace unos 15 años. Incluso está disponible de forma gratuita para los clientes. Incluso sin ningún tipo de complemento permitehttps://www.kommersant.ru/doc/2199482:

"retraso en la apertura y el cierre de órdenes de mercado, retraso en la ejecución de órdenes pendientes, retraso en la fijación de órdenes pendientes". Y mucho, mucho más, como el uso del deslizamiento asimétrico, por el que, en particular, se pagó una multa de 459 mil dólares (véase la decisión de la NFA enhttps://www.nfa.futures.org/basicnet/basic-reg-actions-details.aspx?nfaid=8xWTPnTVRTw%3d&case=10BCC00015&contributor=NFA&rnd=f5cfece7-8db2-4a3c-bb4c-04566e053605).

Los plugins automatizan esta actividad. Parece que fue hace mucho tiempo, pero no sólo di una captura de pantalla en el post https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1572#comment_13232527, el caso VDP está vivo y bien. Incluso se han desarrollado herramientas de software para diagnosticar su aplicaciónhttps://www.youtube.com/watch?v=_RSih-uqKU0&feature=youtu.be&hd=1.

Программные убытки
Программные убытки
  • 2013.05.28
  • Газета "Коммерсантъ"
  • www.kommersant.ru
21:54
 
Renat Akhtyamov:

¿puede haber pips en el largo plazo?

Una cuestión filosófica, en mi opinión.

;)

Puede, por supuesto, pero es difícil luchar contra una propagación de gran interferencia. Ni siquiera estoy hablando del sistema en sí y de la complejidad de su desarrollo....

Si el objetivo está dentro de, por ejemplo, 3 diferenciales. Sale por ejemplo abierto en una compra. Abres en asc, ya sabes donde desde el precio) Para ganar estos 3 spreads tienes que pasar por 4 spreads. Y para perder necesitamos pasar los 2 actuales. 4 a 2 sólo por el diferencial. La lógica dicta que no es necesario)))

 
vladevgeniy:

Tal vez, por supuesto, pero es difícil luchar contra una propagación muy interferida. No me refiero al sistema en sí y a la complejidad de su desarrollo ....

Si el objetivo está dentro de, por ejemplo, 3 diferenciales. Sale por ejemplo abierto en una compra. Abres en asc, ya sabes donde desde el precio) Para ganar estos 3 spreads tienes que pasar por 4 spreads. Y para perder necesitamos pasar los 2 actuales. 4 a 2 sólo por el diferencial. La lógica dicta que no es necesario ))))

¿entonces el spread más 1 punto no es comelfo?

 
Renat Akhtyamov:

¿Así que el spread más 1 punto no es kamilfo?

¿Tomar el diferencial? Habrá aún más dependencia. no kamilfo. y 3 no kamilfo))